Коллеги,
подскажите, пожалуйста, можно ли выгрузить из Quick историю котировок (ticks)
за несколько лет и как ?
интересуют данные по TRYRUB_TOM в формате:
DATE|TIME|TRADE(SELL\BUY)|PRICE|QUANTITY|VOLUME
Все комментарии на форумах
Replikant_mih, хочу поучаствовать, но в личке сообщения не отправляются — ошибки выдает.
Александр Дрозд, Ответил в личку). Ну или тут могу ещё раз: эта тема затухла. Весл очень интересная история, но багов много было, и судя по темпам, скорее всего и щас не мало.Вышел Wealth-Lab 7. Запилим коннектор к России? Велс-Лаб – ван лав.Парни выкатили новый велс. www.wealth-lab.com/ . По идее, чтобы за...
Replikant_mih, хочу поучаствовать, но в личке сообщения не отправляются — ошибки выдает.
Ребят, что сейчас нового в ТигерТрейд? Получается на NYSE через финам на тигре торговать? Я пробовал год назад брать демодоступ у финама, вр...
Евгений, лучше не стало, оставил комментарий подробный выше
- Приобрел пожизненную лицензию, в итоге оказалось, что коннект с Interactive Brokers поддерживается не в полном объеме, а точнее платформа Tiger Trade не получает котировки в реальном времени на многие инструменты, необходимые для работы. Письмо в техподдержку, их ответ (см. скриншот): да, проблема существует, мы знаем и работаем над ней, никаких сроков устранения назвать не можем, используйте иное подключение. Но… мне нужно подключение именно к IB) Далее моя просьба вернуть деньги и ответ: Здравствуйте, уважаемый пользователь! Спасибо вам за ожидание ответа от нашей команды. В соответствии с пунктом 10.1 лицензионного соглашения с конечным пользователем (Соглашение EULA), с которым вы выражаете согласие при установке терминала Tiger.Trade, Tiger.Trade не предоставляет никаких гарантий или заверений <…> в отношении, в том числе, надлежащего качества или пригодности для конкретного использования, или что Программное обеспечение не будет иметь никаких ошибок или будет соответствовать вашим требованиям.
Хорошенько вчитайтесь. Иными словами, Вы покупаете кота в мешке и любые программные недоработки или сбои и Вы получите отсылку на п. 10.1. Я готов был ждать исправления, но формулировка «сроков назвать не можем» была последней каплей.
Очень призадумайтесь, чтобы покупать платную версию. Любые пруфы переписки с техподдержкой по запросу предоставлю, чтобы не быть голословным.
Индикатор на мт4
Ищу программиста написать простой индикатор на мт4, перемещение линий по экстремумам, подробности по связи, скайп Андрей К39
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Успех вашей торговой системы в бэктесте. Анализ ТС на Pine Script
Каждый трейдер по мере своего развития в торговле формирует свою торговую систему — набор правил, согласно которым он действует. Чтобы проверить свою торговую систему по истории графика используют бэктест. В бэктесте задается большое количество параметров: условие входа и выхода, объем входа и выхода, комиссия сделки, тейк профит и стоп лос сделки и так далее. По полученным данным, таким как, доходность в процентах или в валюте, количеству закрывшихся сделок по стопу или по тейк профиту, можно судить об эффективности стратегии на заданном временном промежутке истории графика.
Выбирая для бэктеста различные по типу активы и находящиеся в разной фазе инструменты, можно понять насколько ваша торговая система применима к ним.
Я тестирую свои торговые системы или индикаторы на языке программирования Pine Script в социальной сети для трейдеров Trading View. На этом языке есть встроенные функции для бэктеста, но мне было удобней написать свои и гибко менять настройки так как мне надо.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Способы построения дивергенции на Pine Script
Ниже представлен код двух способов построения дивергенции. Один с помощью функции корреляции, другой с помощью функции пивот.
Построение дивергенции с помощью функции корреляции
ta.correlation() — Коэффициент корреляции. Описывает степень, на которую две серии стремятся отклониться от своих ta.sma значений.
7 — передаем значение встроенной функции ta.rsi в переменную rsi
8 — задаем коэффициент корреляции, на который будет реагировать индикатор
9 - задаем расчетный период корреляции
11 — переносим значение встроенной функции корреляции ta.correlation в переменную correlation
14 — задаем цвет направления корреляции, изначально бесцветный
15 — с помощью тернарного оператора задаем два условия дивергенции типа Strong. Первое условие медвежьей дивергенции, цвет будет красный, второе — бычьей и цвет зеленый. В случае не выполнения обоих условий цвет будет серый.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Примеры работы с "сериями" в Pine Script
Прежде чем перейдем к практическим примерам работы с сериями расскажу немного теории.
Основной тип данных, используемый в Pine script, называется серией. Это непрерывный список значений, который идёт назад во времени от текущего бара и где для каждого бара существует одно значение.
Серии хранят последовательность исторических значений. К ним можно получить доступ с помощью [ ] оператора. Примерами встроенных последовательных переменных являются: open, high, low, close, volume и time. Любое выражение, содержащее переменную серии, будет рассматриваться как сама серия. Например:
a = open + close + low + high // Сложение 4 серий
b = high * 3 // Умножение переменной серии на константу
c = low[1] // Ссылка на предыдущее значение «low», текущее low[0]
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Как задать диапазон времени в Pine Script с помощью timestamp и time?
В этой статье расскажу как с помощью функции timestamp, а также переменной time и time_close можно задать диапазон времени от какой-либо заданной даты до текущей даты и как задать диапазон времени между двумя заданными датами.
Используемые в коде встроенные функции и переменные
time — встроенная переменная, содержащая время текущего бара в UNIX формате. Это количество миллисекунд, прошедших с полуночи (00:00:00 UTC) 1 января 1970 года.
time_close — время закрытия текущего бара в UNIX формате. Это количество миллисекунд, прошедших с полуночи (00:00:00 UTC) 1 января 1970 года. На графиках, основанных на цене, значение этой переменной равно na.
timestamp() - встроенная функция, возвращает UNIX-время для указанной даты и времени.
Диапазон времени от одной заданной точки времени до другой
В этой части кода задаем точки времени point of time через timestamp(), указав год, месяц, день, час и минуты для каждой из них.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Добрый день, вышел релиз Investbook 2022.9.1
💡Новая функциональность:
— Уралсиб брокер. Добавлен парсер сделок РЕПО.
🐞 Исправления:
— Исправлен расчет усредненной стоимости НКД, значение может быть отрицательным;
— Уралсиб брокер. Доработан парсер перевода ДС со срочного рынка брокерского счета на срочный рынок ИИС.
⬇️ Скачать релиз можно по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2022.9.1
⚡️ Разбираем автоматизацию торговли без знания MQL ⚡️Друзья, рады Вам сообщить о новой коллаборации
с нашим хорошим знакомым и коллегой по финансовому MQL-цеху — Владимиром Чаминым!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Заявки с признаком только пассивные (BoC - Book-or-Cancel) в терминале MetaTrader (МТ5)
Как практикующий алго-трейдер я вижу множество концептуальных или локальных «косяков» и недоработок в связке биржа-брокер-терминал МТ5-мои алгоритмы.
Часть из них удается обходить при помощи своего кода, часть пониманием причинно-следственных связей и обходом тонких мест. По части проблем пишу бесконечные письма в поддержку Открытие Брокер или матюки в чат поддержки Финама.
Терминал развивается и улучшается, хотя многие действительно важные вопросы разработчиками игнорируются годами. И как-то я уже смирился с таким положением вещей, не хочу ничего просить и никому ничего доказывать.
Но теперь впервые наткнулся на вопрос, который, с одной стороны принципиален, со второй стороны существенно влияет на расходы, а с третьей не может быть решен никем, кроме разработчиков.
Речь идет о заявках BoC.
Что сделал на эту тему я?
1. Написал на форуме MQL: https://www.mql5.com/ru/forum/435703. Результат: ответа от разработчиков нет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Пригодные котировки акций Китайских компаний для импорта в MT4. Где ж их взять???
Здравствуйте комрады.
Хотел бы поинтересоваться.
Может кто в курсе где можно взять котировки акций Китайских компаний пригодные для импорта в MT4???
Суть проблемы:
К примеру сайт финама. Там можно выгрузить котировки по Американский акциям, а так же поставить формат выгрузки пригодный импорта в MT4. Совершенно бесплатно.
Но там нет акций Китайского фондового рынка. Что собственно мне необходимо.
Есть например сайт stooq.com с которого можно выгрузить котировки и Америки и Китая (так же совершенно бесплатно), но данный формат не понимает MT4, импортировать их не получается.
Что бы было понятнее котировки которые можно импортировать в MT4 имеют сл. вид:
2013.03.14,00:00,46.92000,47.99000,46.05000,47.17000,141819
Как видно дата разделитель точка, затем время и далее сами котировки.
Котировки выгруженные с финама имеют сл. вид:
20180921,00:00,7.0000000,7.2500000,6.2480000,6.9900000,5942
Даже если дата не имеет разделителя точку между годом месяцев и днем, но есть время и сами котировки разделены запятой то такой формат MT4 понимает и импортировать их можно.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Подключение TSLab к брокеру Tinkoff. Бесплатно!!! Инструкция из 5 шагов:
1 Открыть брокерский счёт в Tinkoff Инвестиции. Если еще нет.
2 Со...
Алексей Горбунов, Доброго дня, а Тиньков даёт котировку нефти (базового актива, как на Наймексе), я спрашиваю не про Мосбиржевский тикер срочного рынка, а про котировку мировой нефти сорта Brent?- OsEngine commits 1318 – 1358
1. Фича. Во время экстренного отключения процесса оптимизации добавлено окно подтверждения
2. Баг-фикс. Убран дед-лок из журнала + ещё несколько его правок.
3. Красота. Вспомогательные окна теперь не появляются за пределами экрана. Контролируем края.
4. Красота. Добавлена подсветка таблиц в облегчённом интерфейсе при выборе робота. Спасибо камраду: github.com/Alexey144
5. Баг-фикс. Оптимизация работы программы при работе с сотнями источников.
6. Баг-фикс. Оптимизация перезапуска вёб-сокетов бинанс. Освобождены ресурсы. Утечки памяти в этом месте остановлены
7. Баг-фикс. Оптимизация и фикс склеивания свечек
8. Баг-фикс. Убран дедлок при отзыве всех ордеров из контекстного меню. Обнимашки для: github.com/SkugarDenis
9. Баг-фикс. Поправлено сохранение положения окон при перезапуске. Лучи поддержки: github.com/Alexey144
10. Баг-фикс. Тиньков коннектор поддерживает ИИС
11. Баг-фикс. Дополнительные костыли в запросе точности объёмов по бумаге для Binance
12. Красота. При добавлении бумаг в индекс и скринеры унифицированы стартовые настройки для вызываемых бумаг.
13. Баг-фикс. Пофикшена проблема сохранения комиссии в тестере
14. Баг-фикс. Исправлена проблема не соответствия массива трейдов внутри свечи показателям самой свечи.
15. Красота. Оптимизатор начал сохранять выбранные бумаги для Simple и Index вкладок после перезагрузки.
16. Баг-фикс. Слайдер в журнале 2.0 полноценно работает. Спасибо github.com/Alexey144
17. Красота. Создано стандартное окно ожидания завершения операции. Тут же заюзано в оптимизаторе, для ожидания единичного теста робота при вызове графика.
18. Красота. Добавлено общее кол-во позиций по ботам. github.com/Alexey144
19. Баг-фикс. Оптимизатор перестал делать странные вещи с журналом, от чего тот иногда падал.
20. Баг-фикс. В скринерах появилась возможность вводить индивидуальную комиссию во вкладки
21. Баг-фикс. Восстановлен майнер паттернов.
22. Баг-фикс. Поправлена ошибка именования вкладок в индекс-билдере при удалении и создании вкладок.
Спасибо всем, кто пишет о проблемах внутри библиотеки и помогает с её развитием!
О проблемах, которые могут возникнуть, можно сообщать на странице: o-s-a.net/os-engine-development.html - Индекс Мосбиржи на TradingView
Глюк, или что-то позитивное за субботу случилось и на внебиржевом рынке всё выросло за выходные?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - портфельное тестирование в тслабе
Ради портфельного тестирования попробовал установить тслаб 2.2.
Скрипты перенеслись в 2.2, добрые люди пересобрали и выложили кастомные индикаторы под 2.2, тоже заработало.
Портфельное тестирование я просил лет 7+ назад
Пока ещё нормально оно не работает, но хоть что-то уже есть.
Авто-репост. Читать в блоге >>> -
