Добрый вечер. Кто-нибудь может мне дать ссылку на пример qlua скрипта для Квик с работой советника с индикатором Fractals. github.com/OlegBirykov/ParabolicSAR/blob/master/library.lua — здесь я нашёл интересный пример на Parabloic SAR и RSI
Все комментарии на форумах
- Скрипты Lua в Quik'е могут строить свою доску опционов - как от Мосбиржи
В скриптах напрямую доступны все данные Quik'а, кроме греков с доски опционов. Но есть возможность рассчитывать их по формуле Блэка-Шоулза, исходя из доступных значений базы, страйка, дюрации и волатильности.
Чтобы удостовериться в совпадении греков с доски и расчётных, пришлось в скрипте отваять на Lua C API сервер DDE для приёма экспорта от доски опционов. И вот картинка
Разница в самом главном Греке — Дельте — менее 1%.
Через Lua в Quik'е доступны все возможности Windows.
local Titles, Entries, Desk = {}, {}, {} local Wn1_Hndl local Wn1_Field1, Wn1_Field2, Wn1_Field3, Wn1_Field4, Wn1_Field5 = "Код CALL", "Страйк", "Дельта CALL", "Дельта расч", "Теор. расч" function OnInit (scriptPath) qu = require ("QuikUtil(qu)") -- qc, lu, tu blk = require ("BlackScholes(blk)") glb_ScriptDir, glb_ScriptName = lu.SplitPath (scriptPath) message (glb_ScriptName .." started") server = require ("OptionDesk") end -- OnInit() function OnStop (signal) if Wn1_Hndl then DestroyTable (Wn1_Hndl) end StopFlag = true return 1000 -- 1 sec end local function ShowWin (cols) for k = 1, #Desk do local calCode = Desk[k][Entries[Wn1_Field1]] if calCode:sub (3,3) == "0" then calCode = calCode:sub (1,2) .
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
тслаб и крышка гроба
Изначально хотел написать пост «без паники закрываем крышку гроба», после того как из гроба вылез майтрейд и начал пыжиться. Ну да ладно, Егор Летов спел про некрофилию в 1987, а сейчас не просто 2024, но и как говорят комрады «новая реальность».
В новой реальность есть и свои новости. Алор отключил старые сервера истории, а для новых нужен новый тслаб. Что дальше догадались?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Добрый день, вышел релиз Investbook 2024.1.2
🐞 Исправления:
— Исправлена загрузка отчетов брокеров в Excel формате.
⬇️ Скачать релиз можно по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2024.1.2- Добрый день, вышел релиз Investbook 2024.1.1
💡Новая функциональность:
— Подготовка базы данных к обновлению на 2024.2.
🐞 Исправления:
— Обновление сторонних зависимостей с известными уязвимостями.
⬇️ Скачать релиз можно по ссылке github.com/spacious-team/investbook/releases/tag/v2024.1.1 
Новости Tradingview: теперь можно смотреть непрерывные фьючерсыКорректировка контрактов
Одним из ключевых улучшений является возможность обратной корректировки предыдущих контрактов в непрерывных фьючерсах. Расхождения в ценах разных контрактов могут усложнить анализ движения цен во времени, но наша новая функция помогает корректировать цены предыдущих контрактов, учитывая влияние переноса и устраняя расхождения. Чтобы вам было легче ориентироваться при переключении контрактов, мы добавили на график метки с датами переноса.
Чтобы использовать эту функцию, просто нажмите кнопку Корр на нижней панели графика или активируйте флажок Корректировать с учётом изменений контрактов в настройках графика. Более подробную информацию можно найти в Справочном центре.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Qlua: работа со сделками, позициями и денежными лимитами. Часть 2.
После того как исполнилась сделка и мы получили соответствующий коллбэк у нас меняются данные по позициям и доступным лимитам. Посмотрим, как можно работать с этими данными через скрипт.
Для анализа состава портфеля, лимитов и их динамики используются таблицы:
Клиентский портфель (получаем данные через getPortfolioInfo и getPortfolioInfoEx).
Позиции по деньгам (getMoney и getMoneyEx, money_limits).
Позиции по инструментам (getDepo, getDepoEx, depo_limits).
Ограничения по клиентским счетам (futures_client_limits).
Позиции по клиентским счетам (futures_client_holding).Таблица «Клиентский портфель» даёт сводную информацию по лимитам и параметрам риска брокерского счета. Таблицы «Позиции по деньгам» (лимиты) и «Позиции инструментам» (ценные бумаги) показывают данные в разрезе фондового рынка. Таблицы «Ограничения по клиентским счетам» (лимиты) и «Позиции по клиентским счетам» (фьючерсы и опционы) – только про срочному рынку.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Доска опционов Quik'а пробита через Lua скрипт!
Эта доска — единственное, к чему нет прямого доступа из скрипта. Пришлось мастерить DLL с помощью Lua C API.
Для чего она мне нужна в скрипте, пока не знаю. Но интересно будет посмотреть, насколько различается дельта по Блэку-Шоулзу от дельты на доске.
Ещё осталась заковыка, что вывод в скрипт с доски по DDE зависает на кнопке «Остановить вывод». Нормально остановить можно только через кнопку «Отменить» и затем «Остановить» в диалоге «Доступные скрипты».
В чём тут засада?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Скрипт для квика?
Скажите, сложно написать или покупать нужно скрипт к квику — который даёт сигнал, что определенная котировка выросла больше 3-4 процентов?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Советник MT4 EA Boring Pips скальпинг с элементами сеточника и мартингейла (Тест TDSv2 99% с реальным спредом)
Приветствую вас, дорогие друзья!
Нами был протестирован в Tick Data Suite с реальным спредом на котировках брокеров Darwinex/Dukascopy советник для платформы Meta Trader 4 направленный нам для проверки нашими подписчиками. Скачать архив с результатами тестов html, а также сами файлы советника вы можете в нашем телеграм канале — EA_ForexLab
Обращаем ваше внимание, что файлы советника представлены в ознакомительных целях и распространяются свободно в сети интернет.
🤖 Название советника: Boring Pips EA
📦 Версия: 3.3
💻 Торговая платформа: MT4
📈 Стратегия: Скальпинг с элементами сетки и мартингейла
⏰ Таймфрейм: m5
🌍 Торговые пары: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
🌓 Время торговли: Круглосуточно⏳ Тестовый период: 2020.01.01 — 2024.01.19
Результаты бэктеста:
🏛 Тиковая история брокер: Darwinex (TDSv2)
🧭 GMT: +2; DST: US
Real spread: ✅
Slippage: ❌
Авто-репост. Читать в блоге >>> - QUIK. Робот Сетка. ТС "Ассистент". ч.2
Приветствую читателей!
Практически пол года не писал новых статей и не публиковал новые видео с тематикой своего самого интересного, сложного и успешного изобретения «Робот Сетка».
Во-первых, взялся за доработку большого количества функций данного робота. Стоимость доработки у меня не высокая, на данный момент 1000р./час. Четыре года назад была стоимость 300р./час. Оплата моего труда, как программиста выросла в три раза, при росте цен чуть менее в 2 раза (по моей оценке 82% с 01.01.2020). Однако программирование, всё так же, является маленьким, незначительным хобби, на фоне основного бизнеса в виде небольшого магазинчика товаров для дома и ремонта.
Во-вторых, в упомянутом выше бизнесе, требовалось моё вмешательство. Бизнес вырос за последние годы. Взял нового сотрудника, своего друга, но дело не пошло, оказалось этого не его. Дружеские отношения не изменились – это главное. Месяц назад взял сотрудницу на место друга. Вроде, всё получается. Буду стараться максимально делегировать свои задачи и, тогда, появиться больше времени на программирование.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Quik вопрос? как связать сделки на графике?
Всем привет!
Привык работать с МТ5, но брокеры его не любят, поэтому настраиваю терминал quik/
Возможно ли отображение сделок в таком виде? Или пунктирная линия, от покупки к продаже, что-то недостижимое для программистов Quik?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Qlua: статус файла.
Иногда бывает необходимо учесть в программе, что файл с которым собираетесь работать отсутствует, занят другой программой или пуст.
Для проверки наличия файла я использую функцию, которую сам когда-то нашел в сети, она возвращает размер файла в байтах, если файл существует и nil если не найдет его.
Проверить занят ли файл, а также проверить что он не пустой можно следующей функцией:
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Добрый день. Может кто подсказать по коду, делаю советника он должен открывать от текущей цены сделку на продажу и сделку на покупку но порядок открытия должен быть таков что сделка Sell всегда выше сделки Buy. Но перепробовал множество уже вариаций всегда получается сначала buy а ниже идет sell. Вот фрагмент кода void OnTick()
{
double currentPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
double currentSpread = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_SPREAD);
MqlTradeResult result; // Переменная result объявляется здесь
// Проверяем, есть ли открытые позиции и спред не превышает максимальное значение
if (PositionsTotal() == 0 && currentSpread <= MaxSpread)
{
// Открываем позицию на продажу
MqlTradeRequest request_sell;
ZeroMemory(request_sell);
request_sell.action = TRADE_ACTION_DEAL;
request_sell.symbol = _Symbol;
request_sell.volume = 0.01;
request_sell.type = ORDER_TYPE_SELL;
request_sell.price = currentPrice;
request_sell.sl = 0;//currentPrice + 300 * _Point;
request_sell.tp = 0;//currentPrice — 300 * _Point;
OrderSend(request_sell, result);
// Открываем позицию на покупку
MqlTradeRequest request_buy;
ZeroMemory(request_buy);
request_buy.action = TRADE_ACTION_DEAL;
request_buy.symbol = _Symbol;
request_buy.volume = 0.01;
request_buy.type = ORDER_TYPE_BUY;
request_buy.price = currentPrice + 200 * _Point;
request_buy.sl = 0;//currentPrice — 300 * _Point;
request_buy.tp = 0;//currentPrice + 300 * _Point;
OrderSend(request_buy, result);
}-
