Опционы. Обучение.

youtu.be/mMNgU_KrC6E
пробую продажу опционов

Ребята, где можно ОЧНО научиться торговле опционами в Питере? Онлайн-инфа мне не заходит… (

Вот и у меня вопрос… книг много роликов на Ютубе сомнительного качества еще больше… сколько не смотрел… не понимаю в чем фишка торговли опционами

profit_2020, Да, но интересует именно обучение у Сергея Плешкова. Какие знания он дает?

Marat С., Едут в поезде еврей и хохол. Хохол ест сало, еврей — селёдку. Хохол интересуется:
— Чё ты ишь и чё там исть-то?
Еврей объясняет:
— В сале ничего нет, кроме жира, а в рыбе — фосфор, улучшает обменные процессы в мозгах.
Хохол:
— Давай меняться?
— Ну давай!
Ест еврей сало, хохол – селедку. Хохол и говорит:
— Сало 5 рублей килограмм стоит, а селедка — копейки.
Еврей отвечает:
— Вот видишь, не успел селёдки попробовать, а мозги уже заработали.

Коммунизму быть!, очень весело и познавательно..., но хотелось бы прочитать ответ по существу… Анекдоты я и сам знаю))

Здравствуйте все!
Подскажите, пожалуйса, проходил ли кто-нибудь курс у Игоря (Офис Доктора Опциона)? Может знаете что-либо о нем? Были ли отзывы?
А то на сайте нет никакой конкретики — кто сам, куда и как платить и т.д. Такое ощущение, что информация скрывается.

Дорогие друзья, крик души от непонимания!!!
Вчера 21.10. купил путов по сишке Si 77250 (экспир. 05.11) в моменте теор. цена показала 1100. Выставил заявку по 1000 и о чудо съели!!! поставил отложку на фьючи и ушел по делам.
сегодня я в шоке, от того что цена ушла в мою сторону страйка на два а цена путов то упала по отношению к вчерашнему значению цены а должна рости .Что делать не приложу ума. Вылезти сейчас в момент не могу доска пуста по 05.10 на доллар. В итоге утром у меня был стредл и следствие что по фьючам у меня минус (покупал для синтетич. кола, а путы вообще подешевели. Может быть это эффект экспирации четверга? т.е. сегодня и завтра цена опциона подрастет? и почему доска то пустая? Пожалуста помогите разобраться. Спасибо всем заранее

Спасибо за комментарий.
Я нарисовал графики — корытца себе перед покупкой.
Понимаю этот момент, что болтанка в диапазоне приведет к нулевой временной стоимости на момент экпиры.
Но в том то и была задумка — что времени до экспиры должно хватить на выход из диапазона. И не доводя дело до экспиры продать пару(пары стрэнглов).
Думаю не слишком ли короткий я выбрал срок для этого события:
17дней, 28дней, 52дня.
И сам вопрос — сработает в моем раскладе момент выделения прибыли за счёт неравномерного изменения цен на опционы при выходе цены БА за пределы дмапазона болтанки?

всем привет. я как «1973GraniT» иду по пути обучения. сейчас на стадии — почитал, теперь охота потрогать.
вопрос — что делаю принципиально не верно?
купил 3 стрэнга 28.09.20 стараясь остаться с нулевой дельтой (на момент покупки). все покупки по 1 лоту (все опцики купил, ничего не продал).
Цель — с изменением цены БА, уловить разницу в изменении цен на Колл и Пут, которые купил в парах.

1. RiZ0 эксп. на 19.11.20 (оставалось 52 дня до эксп.центр-страйк-115000)
купил 1 Колл 112500 — теор.цена 7840, купил за 7830, дельта=0,60
купил 1 Пут 120000 — теор.цена 8420, купил за 8490, дельта=-0,60

2. RiZ0 эксп. на 15.10.20 центр-страйк-115000 (оставалось 17 дней до экспиры — это уже ошибка стрэнглы и бабочки покупать/продавать?)
купил 1 Колл 112500 — теор.цена 5180, купил за 5470, дельта=0,63
купил 1 Пут 117500 — теор.цена 4640, купил за 4600, дельта=-0,59

3. BR11.20 эксп. на 27.10.20 (оставалось 28 дней до эксп. центр-страйк41
купил 1 Колл 40 — теор.цена 2,61, купил за 2,64, дельта=0,60
купил 1 Пут 43 — теор.цена 2,51, купил за 2,50, дельта=-0,60

--------------------------------
На сегодня вечером, 30.09.2020г, БА=115960, центр-страйк остался 115000:

1. RiZ0 эксп. на 19.11.20 (оставалось 50 дня до эксп.
купил 1 Колл 112500 — теор.цена 7840, купил за 7830, дельта=0,60
теор.цена стала 7800 с дельтой=0,62. я в минусе=-30руб
купил 1 Пут 120000 — теор.цена 8420, купил за 8490, дельта=-0,60
теор.цена стала 7560 с дельтой=-0,59. я в минусе=-930руб

Оба опцика в минусе, чего ждать, что не так?, — объясните в чем дурак.

2. RiZ0 эксп. на 15.10.20 (оставалось 15 дней.
купил 1 Колл 112500 — теор.цена 5180, купил за 5470, дельта=0,63
теор.цена стала 5240 с дельтой=0,69. я в минусе=-230руб
купил 1 Пут 117500 — теор.цена 4640, купил за 4600, дельта=-0,59
теор.цена стала 3510 с дельтой=-0,56. я в минусе=-490руб

Оба опцика в минусе, чего ждать, что не так?, — понимаю, что временная стоимость снижается каждый день по чуть-чуть, также понимаю, что снижаться она будет быстрее в последние 7 дней, этого месячного опциона.
Вопрос что делать с ним — подождать движения БА, чтобы изменились цены на Колл и Пут и увидеть разницу изменения цен или уже поздно?..
Или вообще куплено что то не так?

3. BR11.20 эксп. на 27.10.20 (оставалось 26 дней до эксп., центр-страйк 42)
купил 1 Колл 40 — теор.цена 2,61, купил за 2,64, дельта=0,60
теор.цена стала 2,99 с дельтой=0,70. я в плюсе=+0,38$
купил 1 Пут 43 — теор.цена 2,51, купил за 2,50, дельта=-0,60
теор.цена стала 2,05 с дельтой=0,57. я в минусе=-0,45$

Эту пару удалось купить с идеальной дельта-нейтралью и до эксп. почти месяц при том что опцик сам по себе месячный (или не месячный?)
Цена БА за эти 2 дня двинулась на 1 центр-страйк с 41 на 42.
что в итоге — колл прибавил в цене меньше, чем пут убавил.
В итоге я в минусе=+0,38-0,45=-0,07$, варум?, — так и должно быть?
а если движение БА пойдет вниз(к примеру с 41 на 40 или 39), то как будут изменяться цены на коллы и путы?, какие быстрее?

Смотрю на дельту — если цена на нефть идет вверх с 41 и далее, —
1. дельта моего купленного Колл40 будет возрастать, значит и цена должна расти все быстрее, относительно повышения БА?
2. дельта моего купленного Пут43 будет снижаться, значит и цена должна снижаться медленнее, относительно повышения БА? (в путах мне не ясно — проясните ситуацию).

И по РИшкам скажите что не то?

AstonM, Дурак тут ни при чем, Тета при чем, если будет болтанка в вашем диапазоне, то все сдуется до 0 к экспире. Если вы ожидаете резкий рост профита, то нужно сильное движение в какую-либо сторону.

всем привет. я как «1973GraniT» иду по пути обучения. сейчас на стадии — почитал, теперь охота потрогать.
вопрос — что делаю принципиально не верно?
купил 3 стрэнга 28.09.20 стараясь остаться с нулевой дельтой (на момент покупки). все покупки по 1 лоту (все опцики купил, ничего не продал).
Цель — с изменением цены БА, уловить разницу в изменении цен на Колл и Пут, которые купил в парах.

1. RiZ0 эксп. на 19.11.20 (оставалось 52 дня до эксп.центр-страйк-115000)
купил 1 Колл 112500 — теор.цена 7840, купил за 7830, дельта=0,60
купил 1 Пут 120000 — теор.цена 8420, купил за 8490, дельта=-0,60

2. RiZ0 эксп. на 15.10.20 центр-страйк-115000 (оставалось 17 дней до экспиры — это уже ошибка стрэнглы и бабочки покупать/продавать?)
купил 1 Колл 112500 — теор.цена 5180, купил за 5470, дельта=0,63
купил 1 Пут 117500 — теор.цена 4640, купил за 4600, дельта=-0,59

3. BR11.20 эксп. на 27.10.20 (оставалось 28 дней до эксп. центр-страйк41
купил 1 Колл 40 — теор.цена 2,61, купил за 2,64, дельта=0,60
купил 1 Пут 43 — теор.цена 2,51, купил за 2,50, дельта=-0,60

--------------------------------
На сегодня вечером, 30.09.2020г, БА=115960, центр-страйк остался 115000:

1. RiZ0 эксп. на 19.11.20 (оставалось 50 дня до эксп.
купил 1 Колл 112500 — теор.цена 7840, купил за 7830, дельта=0,60
теор.цена стала 7800 с дельтой=0,62. я в минусе=-30руб
купил 1 Пут 120000 — теор.цена 8420, купил за 8490, дельта=-0,60
теор.цена стала 7560 с дельтой=-0,59. я в минусе=-930руб

Оба опцика в минусе, чего ждать, что не так?, — объясните в чем дурак.

2. RiZ0 эксп. на 15.10.20 (оставалось 15 дней.
купил 1 Колл 112500 — теор.цена 5180, купил за 5470, дельта=0,63
теор.цена стала 5240 с дельтой=0,69. я в минусе=-230руб
купил 1 Пут 117500 — теор.цена 4640, купил за 4600, дельта=-0,59
теор.цена стала 3510 с дельтой=-0,56. я в минусе=-490руб

Оба опцика в минусе, чего ждать, что не так?, — понимаю, что временная стоимость снижается каждый день по чуть-чуть, также понимаю, что снижаться она будет быстрее в последние 7 дней, этого месячного опциона.
Вопрос что делать с ним — подождать движения БА, чтобы изменились цены на Колл и Пут и увидеть разницу изменения цен или уже поздно?..
Или вообще куплено что то не так?

3. BR11.20 эксп. на 27.10.20 (оставалось 26 дней до эксп., центр-страйк 42)
купил 1 Колл 40 — теор.цена 2,61, купил за 2,64, дельта=0,60
теор.цена стала 2,99 с дельтой=0,70. я в плюсе=+0,38$
купил 1 Пут 43 — теор.цена 2,51, купил за 2,50, дельта=-0,60
теор.цена стала 2,05 с дельтой=0,57. я в минусе=-0,45$

Эту пару удалось купить с идеальной дельта-нейтралью и до эксп. почти месяц при том что опцик сам по себе месячный (или не месячный?)
Цена БА за эти 2 дня двинулась на 1 центр-страйк с 41 на 42.
что в итоге — колл прибавил в цене меньше, чем пут убавил.
В итоге я в минусе=+0,38-0,45=-0,07$, варум?, — так и должно быть?
а если движение БА пойдет вниз(к примеру с 41 на 40 или 39), то как будут изменяться цены на коллы и путы?, какие быстрее?

Смотрю на дельту — если цена на нефть идет вверх с 41 и далее, —
1. дельта моего купленного Колл40 будет возрастать, значит и цена должна расти все быстрее, относительно повышения БА?
2. дельта моего купленного Пут43 будет снижаться, значит и цена должна снижаться медленнее, относительно повышения БА? (в путах мне не ясно — проясните ситуацию).

И по РИшкам скажите что не то?

Всем спасибо, позвонил брокеру похоже квик «погнал», они сказали, что в ЛК нечего не видят. Сегодня после клиринга весь минус исчез, да и как назло ф.РТС вырос на 550 п.выше страйка. Будет мне урок.

Было 2 опциона на ф.РТС, только не понятно почему брокер списал 156000, по сути я продал 2 опциона которые у меня уже были, а продал по запарке потом, у что они начали падать в цене. Хотя просто можно было дождаться исполнения или когда они сгорят.

1973GraniT, не могу понять как два контракта могут сделать минус 156000 рублей. По вашим данным 1840-540=1300 р? с контракта, но если это пунктов, то умножьте на шаг цены, сейчас примерно на 1,56, все равно не сходится. Бывает квик «шалит» и ЛК тоже глючит, мне вчера добавили плюсом к портфелю 3 млн. руб., но снять не дали и через полчаса «открутили» счет обратно;)

Esposa,

Было 2 опциона на ф.РТС, только не понятно почему брокер списал 156000, по сути я продал 2 опциона которые у меня уже были, а продал по запарке потом, у что они начали падать в цене. Хотя просто можно было дождаться исполнения или когда они сгорят.

1973GraniT, не могу понять как два контракта могут сделать минус 156000 рублей. По вашим данным 1840-540=1300 р? с контракта, но если это пунктов, то умножьте на шаг цены, сейчас примерно на 1,56, все равно не сходится. Бывает квик «шалит» и ЛК тоже глючит, мне вчера добавили плюсом к портфелю 3 млн. руб., но снять не дали и через полчаса «открутили» счет обратно;)

Было 2 опциона на ф.РТС, только не понятно почему брокер списал 156000, по сути я продал 2 опциона которые у меня уже были, а продал по запарке потом, у что они начали падать в цене. Хотя просто можно было дождаться исполнения или когда они сгорят.

Я купил 2 опциона КОЛЛ на ф.РТС со страйком 115000 по цене 1840р, потом вариционка пошла в минус и черт меня дернул их продать с тем же страйком 115000 но по другой цене 540р.

То есть вы купили и продали тот же контракт? Странная формулировка, ну да ладно. В 1300 пунктов зафиксировали убыток, вот и все. Брокер не видит вашу вариационку, он ее списал уже с вашего счета, который уменьшился на 156000, как вы утверждаете. Сколько было контрактов в сделке?

Esposa,

Я купил 2 опциона КОЛЛ на ф.РТС со страйком 115000 по цене 1840р, потом вариционка пошла в минус и черт меня дернул их продать с тем же страйком 115000 но по другой цене 540р.

То есть вы купили и продали тот же контракт? Странная формулировка, ну да ладно. В 1300 пунктов зафиксировали убыток, вот и все. Брокер не видит вашу вариационку, он ее списал уже с вашего счета, который уменьшился на 156000, как вы утверждаете. Сколько было контрактов в сделке?

Парни, кто спец.по оционам, вопрос: Колл-опцион даёт право (но не обязательство) покупателю опциона купить в будущем оговоренное количество ценных бумаг или другого базового актива… На МОЕХ, базовым активом опциона является фьючерс на акцию.Так что же мы в итоге купим при реализации call опциона? Фьючерс на эту акцию?
Да и чем отличается движение цены опц. при базовом активе в нем фьючерса на акцию, и при базовом активе в нем самой акции. Если я правильно понял у за океанских брокеров идет привязка опциона именно к стоимости акции.Заранее спасибо.

Игорь Баранов, на Московской Бирже вам поставят фьючерсы. За бугром, читайте правила их бирж, если БА акция, значит акции. По поводу отличия цен там и там, вам бы теорию почитать, Вайна, например, станет понятней мир вокруг;)

Добрый вечер!
Не знаю к кому обратится, я новичок в опционах. Если участников форума не затруднить ответить, буду очень признателен.
Я купил 2 опциона КОЛЛ на ф.РТС со страйком 115000 по цене 1840р, потом вариционка пошла в минус и черт меня дернул их продать с тем же страйком 115000 но по другой цене 540р. то есть они были дешевле, чем яих купил. Теперь у меня в КВИКЕ после клиринга весит странная сумма в минус 156т.р., хотя брокер говорит, что не видет этой суммы. Вообщем что будет, если продать существующий опцион колл вне денег с одинаковым страйком и датой исполнения?
Заранее благодарю за ответ.

Если объяснять совсем простым языком применительно к Российским опционам, чтобы было понятие. У вас к примеру есть газозаправочная станция и вы продаете газ по 2 рубля за галон, а закупаете по рублю. Сейчас у вас все резервуары полны и вам не надо закупать еще газ, но его придется закупать через 3 месяца. Риск в том, что через 3 месяца газ может подорожать до 3-х долларов. В данном случае вы покупаете страховку (опционом) к примеру за 20 центов. Продавец этой страховки обязуется поставить вам газ через 3 месяца по 1 доллару, независимо от рыночной цены. Чем ближе дата поставки, тем страховка ( опцион) дешевле, к примеру через месяц, так как дата поставки приблизилась он будет стоить на 20, а 10 центов. Во время поставки если цена осталась прежней, выигрывает продавец опциона (свои 20 центов) Если цена сильно выросла к примеру до 10 долларов продавец опциона много теряет, поскольку обязан поставить по 1 доллару.

Парни, кто спец.по оционам, вопрос: Колл-опцион даёт право (но не обязательство) покупателю опциона купить в будущем оговоренное количество ценных бумаг или другого базового актива… На МОЕХ, базовым активом опциона является фьючерс на акцию.Так что же мы в итоге купим при реализации call опциона? Фьючерс на эту акцию?
Да и чем отличается движение цены опц. при базовом активе в нем фьючерса на акцию, и при базовом активе в нем самой акции. Если я правильно понял у за океанских брокеров идет привязка опциона именно к стоимости акции.Заранее спасибо.

Вот и у меня вопрос… книг много роликов на Ютубе сомнительного качества еще больше… сколько не смотрел… не понимаю в чем фишка торговли опционами

profit_2020, Да, но интересует именно обучение у Сергея Плешкова. Какие знания он дает?

Marat С., Едут в поезде еврей и хохол. Хохол ест сало, еврей — селёдку. Хохол интересуется:
— Чё ты ишь и чё там исть-то?
Еврей объясняет:
— В сале ничего нет, кроме жира, а в рыбе — фосфор, улучшает обменные процессы в мозгах.
Хохол:
— Давай меняться?
— Ну давай!
Ест еврей сало, хохол – селедку. Хохол и говорит:
— Сало 5 рублей килограмм стоит, а селедка — копейки.
Еврей отвечает:
— Вот видишь, не успел селёдки попробовать, а мозги уже заработали.

Вот и у меня вопрос… книг много роликов на Ютубе сомнительного качества еще больше… сколько не смотрел… не понимаю в чем фишка торговли опционами

profit_2020, Да, но интересует именно обучение у Сергея Плешкова. Какие знания он дает?

Вот и у меня вопрос… книг много роликов на Ютубе сомнительного качества еще больше… сколько не смотрел… не понимаю в чем фишка торговли опционами