комментарии romirez на форуме

Ладно, попробую на более простом примере объяснить, почему ошибочно использовать простой процент. Предположим, я купил некую акцию за 100 рублей, подержал ее 10 лет, и ее стоимость в течении этого времени выросла на 1000 рублей. Если я спрошу, какова была среднегодовая доходность этой акции, вы, используя ваш подход, разделите 1000% на 10 лет и скажете, что в среднем в год акция росла на 100%. Но такой ответ будет неправильным, потому что если бы стоимость акции росла в среднем на 100% в год, то по окончании указанного периода ее цена составила бы 102400 рублей. Тоже самое касается и периода меньше года, хотя это не так очевидно. Теперь понимаете, почему используется формула сложного процента?

Евгений Никифоров, фокус сложного процента даже Эйнштейна восхищал, чего уж говорить о простых гражданах. Но, боюсь даже Эйнштейн не ответил бы на вопрос, как из Дэни выжать 7800% годовых через 90 дней

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, Полезна тем, что при долгосрочном инвестировании позволяет измерить среднегодовую скорость роста ваших активов и понять, будет ли она выше обычного вклада или нет.

Евгений Никифоров, разве? хотите сказать, что вложив сегодня в деню 1000р, через год можно получить +78,035тыс р чистого дооходу? для того чтобы сравнивать со вкладом достаточно планируемую доходность разделит на колво дней до погашения и умножить на количество дней в году.

Vavim, Да, такую сумму я бы ожидал, если бы знал, что актив будет расти с такой же скоростью на протяжении всего года.

Евгений Никифоров, а что такое скорость роста у Дэни по вашему?

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, форммула может и работает, но насколько полезна данная формула на практике? зачем инвестору инфа как он обагатится реинвестируя весь выхлоп в конкретную бумагу? лично мне важнее простая рентабельность инвестициий — каков выхлоп от разных бумаг, и мне проще будет делать выбор в какую бумагу вкладываться, реинвестировать или нет. и вообще супер было бы если бы при этом учитывался НКД. а в том виде как естьь от этой циыири на страничкаах облигаций никакой практической пользы.

Vavim, когда цена находится около номинала, формула работает и полезна.

Alex64, чем полезна? мне при выборе своих действий не интересно сравнивать эффективную доходность разных бумаг, это мало что даёт. мне интересно сравнивать просые доходности и принимать решение перекладывааться в другую или реинвесстиировать в эту. и кстати в шапке на сранице некоректная информация. столбец называеется «Доходность», а не «эффективная доходность» это и вводит в заблуждеение.

Vavim, надо писать «Приблизительная доходность по формуле расчета эффективной доходности»!))

Я так понимаю настоящий расчет слишком сложен. Поэтому пользуются этой формулой, которая дает приближенное вычисление. Но, в таких экстремальных случаях как дэникол результат расчета некорректен от слова совсем! И ни с кем я не спорю, а вижу не адекватную циферу и все.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

romirez, Формула прекрасно работает с облигациями, у которых дата погашения позднее, чем через год и рыночная стоимость близка к номиналу. Такой алгоритм используется потому, что предполагается реинвестирование купонов. В нашем же случае ситуация не типичная, но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол.

Евгений Никифоров, «но никто не будет менять алгоритм специально для дэникол»
Но на кассе вас бы не поняли!

хорошо идем) скорая вторая партия покупок

Maxone, идем к мартовским пикам!

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

romirez, я уже говорил, есть формула расчета эффективной доходности. В свое время я с ней ознакомился. Практической пользы для себя не нашел, принял как данность. И не более.

Alex64, хорошая формула «сферического коня в вакууме» )

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

romirez, отнюдь, эффективная доходность к оферте посчитана верно. В моменте составляет грубо 7500%.
www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=153110

Alex64, хорошо объясните мне дураку

Доходность эффективная, % год.: 9 892.048
Доходность простая, % год.: 828.2803
Дюрация, дней: 90

Как простая доходность из 800 вырастает в 10 раз (при расчете эффективной), и это за 90 дней?

отчетец, как отчетец, ща потрясут еще со слабонервных и вверх пойдем.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

romirez, На Московской бирже доходность рассчитывается к январской основной оферте. Если взять ваш пример (покупка по 250 и продажа по 1000 в январе), воспользоваться той формулой, которую я написал ниже и указать соответствующий период, то есть около 0,25 года, то получится что-то около 20000 — 25000%. Формула сложного процента показывает, с какой скоростью у вас будет расти или падать стоимость активов за конкретный период, а скорость роста, причем роста кумулятивного, обычно измеряют в процентах годовых.

Евгений Никифоров, может и 20000 — 25000% но в попугаях — это уже не про деньги тогда. Комулятивный рост первый раз такой термин слышу, эффективная доходность знаю, но это просто реинвест купона. На горизонте 3 месяцев эффективная доходность не сильно убежит от доходности к погашению. В общем в любом случае все согласились, что указанные цифра доходности не адекватная.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

romirez, а разве доходность не к погашению?

Alex64, если к погашению без оферты, то % только ниже станет, больше 1000р за штуку то не получить, ну пусть ещё 150р купонами. А процент пишет как-будто завтра выплата.

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

romirez, Добрый вечер, я взял формулу сложного процента, и у меня вообще получилось 25000%.

Евгений Никифоров, т.е. если вы сейчас купите по 250р, то к январю ожидаете 62 500р дохода?))
Ну может у них же скоро еврооферта

Вот не понимаю как тут процент считается «17 611.3%» это к Январю я так понимаю.
Но 25 -> 100 это 400% считаем за 3 месяца 400*4 = 1600% + купон но это уже мелочь, но никак 17 000 не получается.
Деники уже компьютер сломали своими котирами))

на чем валится ММК?

Вольд, на нервах)

ну уж не знаю кто-что видит, я вижу со вчерашнего дня хорошие зеленые объемы… идем уверенно вверх (наверное за шортистами )

Такими темпами 20000 не за горами

объективно — фундаментальных данных, для падения ММК -нет. Падение в текущем моменте: либо шорт, либо утренний тремор рук )))

Игорь, Ну объективно если!)) то у меня уже минус 8 процентов, совсем недавно было -3,5 все в один голос уверяли что это нормально!))

Ewgeny, так варежку то не раззевайте )) Не знаю какой процент от вашего портфеля, но если меньше 7, то я бы докупился.

romirez, Нет уже нет наверно смысла усредняться, уже пару раз делал, толку нет!)) как ниже писали надо ждать разворота или остановки!)) а этого пока не видно даже.

Ewgeny, эх… а вроде уже развернулась

объективно — фундаментальных данных, для падения ММК -нет. Падение в текущем моменте: либо шорт, либо утренний тремор рук )))

Игорь, Ну объективно если!)) то у меня уже минус 8 процентов, совсем недавно было -3,5 все в один голос уверяли что это нормально!))

Ewgeny, так варежку то не раззевайте )) Не знаю какой процент от вашего портфеля, но если меньше 7, то я бы докупился.

Думаю надо брать, идеальный паниксейл

Почему? Всё честно, 9 р на гэп

AND, просто -9р не рискну, время уж больно не спокойное. Хотя МТС конечно могут утащить и на верх сразу — ну посижу на берегу. Когда прибыль делят без меня это я переживу, а вот когда убытки разделяют со мной — это горе))

romirez, не дают блин жадины

AND, тонкое равновесие… куда-то должно двинуть.
Хотя кто-то держит на отметочке — наверное невидимая рука рынка)