ответы на форуме

Tilson, про секреты это вы серьезно щас?
smart-lab.ru/blog/548767.php тоже самое в сбербанке будет, если что

замените минутки на что-то еще внутри дня, результат будет тот же, даже на дневном графике тоже :)

ну и википедия есть у всех 

Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего.

так-то все криптографические алгоритмы доступны для ознакомления, но не из-за того что они вносят в них случайность они становятся криптографическими

вы просите приводить аргументы, а сами кидаете определение из википедии, но даже не знаете ничего про шифрование и как оно работает

то что вы написали про случайность криптографического алгоритма это полная чушь, которая становится понятной сразу если начать читать хоть немного ту же самую статью на википедии и проходя по ссылкам внутри

возможно вы имеет ввиду случайные числа или что-то подобное, но это не основа например асимметричного шифрования (там идея строится на односторонних функциях), которое применяется прямо сейчас на этом сайте и много где

в симметричном шифровании вообще сейчас в основном блочные шифры и там идея на подстановка и перестановка блоков данных

и вот еще задачка, если алгоритм вносит что-то случайное, то как потом после шифрования это случайное обратно оказывается расшифрованным? вот на примере AES покажите это, что туда нужно добавить случайного чтобы оно стало более криптографически стойким чем сейчас?

meat, зачем же Вы мешаете в кучу алгоритмы шифрования и алгоритмы трейдинга, про первые я не говорил ни слова, только Вы. А я говорил про алгоритмы трейдинга, которые чтобы оставаться нераскрытыми, будут (или уже) включать в себя элементы случайности при реализации (покупке/продаже). То есть вы придумываете словосочетание («случайность криптографического алгоритма» — это ваше творчество), потом прямо приписываете его мне (утверждение «то, что вы написали») и в итоге вы же это и называете «полной чушью». Интересный подход к аргументации. Зачем продолжать?
Вашу ссылку я бегло прочитал, имхо она вообще не имеет отношения к затронутой здесь теме. Но даже по той теме, по которой был блог, на первый взгляд там тоже идет подмена понятий, приводящая к неверным выводам, подробнее ознакомлюсь, если будет время, может быть и отвечу. Но уже там, в комментариях, здесь это уже совсем оффтоп.

Tilson, что-то какой-то бред вы несете, я привел ссылку на свой пост, так как вы не поняли, что такое случайность на рынке и до сих пор не понимаете
еще раз: открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность

вы написали: Основа современной криптографии — случайность
с какой целью, если это нигде больше не фигурирует? про случайность в криптографии я вам ответил, но вы не поняли походу для чего она здесь

и потом вы же сами сравниваете: Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона.

но в последнем вашем сообщение уже даете обратное и якобы говорите только про алгоритмы трейдинга

не хорошо так

meat, забудьте про алгоритмы и случайности, их нет, цена под контролем, и вы как участник, тоже, вы думаете что вы решаете купить или нет, расскажите в какой момент вы режите убытки !?

Tilson, про секреты это вы серьезно щас?
smart-lab.ru/blog/548767.php тоже самое в сбербанке будет, если что

замените минутки на что-то еще внутри дня, результат будет тот же, даже на дневном графике тоже :)

ну и википедия есть у всех 

Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего.

так-то все криптографические алгоритмы доступны для ознакомления, но не из-за того что они вносят в них случайность они становятся криптографическими

вы просите приводить аргументы, а сами кидаете определение из википедии, но даже не знаете ничего про шифрование и как оно работает

то что вы написали про случайность криптографического алгоритма это полная чушь, которая становится понятной сразу если начать читать хоть немного ту же самую статью на википедии и проходя по ссылкам внутри

возможно вы имеет ввиду случайные числа или что-то подобное, но это не основа например асимметричного шифрования (там идея строится на односторонних функциях), которое применяется прямо сейчас на этом сайте и много где

в симметричном шифровании вообще сейчас в основном блочные шифры и там идея на подстановка и перестановка блоков данных

и вот еще задачка, если алгоритм вносит что-то случайное, то как потом после шифрования это случайное обратно оказывается расшифрованным? вот на примере AES покажите это, что туда нужно добавить случайного чтобы оно стало более криптографически стойким чем сейчас?

meat, зачем же Вы мешаете в кучу алгоритмы шифрования и алгоритмы трейдинга, про первые я не говорил ни слова, только Вы. А я говорил про алгоритмы трейдинга, которые чтобы оставаться нераскрытыми, будут (или уже) включать в себя элементы случайности при реализации (покупке/продаже). То есть вы придумываете словосочетание («случайность криптографического алгоритма» — это ваше творчество), потом прямо приписываете его мне (утверждение «то, что вы написали») и в итоге вы же это и называете «полной чушью». Интересный подход к аргументации. Зачем продолжать?
Вашу ссылку я бегло прочитал, имхо она вообще не имеет отношения к затронутой здесь теме. Но даже по той теме, по которой был блог, на первый взгляд там тоже идет подмена понятий, приводящая к неверным выводам, подробнее ознакомлюсь, если будет время, может быть и отвечу. Но уже там, в комментариях, здесь это уже совсем оффтоп.

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, по поводу роботов: уже давно известно что классические фонды проигрывают им, не говоря про обычных людей, но то что там есть какой-то алгоритм включающий максимльно возможную случайность кажется маловероятным, иначе можно самому случайно составлять сделки и быть в плюсе

так что отметается случайность и поэтому есть определенный алгоритм, который придуман людьми
зная его ты и будешь против него играть с таким же роботом, вот и весь грааль
роботов и алгоритмов очень много в одном инструменте, даже взять простой алгоритм работы ММ, которому неважно направление, он зарабатывает на спрэдах и вознаграждениям биржи
могут быть сотни разных алгоритмов в одном только сбербанке и каждый из них работает неслучайно
торговать руками интрадей по минуткам против них это потеря времени и денег, проще на работу ходить и заняться чем-то другим, но на длительной дистанции инвестиции имеют смысл, так как при инвестициях возможна только одна операция — покупка — и вероятность успеха сразу увеличивается в разы

meat, я уважаю Ваше мнение, хотя бы потому, что Вы внятно его излагаете, но я с ним не согласен по нескольким причинам:
1. Вы сами утверждаете, что на мелких таймах с алгоритмами бороться бесполезно
2. Из этого следует, что основная борьба там будет между алгоритмами.
3. Слабым местом любого алгоритма будет раскрытие принципа действия этого алгоритма.
4. Основа современной криптографии — случайность.
5. Вывод — единственным способом достижения своей цели в ближайшем будущем для алгоритма будет максимальное введение случайности в принцип действия.
Что касается инвестиции — это отдельный разговор, сейчас долго приводить основные аргументы. Я кое в чем не согласен с Силаевым в его книге, но с подходом к инвестициям согласен. Это изначально игра вничью — на горизонте в несколько десятков лет при хорошем профессионализме при отборе акций можно обогнать вклад в банке на пару процентов в год и даже это — очень хороший результат. Там это неплохо аргументировано.

Tilson, только причем тут криптография то? :)

открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность, так что все уже реализовано давно

можете прямо сейчас по этой стратегии торговать на минутках, но вряд ли сможете конкурировать с высокочастотными роботами, которые будут делать тоже самое

meat, а вот теперь мне кажется, что мы говорим о разных вещах. Не смею настаивать. Продолжать не буду в связи с отсутствием аргументации в вашем сообщении

Tilson, как будто с ботом общаюсь, у вас же точно также нет никаких аргументов, все ваши слова основаны на домыслах и нет никаких фактов, не хотите сами с собой перестать общаться?

meat, не сердитесь так. Ну не хочу я дальше продолжать дискуссию, если не о чем из-за существенного непонимания собеседника, чего тут обидного? Сплошь и рядом бывает. Это же не обязательно говорит о негативе.

Tilson, да вы правы, мне трудно понять когда приводят в качестве аргументов криптографию при торговле акциями, особенно про случайность в криптографии

meat, ну хорошо, вам не понравился переход от п.3. к п.4 в моем сообщении? Если я правильно понял претензию — попытаюсь пояснить подробнее: Википедия: криптогра́фия (от др.-греч. κρυπτός «скрытый» + γράφω «пишу») — наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним), целостности данных (невозможности незаметного изменения информации), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта), а также невозможности отказа от авторства.Изначально криптография изучала методы шифрования информации.
Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего. Опять же — я не настаиваю на своих выводах, а просто привожу свои аргументы. Вы можете быть не согласны как с аргументами, так и с выводами. Тогда приводите свои, а не открывайте оппоненту секретов, состоящих из невразумительных словосочетаний и не предлагайте/разрешайте торговать по минуткам, по которым я сроду не торговал и не собираюсь. Блин, что за день такой. Иду спать.

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, по поводу роботов: уже давно известно что классические фонды проигрывают им, не говоря про обычных людей, но то что там есть какой-то алгоритм включающий максимльно возможную случайность кажется маловероятным, иначе можно самому случайно составлять сделки и быть в плюсе

так что отметается случайность и поэтому есть определенный алгоритм, который придуман людьми
зная его ты и будешь против него играть с таким же роботом, вот и весь грааль
роботов и алгоритмов очень много в одном инструменте, даже взять простой алгоритм работы ММ, которому неважно направление, он зарабатывает на спрэдах и вознаграждениям биржи
могут быть сотни разных алгоритмов в одном только сбербанке и каждый из них работает неслучайно
торговать руками интрадей по минуткам против них это потеря времени и денег, проще на работу ходить и заняться чем-то другим, но на длительной дистанции инвестиции имеют смысл, так как при инвестициях возможна только одна операция — покупка — и вероятность успеха сразу увеличивается в разы

meat, я уважаю Ваше мнение, хотя бы потому, что Вы внятно его излагаете, но я с ним не согласен по нескольким причинам:
1. Вы сами утверждаете, что на мелких таймах с алгоритмами бороться бесполезно
2. Из этого следует, что основная борьба там будет между алгоритмами.
3. Слабым местом любого алгоритма будет раскрытие принципа действия этого алгоритма.
4. Основа современной криптографии — случайность.
5. Вывод — единственным способом достижения своей цели в ближайшем будущем для алгоритма будет максимальное введение случайности в принцип действия.
Что касается инвестиции — это отдельный разговор, сейчас долго приводить основные аргументы. Я кое в чем не согласен с Силаевым в его книге, но с подходом к инвестициям согласен. Это изначально игра вничью — на горизонте в несколько десятков лет при хорошем профессионализме при отборе акций можно обогнать вклад в банке на пару процентов в год и даже это — очень хороший результат. Там это неплохо аргументировано.

Tilson, только причем тут криптография то? :)

открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность, так что все уже реализовано давно

можете прямо сейчас по этой стратегии торговать на минутках, но вряд ли сможете конкурировать с высокочастотными роботами, которые будут делать тоже самое

meat, а вот теперь мне кажется, что мы говорим о разных вещах. Не смею настаивать. Продолжать не буду в связи с отсутствием аргументации в вашем сообщении

Tilson, как будто с ботом общаюсь, у вас же точно также нет никаких аргументов, все ваши слова основаны на домыслах и нет никаких фактов, не хотите сами с собой перестать общаться?

meat, не сердитесь так. Ну не хочу я дальше продолжать дискуссию, если не о чем из-за существенного непонимания собеседника, чего тут обидного? Сплошь и рядом бывает. Это же не обязательно говорит о негативе.

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, по поводу роботов: уже давно известно что классические фонды проигрывают им, не говоря про обычных людей, но то что там есть какой-то алгоритм включающий максимльно возможную случайность кажется маловероятным, иначе можно самому случайно составлять сделки и быть в плюсе

так что отметается случайность и поэтому есть определенный алгоритм, который придуман людьми
зная его ты и будешь против него играть с таким же роботом, вот и весь грааль
роботов и алгоритмов очень много в одном инструменте, даже взять простой алгоритм работы ММ, которому неважно направление, он зарабатывает на спрэдах и вознаграждениям биржи
могут быть сотни разных алгоритмов в одном только сбербанке и каждый из них работает неслучайно
торговать руками интрадей по минуткам против них это потеря времени и денег, проще на работу ходить и заняться чем-то другим, но на длительной дистанции инвестиции имеют смысл, так как при инвестициях возможна только одна операция — покупка — и вероятность успеха сразу увеличивается в разы

meat, я уважаю Ваше мнение, хотя бы потому, что Вы внятно его излагаете, но я с ним не согласен по нескольким причинам:
1. Вы сами утверждаете, что на мелких таймах с алгоритмами бороться бесполезно
2. Из этого следует, что основная борьба там будет между алгоритмами.
3. Слабым местом любого алгоритма будет раскрытие принципа действия этого алгоритма.
4. Основа современной криптографии — случайность.
5. Вывод — единственным способом достижения своей цели в ближайшем будущем для алгоритма будет максимальное введение случайности в принцип действия.
Что касается инвестиции — это отдельный разговор, сейчас долго приводить основные аргументы. Я кое в чем не согласен с Силаевым в его книге, но с подходом к инвестициям согласен. Это изначально игра вничью — на горизонте в несколько десятков лет при хорошем профессионализме при отборе акций можно обогнать вклад в банке на пару процентов в год и даже это — очень хороший результат. Там это неплохо аргументировано.

Tilson, только причем тут криптография то? :)

открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность, так что все уже реализовано давно

можете прямо сейчас по этой стратегии торговать на минутках, но вряд ли сможете конкурировать с высокочастотными роботами, которые будут делать тоже самое

meat, а вот теперь мне кажется, что мы говорим о разных вещах. Не смею настаивать. Продолжать не буду в связи с отсутствием аргументации в вашем сообщении

СургутНефтеГаз. Почему растёт?
Я предполагаю, что Крупный Игрок с Крупным Шортами попался в лапы Кукловода.
И Кукловод ведёт Крупного Игрока в гости к Коле Моржову.
У Крупного Игрока был резон шортить обычку сургута, ибо ожидались рублёвые убытки от переоценки долларовой кубышки.
Кукловод готовил эту ловушку заранее, удерживая аномально низкую цену обыкновенных акций, чтобы иметь фундаментальный запас для роста цены обычки в 2-4 раза.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сберегатель (Сэр Лонг), лично я думаю, что версия эта одна из самых бредовых:)
ибо даже шорить сургут по крупному смысла никакого не было

Тимофей Мартынов, если бы каждое действие имело понятный нам смысл — то тогда на срочном рынке не было бы сделок

Сберегатель (Сэр Лонг), да тут и думать не надо, акций на рынке мало в свободном обращении, а покупателей много (спрос), вот и растет сургутнефтегаз

meat, акций мало, а фьючей много (теоретически)

Сберегатель (Сэр Лонг), ты бы написал о чем речь вообще, вот допустим твоя идея, что много фьючерсов и что дальше? объясни

meat, я имел ввиду, что крупную позицию можно составить из акций и фьючей, а не только из одних акций

спрос на акции сургута появился тогда, кода стало понятно, что ему грозят убытки изза обесценивания кубышки

вот такое совпадение

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, по поводу роботов: уже давно известно что классические фонды проигрывают им, не говоря про обычных людей, но то что там есть какой-то алгоритм включающий максимльно возможную случайность кажется маловероятным, иначе можно самому случайно составлять сделки и быть в плюсе

так что отметается случайность и поэтому есть определенный алгоритм, который придуман людьми
зная его ты и будешь против него играть с таким же роботом, вот и весь грааль
роботов и алгоритмов очень много в одном инструменте, даже взять простой алгоритм работы ММ, которому неважно направление, он зарабатывает на спрэдах и вознаграждениям биржи
могут быть сотни разных алгоритмов в одном только сбербанке и каждый из них работает неслучайно
торговать руками интрадей по минуткам против них это потеря времени и денег, проще на работу ходить и заняться чем-то другим, но на длительной дистанции инвестиции имеют смысл, так как при инвестициях возможна только одна операция — покупка — и вероятность успеха сразу увеличивается в разы

meat, я уважаю Ваше мнение, хотя бы потому, что Вы внятно его излагаете, но я с ним не согласен по нескольким причинам:
1. Вы сами утверждаете, что на мелких таймах с алгоритмами бороться бесполезно
2. Из этого следует, что основная борьба там будет между алгоритмами.
3. Слабым местом любого алгоритма будет раскрытие принципа действия этого алгоритма.
4. Основа современной криптографии — случайность.
5. Вывод — единственным способом достижения своей цели в ближайшем будущем для алгоритма будет максимальное введение случайности в принцип действия.
Что касается инвестиции — это отдельный разговор, сейчас долго приводить основные аргументы. Я кое в чем не согласен с Силаевым в его книге, но с подходом к инвестициям согласен. Это изначально игра вничью — на горизонте в несколько десятков лет при хорошем профессионализме при отборе акций можно обогнать вклад в банке на пару процентов в год и даже это — очень хороший результат. Там это неплохо аргументировано.

СургутНефтеГаз. Почему растёт?
Я предполагаю, что Крупный Игрок с Крупным Шортами попался в лапы Кукловода.
И Кукловод ведёт Крупного Игрока в гости к Коле Моржову.
У Крупного Игрока был резон шортить обычку сургута, ибо ожидались рублёвые убытки от переоценки долларовой кубышки.
Кукловод готовил эту ловушку заранее, удерживая аномально низкую цену обыкновенных акций, чтобы иметь фундаментальный запас для роста цены обычки в 2-4 раза.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сберегатель (Сэр Лонг), лично я думаю, что версия эта одна из самых бредовых:)
ибо даже шорить сургут по крупному смысла никакого не было

Тимофей Мартынов, если бы каждое действие имело понятный нам смысл — то тогда на срочном рынке не было бы сделок

Сберегатель (Сэр Лонг), да тут и думать не надо, акций на рынке мало в свободном обращении, а покупателей много (спрос), вот и растет сургутнефтегаз

meat, акций мало, а фьючей много (теоретически)

потерпите, осталось чуть-чуть еще и можно будет шортить :)

meat, 7000 не увидим. фундамента нет. мы видели почти 6000 а потом упали на 5000. здесь будет то же самое.

кто нибудь заглядывал в открытые позиции по фьючам? там все видно

av3, видно, что кто-то покупает и кто-то продает

meat, точно, но покупают на свои, а в шорт продают чужие, есть разница

av3, эту тему уже не раз обсасывали на смартлабе по поводу ОИ, там смотреть нечего, на нее обращают внимание по неопытности

meat, да тут на все можно не обращать внимание, с опытом.

кто нибудь заглядывал в открытые позиции по фьючам? там все видно

av3, видно, что кто-то покупает и кто-то продает

meat, точно, но покупают на свои, а в шорт продают чужие, есть разница

Суриков Дмитрий, а какая связь рекламы в инете и закона об ограничении доли владения капиталом?

meat, Нарушение нормы не более 20% на иностранное владение будет грозит запретом на рекламу, как самой компании на российском рынке, так и размещением рекламы на самом портале. Штрафы очевидно будет выписывать ФАС. Они работают в этом плане великолепно, и не упускают возможности.

хаха, судя по тому что все обычные пользователи зашортили (на этом и падала бумага в последние часы) ждем шортсквиза и возврата котировок :)

meat, ты не думаешь что они могут принять этот закон. И Яндекса на время (возможно продолжительное) отстраниться без рекламы в инете? И кто будет поднимать акции если им разрешать иностранцем участвовать в торгах если доля до 20% от объема. Некому будет поднимать цену на бумагу.

акции растут, значит все норм будет

meat,
Конечно растут, акция на самом дне!

Роман Андрейченко, тут все ждут по 300 или по 600 акцию походу :)

meat, ниже 400р.вряд ли опустится…

meat, можно было Аэрофлот шортить весь прошлый год. Только это ничего бы не принесло. А идея замечательная.

акции растут, значит все норм будет

meat,
Конечно растут, акция на самом дне!

видно как закупаются перед походом куда-то далеко вверх

meat, да никуда не пойдут, сегодня эйфория в связи с началом переговоров сша и китая, завтра они ничем закончатся и все рухнет

drbv, все норм будет, уже почти договорились

meat, сколько раз мы это уже слышали?

drmfd, ты рынок вообще не смотришь что происходит? новости не читаешь?

meat, нет, а надо?

видно как закупаются перед походом куда-то далеко вверх

meat, да никуда не пойдут, сегодня эйфория в связи с началом переговоров сша и китая, завтра они ничем закончатся и все рухнет

drbv, все норм будет, уже почти договорились

meat, сколько раз мы это уже слышали?

видно как закупаются перед походом куда-то далеко вверх

meat, да никуда не пойдут, сегодня эйфория в связи с началом переговоров сша и китая, завтра они ничем закончатся и все рухнет

вот и покупатель появился, значит по таким ценам уже готовы покупать

meat, какой то фонд вчера вернулся на рынок, я думаю однако запал недолгий будет.

Суриков Дмитрий, сейчас весь рынок льют
так что можно купить дешевле, ведь тот покупатель там тоже сидит

meat, меня то же это удивило, что кто то, вернулся на нашу биржу за акциями, однако 7.10.2019 явно был довольно большой приток капитала по основным компаниям.