комментарии meat на форуме
-
не может быть, уже на 1000 собрались, месяц назад собирались на 600, определитесь уже господа :)- кстати, рост вполне ожидаемый, вчера физлица увеличили шорты, юрлица лонги, при этом кто-то неплохо вчера продал где-то в 12 часов дня
там уже очень большой объем у физлиц в шорте
и кажется, что их не выпустят до маржина, а это будет где-то на 151000 по фьючерсу Блин, такой рынок классный, надо было конечно сегодня лонговать л.юто)
Тимофей Мартынов, есть риск, что без нас что-то случится в понедельник, так что можно путов купить немного месячных, но чаще всего после таких выходных у нас рост бывает :)
как и ожидалось, спустили котировки за 1 день (-20%), серьезные ребята затарились, теперь только покупать остается с прицелом на 6-12 месяцев
meat, несерьёзные ребята тоже закупились. Не на всю котлету, к сожалению (диверсификация портфеля не позволяет), но тем не менее.
Василий Пупкин, помню как писали тогда про крах/обвал, все пропало и яндекс по 400 рублей, интересно где они все :)
народ, вы чего приуныли то, акции магнита не могут бесконечно падать, это же прибыльная компания
чего вы такие жадные и хотите на самых низах покупать? покупайте пока дают
а если не верите в рост, тогда шортите
только может быть этот шорт будет на лоях :)
meat, мы просто хотим по акциям 12% див доходность!!! Поэтому цену надо вниз!!!
Technotrade, в следующем году будет примерно 270 рублей дивиденды, мало? при текущей цене
получается для того, чтобы понять какой будет следующая цена закрытия или изменения цены в абсолютном выражении с учетом знака, нужно всего лишь подбросить монетку
meat, На днях монетка, а если на годах посчитать, то должен быть перевес белых свечей.
khornickjaadle, согласен, надо брать более длинные интервалы, можно даже десятилетия, всего-то пару белых свечей будет, зато вероятность 100% — грааль же
meat, Тут появляется специфика фундаментала. Нужно найти правильное направление, куда вкладываться, а то может получиться как с Нокией, Ксероксом — вроде бы были компании лидеры, а закончили плачевно…
khornickjaadle, это был сарказм если чтополучается для того, чтобы понять какой будет следующая цена закрытия или изменения цены в абсолютном выражении с учетом знака, нужно всего лишь подбросить монетку
meat, На днях монетка, а если на годах посчитать, то должен быть перевес белых свечей.
khornickjaadle, согласен, надо брать более длинные интервалы, можно даже десятилетия, всего-то пару белых свечей будет, зато вероятность 100% — грааль же- посчитал вероятности на дневном графике с 2007 года и по сей день в сбербанке
первые вероятности это появление белой или черной свечи (белая свеча — цена закрытия выше предыдущей)
вторые вероятности это отрицательные или положительные приращения цены
в картинке только используется формула «текущая цена закрытия больше либо равно следующая»
можете на примере нефти показать как и кто контролирует цену в данный момент?
meat, предлагаю показывать на примере Сбербанка. Для нефти есть отдельный форум. Управляема ли цена или случайна, или случайно управляема — это, действительно, философский вопрос, пока выходные, не вижу ничего страшного в том, чтобы его обсудить. Я сам склонен считать, что Кукл есть и он не может не есть)
Auximen, это ты к тому товарищу обратись, он тебе на сбербанке все что угодно покажет :)Tilson, про секреты это вы серьезно щас?
smart-lab.ru/blog/548767.php тоже самое в сбербанке будет, если что
замените минутки на что-то еще внутри дня, результат будет тот же, даже на дневном графике тоже :)
ну и википедия есть у всех
Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего.
так-то все криптографические алгоритмы доступны для ознакомления, но не из-за того что они вносят в них случайность они становятся криптографическими
вы просите приводить аргументы, а сами кидаете определение из википедии, но даже не знаете ничего про шифрование и как оно работает
то что вы написали про случайность криптографического алгоритма это полная чушь, которая становится понятной сразу если начать читать хоть немного ту же самую статью на википедии и проходя по ссылкам внутри
возможно вы имеет ввиду случайные числа или что-то подобное, но это не основа например асимметричного шифрования (там идея строится на односторонних функциях), которое применяется прямо сейчас на этом сайте и много где
в симметричном шифровании вообще сейчас в основном блочные шифры и там идея на подстановка и перестановка блоков данных
и вот еще задачка, если алгоритм вносит что-то случайное, то как потом после шифрования это случайное обратно оказывается расшифрованным? вот на примере AES покажите это, что туда нужно добавить случайного чтобы оно стало более криптографически стойким чем сейчас?
meat, зачем же Вы мешаете в кучу алгоритмы шифрования и алгоритмы трейдинга, про первые я не говорил ни слова, только Вы. А я говорил про алгоритмы трейдинга, которые чтобы оставаться нераскрытыми, будут (или уже) включать в себя элементы случайности при реализации (покупке/продаже). То есть вы придумываете словосочетание («случайность криптографического алгоритма» — это ваше творчество), потом прямо приписываете его мне (утверждение «то, что вы написали») и в итоге вы же это и называете «полной чушью». Интересный подход к аргументации. Зачем продолжать?
Вашу ссылку я бегло прочитал, имхо она вообще не имеет отношения к затронутой здесь теме. Но даже по той теме, по которой был блог, на первый взгляд там тоже идет подмена понятий, приводящая к неверным выводам, подробнее ознакомлюсь, если будет время, может быть и отвечу. Но уже там, в комментариях, здесь это уже совсем оффтоп.
Tilson, что-то какой-то бред вы несете, я привел ссылку на свой пост, так как вы не поняли, что такое случайность на рынке и до сих пор не понимаете
еще раз: открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность
вы написали: Основа современной криптографии — случайность
с какой целью, если это нигде больше не фигурирует? про случайность в криптографии я вам ответил, но вы не поняли походу для чего она здесь
и потом вы же сами сравниваете: Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона.
но в последнем вашем сообщение уже даете обратное и якобы говорите только про алгоритмы трейдинга
не хорошо так
meat, забудьте про алгоритмы и случайности, их нет, цена под контролем, и вы как участник, тоже, вы думаете что вы решаете купить или нет, расскажите в какой момент вы режите убытки !?
ShtrenD, цена формируется в результате рыночных механизмов основанных на балансе спроса и предложения, на большом промежутке времени это действительно случайная величина (исключаем манипуляции в малоликвидных инструментах)
можете на примере нефти показать как и кто контролирует цену в данный момент?Tilson, про секреты это вы серьезно щас?
smart-lab.ru/blog/548767.php тоже самое в сбербанке будет, если что
замените минутки на что-то еще внутри дня, результат будет тот же, даже на дневном графике тоже :)
ну и википедия есть у всех
Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего.
так-то все криптографические алгоритмы доступны для ознакомления, но не из-за того что они вносят в них случайность они становятся криптографическими
вы просите приводить аргументы, а сами кидаете определение из википедии, но даже не знаете ничего про шифрование и как оно работает
то что вы написали про случайность криптографического алгоритма это полная чушь, которая становится понятной сразу если начать читать хоть немного ту же самую статью на википедии и проходя по ссылкам внутри
возможно вы имеет ввиду случайные числа или что-то подобное, но это не основа например асимметричного шифрования (там идея строится на односторонних функциях), которое применяется прямо сейчас на этом сайте и много где
в симметричном шифровании вообще сейчас в основном блочные шифры и там идея на подстановка и перестановка блоков данных
и вот еще задачка, если алгоритм вносит что-то случайное, то как потом после шифрования это случайное обратно оказывается расшифрованным? вот на примере AES покажите это, что туда нужно добавить случайного чтобы оно стало более криптографически стойким чем сейчас?
meat, зачем же Вы мешаете в кучу алгоритмы шифрования и алгоритмы трейдинга, про первые я не говорил ни слова, только Вы. А я говорил про алгоритмы трейдинга, которые чтобы оставаться нераскрытыми, будут (или уже) включать в себя элементы случайности при реализации (покупке/продаже). То есть вы придумываете словосочетание («случайность криптографического алгоритма» — это ваше творчество), потом прямо приписываете его мне (утверждение «то, что вы написали») и в итоге вы же это и называете «полной чушью». Интересный подход к аргументации. Зачем продолжать?
Вашу ссылку я бегло прочитал, имхо она вообще не имеет отношения к затронутой здесь теме. Но даже по той теме, по которой был блог, на первый взгляд там тоже идет подмена понятий, приводящая к неверным выводам, подробнее ознакомлюсь, если будет время, может быть и отвечу. Но уже там, в комментариях, здесь это уже совсем оффтоп.
Tilson, что-то какой-то бред вы несете, я привел ссылку на свой пост, так как вы не поняли, что такое случайность на рынке и до сих пор не понимаете
еще раз: открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность
вы написали: Основа современной криптографии — случайность
с какой целью, если это нигде больше не фигурирует? про случайность в криптографии я вам ответил, но вы не поняли походу для чего она здесь
и потом вы же сами сравниваете: Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона.
но в последнем вашем сообщение уже даете обратное и якобы говорите только про алгоритмы трейдинга
не хорошо так
- Tilson, про секреты это вы серьезно щас?
smart-lab.ru/blog/548767.php тоже самое в сбербанке будет, если что
замените минутки на что-то еще внутри дня, результат будет тот же, даже на дневном графике тоже :)
ну и википедия есть у всех
Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего.
так-то все криптографические алгоритмы доступны для ознакомления, но не из-за того что они вносят в них случайность они становятся криптографическими
вы просите приводить аргументы, а сами кидаете определение из википедии, но даже не знаете ничего про шифрование и как оно работает
то что вы написали про случайность криптографического алгоритма это полная чушь, которая становится понятной сразу если начать читать хоть немного ту же самую статью на википедии и проходя по ссылкам внутри
возможно вы имеет ввиду случайные числа или что-то подобное, но это не основа например асимметричного шифрования (там идея строится на односторонних функциях), которое применяется прямо сейчас на этом сайте и много где
в симметричном шифровании вообще сейчас в основном блочные шифры и там идея на подстановка и перестановка блоков данных
и вот еще задачка, если алгоритм вносит что-то случайное, то как потом после шифрования это случайное обратно оказывается расшифрованным? вот на примере AES покажите это, что туда нужно добавить случайного чтобы оно стало более криптографически стойким чем сейчас?
Похоже все, отпадали.
Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.
Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)
Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль
Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.
Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.
Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.
Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)
Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)
Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)
Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.
Tilson, по поводу роботов: уже давно известно что классические фонды проигрывают им, не говоря про обычных людей, но то что там есть какой-то алгоритм включающий максимльно возможную случайность кажется маловероятным, иначе можно самому случайно составлять сделки и быть в плюсе
так что отметается случайность и поэтому есть определенный алгоритм, который придуман людьми
зная его ты и будешь против него играть с таким же роботом, вот и весь грааль
роботов и алгоритмов очень много в одном инструменте, даже взять простой алгоритм работы ММ, которому неважно направление, он зарабатывает на спрэдах и вознаграждениям биржи
могут быть сотни разных алгоритмов в одном только сбербанке и каждый из них работает неслучайно
торговать руками интрадей по минуткам против них это потеря времени и денег, проще на работу ходить и заняться чем-то другим, но на длительной дистанции инвестиции имеют смысл, так как при инвестициях возможна только одна операция — покупка — и вероятность успеха сразу увеличивается в разы
meat, я уважаю Ваше мнение, хотя бы потому, что Вы внятно его излагаете, но я с ним не согласен по нескольким причинам:
1. Вы сами утверждаете, что на мелких таймах с алгоритмами бороться бесполезно
2. Из этого следует, что основная борьба там будет между алгоритмами.
3. Слабым местом любого алгоритма будет раскрытие принципа действия этого алгоритма.
4. Основа современной криптографии — случайность.
5. Вывод — единственным способом достижения своей цели в ближайшем будущем для алгоритма будет максимальное введение случайности в принцип действия.
Что касается инвестиции — это отдельный разговор, сейчас долго приводить основные аргументы. Я кое в чем не согласен с Силаевым в его книге, но с подходом к инвестициям согласен. Это изначально игра вничью — на горизонте в несколько десятков лет при хорошем профессионализме при отборе акций можно обогнать вклад в банке на пару процентов в год и даже это — очень хороший результат. Там это неплохо аргументировано.
Tilson, только причем тут криптография то? :)
открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность, так что все уже реализовано давно
можете прямо сейчас по этой стратегии торговать на минутках, но вряд ли сможете конкурировать с высокочастотными роботами, которые будут делать тоже самое
meat, а вот теперь мне кажется, что мы говорим о разных вещах. Не смею настаивать. Продолжать не буду в связи с отсутствием аргументации в вашем сообщении
Tilson, как будто с ботом общаюсь, у вас же точно также нет никаких аргументов, все ваши слова основаны на домыслах и нет никаких фактов, не хотите сами с собой перестать общаться?
meat, не сердитесь так. Ну не хочу я дальше продолжать дискуссию, если не о чем из-за существенного непонимания собеседника, чего тут обидного? Сплошь и рядом бывает. Это же не обязательно говорит о негативе.
Tilson, да вы правы, мне трудно понять когда приводят в качестве аргументов криптографию при торговле акциями, особенно про случайность в криптографииПохоже все, отпадали.
Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.
Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)
Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль
Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.
Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.
Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.
Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)
Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)
Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)
Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.
Tilson, по поводу роботов: уже давно известно что классические фонды проигрывают им, не говоря про обычных людей, но то что там есть какой-то алгоритм включающий максимльно возможную случайность кажется маловероятным, иначе можно самому случайно составлять сделки и быть в плюсе
так что отметается случайность и поэтому есть определенный алгоритм, который придуман людьми
зная его ты и будешь против него играть с таким же роботом, вот и весь грааль
роботов и алгоритмов очень много в одном инструменте, даже взять простой алгоритм работы ММ, которому неважно направление, он зарабатывает на спрэдах и вознаграждениям биржи
могут быть сотни разных алгоритмов в одном только сбербанке и каждый из них работает неслучайно
торговать руками интрадей по минуткам против них это потеря времени и денег, проще на работу ходить и заняться чем-то другим, но на длительной дистанции инвестиции имеют смысл, так как при инвестициях возможна только одна операция — покупка — и вероятность успеха сразу увеличивается в разы
meat, я уважаю Ваше мнение, хотя бы потому, что Вы внятно его излагаете, но я с ним не согласен по нескольким причинам:
1. Вы сами утверждаете, что на мелких таймах с алгоритмами бороться бесполезно
2. Из этого следует, что основная борьба там будет между алгоритмами.
3. Слабым местом любого алгоритма будет раскрытие принципа действия этого алгоритма.
4. Основа современной криптографии — случайность.
5. Вывод — единственным способом достижения своей цели в ближайшем будущем для алгоритма будет максимальное введение случайности в принцип действия.
Что касается инвестиции — это отдельный разговор, сейчас долго приводить основные аргументы. Я кое в чем не согласен с Силаевым в его книге, но с подходом к инвестициям согласен. Это изначально игра вничью — на горизонте в несколько десятков лет при хорошем профессионализме при отборе акций можно обогнать вклад в банке на пару процентов в год и даже это — очень хороший результат. Там это неплохо аргументировано.
Tilson, только причем тут криптография то? :)
открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность, так что все уже реализовано давно
можете прямо сейчас по этой стратегии торговать на минутках, но вряд ли сможете конкурировать с высокочастотными роботами, которые будут делать тоже самое
meat, а вот теперь мне кажется, что мы говорим о разных вещах. Не смею настаивать. Продолжать не буду в связи с отсутствием аргументации в вашем сообщении
Tilson, как будто с ботом общаюсь, у вас же точно также нет никаких аргументов, все ваши слова основаны на домыслах и нет никаких фактов, не хотите сами с собой перестать общаться?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
