ответы на форуме

dr_xyz, извиняюсь за наивный вопрос, а что, фандинг это не просто ежедневная дельта к споту?

lomm, Нет. В общих словах именно так, на практике Это очень сложная формула, куда входит замер дельты вечного к споту каждые 30 секунд. Т.е. если в течение торгов дня вылез шип, фандинг радикально может измениться.

Cawa, да я не конкретно про ваш случай спрашивал, а, скорее, вообще про сравнение арбитража спот/фьюч vs фьюч/вечный фьюч. Есть какие-нибудь...

lomm, Есть — непредсказуемый фандинг, см. мой предыдущий пост.

dr_xyz, а арбитраж Si/вечный не подходит для этой цели?

lomm, Перед каждой экспирацией надо в него входить (Si|Вечный), только не так как я предложил Cawa. Как — догадайтесь сами =). Держать такой арбитраж затратно, т.к. Фандинг откусывает большие куски депо каждый день. Не более 10 дней, впрочем, фандинг непредсказуем. Однажды он у меня за два дня съел 50к рублей депо, всю трехмесячную прибыль. Причем без видимых причин…

dr_xyz, а арбитраж Si/вечный не подходит для этой цели?

lomm, у меня просто уже денег не хватит столько купить сколько сейчас в шорте. Время покажет как будет, но думаю история с 4.23 когда двинули спот под фьючерс уже не повторится.

Big Swinging Dick, дык фьюч на s&p только динамику торгует, без корректировки на курс. А доллар будет наверно торговаться, по межбанковским ...

lomm, через юань

Дюша Метелкин, ну дак и юань дёрнулся. Или это уже наши роботы синхронизируют?

lomm, дернулся не юань и доллар, а рубль ослаб ко всем валютам на 10-20 копеек, а это внутренняя тема

Дюша Метелкин, ну дак и юань дёрнулся. Или это уже наши роботы синхронизируют?

lomm, это спекулянты сишку дёргают.
Юань естественно заарбитражили тоже, но там объем даже не 1/10 от Си

Ремора, понял, позвоню.

lomm, если не трудно, по результатам напишите условия.

Юрий Близорукий, про LQDT я в курсе (уже год его периодически использую), а вот про однодневки не знал. Их через QUIK можно покупать, или то...

lomm, без понятия. в приложении точно есть в размещениях. Думаю, по тикеру RU000A106S78 и в квике можно купить.

Остап1978, Ну дык я и интересуюсь конкретикой/практикой ). Просто Ремора написал, что можно в них на короткий срок входить, а значит транзак...

lomm, иначе бы очередь стояла.)))). Смысл в объемах и клиентах с индивидуальными тарифами. Уверен, что брокер ВТБ даст низкий тариф. А как другие — хз.

Ремора, А как их покупать-то (я квал), не подскажете?

lomm, вы комиссиями поинтересуйтесь. Там не все так просто.

lomm, sorry — LQDT

lomm, нет. ликвидность — это типа вклада, только паи фонда. Примерно ставку ЦБ дают.
А Ремора пишет про однодневки ВТБ -покупаешь до 16.30 по цене 99,9% — утром следующего дня 100% возвращают на карту ВТБ. Можно обратно заводить на биржу.
По мне так ежедневной возни много, но например на выходные пристроить кэш подойдет.

Ремора, "… не говоря о однодневках ВТБ под 11,9%… сегодня положил — завтра доху изъял." А это Вы о чём? LGDT или что-то другое?

lomm, однодневки в рынке не торгуются. размещение в 16.00 у ВТБ...
инструмент вроде только для квалов. менее чем на 5-10 млн.р заходить нет смысла.

Ремора, "… не говоря о однодневках ВТБ под 11,9%… сегодня положил — завтра доху изъял." А это Вы о чём? LGDT или что-то другое?

lomm, sorry — LQDT

Гронинген, А что, у Газпрома разве остались валютные облигации — я думал, он их все уже заместил рублёвыми? И куда он «погашает» валюту — на...

lomm, в зависимость от оператора размещения. газпром должен был десятки млрд долларов, евро, фунтов всё сразу не заместишь. программа замещения еврооблигации заработала только с 01.10.22, прошло всего 9 месяцев, за такой срок сразу все десятки млрд долларов не заместишь. Поэтому выкупают по 400-500 млн долларов в месяц или до 120 млн долларов в неделю.

Jedi, когда она появится, Вы узнаете это по резкому росту цены :) (только она не появится...)

lomm, Почему? Уже одна была сделают вторую

Сергей Грэмм, во-первых, 22.99 — это usd, а не рубли; а во-вторых, имейте в виду — это «вечный» бонд, и чё там будет с погашением по оферте ...

lomm, спасибо!
Теперь стало понятно.
Всем хороших профитов!

Сергей Грэмм, после продажи

lomm, но не понимаю какой смысл переплачивать по БЗО26-1-Д НКД 1436.6275 $, чтобы получать доход в рублях 22.99 руб.
Я правильно все увидел (https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A105QW3/)?

Быковатая Медвежуть, затарился в «Магните»? :)

lomm, Магнитом))

Быковатая Медвежуть, затарился в «Магните»? :)

lomm, никак нет. Не так давно у нас на Дальнем Востоке появилась такая замечательная сеть супермаркетов как «Ням-Ням». Принадлежит московскому ЗАО «Микояновский мясокомбинат». Там покупал продукты. А затариваться паприками «Магнита» обязательно буду, но только после того как его падение прекратится и всё у него устаканится.