комментарии flextrader на форуме

autotrade.ru, Это возможно, но весёлые картинки с линиями тут причём? Что то я сильно сомневаюсь, что кто то что то мог купить на самом дне по 50,12 руб. Поэтому и прошу мониторинг счета. А так задним умом все умны и это не тривиальеая задача с которой может справиться обученная нейронная сеточка

Константин Лебедев, тем более дно 49,14 )) и под «50,12» где-то Rub 310+M объема, ну думаю сами видите

flextrader, Мне все же не понятно, как можно при такой картине покупать по 50,12, где то между 14:22 и 14:30 ?

Константин Лебедев, сорри, не совсем уловил суть вопроса (и может между 12:22...)?

autotrade.ru, Это возможно, но весёлые картинки с линиями тут причём? Что то я сильно сомневаюсь, что кто то что то мог купить на самом дне по 50,12 руб. Поэтому и прошу мониторинг счета. А так задним умом все умны и это не тривиальеая задача с которой может справиться обученная нейронная сеточка

Константин Лебедев, тем более дно 49,14 )) и под «50,12» где-то Rub 310+M объема, ну думаю сами видите

так вот, такие 2 противоречивых момента (в том сценарии, к-рый седня был на русском рыночке) тянет вопросы либо к мейкерам бумаги, либо к бирже, к-рая должна их за такое чпокать. закончится это рано или поздно как в brente 25.12.18, если и дальше бирже закрывать на это все глаза

flextrader, Я про второе не понял, можно подробностей?

Константин Лебедев, 1 реализовавщийся поход
на 4,5+%（в т.ч из-за ограниченной ликвидности）, 2- сравнительно низкие маржинальные требования （несоразмерные первому）

маленькое резюме: бумага сходила где-то на 3 дневных сигмы в моменте от клоза (всего на всего на brent-risk aversion), при том, что цк ей ставит ставки риска на уровне эталонных бумажек (принимаемых в обеспечение от УКл на forts). и будет закрываться .8+. вообще статистика учит, что событие достаточно исключительное. но только не на MOEX))) — в ммк скоро практикой такое станет обычной.
так вот, такие 2 противоречивых момента (в том сценарии, к-рый седня был на русском рыночке) тянет вопросы либо к мейкерам бумаги, либо к бирже, к-рая должна их за такое чпокать. закончится это рано или поздно как в brente 25.12.18, если и дальше бирже закрывать на это все глаза

quote.rbc.ru/news/article/602531809a7947cfd4a9f0b9?from=from_main_4

В JPMorgan предсказали пятый за 100 лет суперцикл роста сырьевых рынков
РБК Инвестиции :: В JPMorgan предсказали пятый за 100 лет суперцикл роста сырьевых рынков :: Новости

Константин Лебедев, у них фонды бидуют magn к слову (янв)

Если продержится на текущих, ну пусть «51,5+», любопытно посмотреть, что завтра будет на решении по «ключевой». имхо %shift-сценарий должен игнориться, а понижение/сохранение — позитив (при условии что в рубле волатильность сохранится)

Мировые цены, горячекатаного плоского проката понемногу двигаются к $640
www.metalindex.ru/netcat/modules/graph/newWorldIndex.php?type_id=37
ru.investing.com/commodities/lme-steel-hrc-fob-china-futures

Константин Лебедев, Ну вот взять сегодня Лондон 9,08 $ +0,9. У нас -0,26 51,700. Как вот такие цифры коллерировать? по курсу на данный момент или официальному центробанка, Или вообще не стоит на Лондон смотреть?

Ewgeny, коррелирует через usdrub, очевидно (по fx)

Уже понятно, что на сталь цена маловероятно пойдет вверх.

Константин Лебедев, ну рулон (лист) отскочил (по крайней мере)к январским хаям.
у рулона, кста, с ММК r=0,9+ на ценах, но выборка маловата(2Y),
надо придумать как лучше склеить, да посмотреть 5y, недельки и в return-ах

фьючерсы на металлолом в Лондоне зачем анализировать?
Rebar — строительная арматура как то понятнее.

MPlus, Смотрите матрицу выше для Rebar почему то корреляция меньше
там брал
LME STEEL REBAR
M2 — 0,762
M6 — 0,786
M12 — 0,785

Константин Лебедев, у лома ско еще по-меньше — тоже фактор (в пользу большего r^2), но конечно там и фундаментальные составляющие могут быть вроде спроса/зависимости от вторсырья, ну а могут быть просто микроструктурные — я поэтому и отмечал, что важно понимать как это маркет-мейкить и moex, и iob, и LME. как пример — лом элементарно ликвидней (соотв. — удобнее для исп-я в качестве бенчмарка/хэджа и т.п.)

ограничиться данными за последние полгода

MPlus, где-то 0,86

Знаковое событие было вчера, реакция на него в котировках будет через неделю.
Как рассчитывая корреляцию рынков на дневках можно увидеть такую разницу?

Если в обработке сигналов, там прежде чем смотреть фазу сигналов, их выравнивают, смещая по времени, вносят постоянную задержку. Потом, для надёжности, накладывают индикатор когерентности, что помечает в спектре зашумлённые участки и достоверные.

MPlus, посчитать со «сдвинутым» — не проблема. обычно проблема в стационарности того, что называете «задержкой». и, конечно, если она до «недели» — первое, что нужно сделать выборку из ряда с большим TF

На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA

Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?

flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing

Константин Лебедев, я о другом — выборка из M1, или...?

flextrader, Тут в рублях и M2 M6 M12
SC M12 жгет

Константин Лебедев, имхо интересней ситуация с чувствительностью к «рудам» в разрезе vs НЛМК/chmf и vs imoex. (допустим, если в разрезе медяшки смотреть «широкий» рынок чаще ходит с условным «прокатом», т.е. конечно наоборот — продукт с «рынком», чем с каким-нить raw). Для примера кину медь-брент-comex(голд)-spx. рудного ничего нет, как придумаю, что-то по-релевантней — добавлю. зы LMC=медь, es, Понятно, sp-mini

flextrader, возможно эту тему надо смотреть (покрутить) в разрезе разного поведения с DM -индексами, и EM-индексами (как потребителями raw/commod): типа 'руда'-'RUSSEL (LCEM)'-'HRC'-'DAX'-'Non-ferrous'-'spx'.

ззы. и по поводу последнего скрина о ситуации с M12 — я все же, в первую очередь смотрел на прокат, чем на sc.хотя от цифр не деться никуда

На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA

Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?

flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing

Константин Лебедев, я о другом — выборка из M1, или...?

flextrader, Тут в рублях и M2 M6 M12
SC M12 жгет

Константин Лебедев, имхо интересней ситуация (в вашем посл.скрине) с чувствительностью (ммк) к «рудам» в разрезе vs НЛМК/chmf и vs imoex (прежде всего то, что imoex чувствительнее «отраслевых» тикеров. Хотя по отчетности у ммк д б 'тут' чуть ли не минус). допустим, если в разрезе медяшки смотреть «широкий» рынок чаще ходит с условным «прокатом», т.е. конечно наоборот — продукт с «рынком», чем 'рынок' с каким-нить raw). Для примера кину медь-брент-comex(голд)-spx. рудного ничего нет, как придумаю, что-то по-релевантней — добавлю. зы LMC=медь, es, Понятно, sp-mini

На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA

Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?

flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing

Константин Лебедев, я о другом — выборка (та, что попала в map-ы) из M1, или...?

На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA

Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы (именно) для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?

На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

MPlus, Вы о moex-IOB?

Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?

flextrader, ММК все в баксах

Константин Лебедев, тут если долго крутить вылезет еще куча нестационарностей у этой матрицы (для наших тикеров), грубо говоря, например, до нек. момента — ориентированность видимо на местный рынок, соотв. по-больше объясняющая способность IMOEX (не знаю правда как вес менялся — надо смотреть), потом, вероятно, возросла доля экспорта,… ну дальше Вы поняли. т.е. еще неплохо вариант «рублевый» посчитать и USDR добавить. но это с другой стороны и микроструктурной спецификой м.б. вызвано — интересно было б ММ на бумаге послушать

Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?

flextrader, ММК все в баксах

Константин Лебедев, это на ценовых рядах я так понял? период тот же, с ноя'15… янв21

Да, конечно www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrous/Steel-Rebar#tabIndex=0#tabIndex=0

Правда, у нас принято мерить всё на цены рынка в Китае. Считал это отвлечением на ложные цели. Русскую сталь покупает весь мир кроме китая

MPlus, Корреляция присутствует, но не очень сильная

Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?

Может у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?

Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой будете, чем выхлопа будет

flextrader, Да это к другой корреляции отпускных цен на сталь и цены закупки ЖРС у ММК, по информации от менеджмента индексные цены с plats заложены в формулу, которая вероятнее всего линейная

Константин Лебедев, Вы б попробовали для этого (в первом прибл.) в качестве «прокси» ликвидные производные на IODEX или TSI (бегло по отчетности наших металлургов) они всегда ориентирами выступают (насколько справедливо, ка тут отмечали — хз)

flextrader, Нашел исторический дневные данные c Nov 23, 2015 только TSI www.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures-historical-data

Константин Лебедев, поглядите прямо на comex(NYMEX) или ICE там точно фьючи есть и на IODEX, не знаю у кого ликвидней. что-то есть у агрегатороы типа BARCHART,QUANDL.COM. символы ice,cmeg — в личке