комментарии ЪЪ на форуме

странно, что спрэд между сент и дек фучами вырос будто на дивы не 2%, а 3% дадут

нет
всего лишь стопы у шортистов сняли на 0,0353

День сегодня ударный будет.

McDuck, да, только похоже, в ВТБ,а не сбере

видимо там стопы у шортистов сняли на 0,0353

видимо хорошо вырастем до ставки

не факт, что движение будет определяться логикой
и не факт, что ставку изменят

китайцы сохранили ставку на 3,85%

на чем только расти потом

до решения по ставкедрайверы отсутствуют

www.wsj.com/articles/u-s-companies-lose-hope-for-quick-rebound-from-covid-19-11595151000

Американские компании не верят в отскок.

ШоLo, «от авиакомпаний до ресторанных сетей снова менять свои стратегии».
А что, кто-то верил в светлое будущее авиакомпаний, ресторанных сетей и туризма?

ога, всем на заводы!
делать круизные «шипы», и клепать фюзелажи самолетов, которые никому не нужны

www.wsj.com/articles/u-s-companies-lose-hope-for-quick-rebound-from-covid-19-11595151000

Американские компании не верят в отскок.

Гравитация похоже победит...
www.wsj.com/articles/u-s-companies-lose-hope-for-quick-rebound-from-covid-19-11595151000

интересный эмитент
с приличным апсайдом

удивительны рез-ты этой голосовалки
lite.mfd.ru/forum/thread/?id=110738

80% голосовавших хочет еще купить/докупить ВТБ
большинство конечно хочет по ценам значительно ниже текущих

Самое интересное — КАКОЙ ПРОЦЕНТ уменьшит свой депозит, стараясь что-то выжать от покупки втбэшных акций

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

я бы обратил ваше внимание на то, как у меня сформулировано
«корреляции с периодом с даты начала сбора данных»

если вы угадали с точкой, то вероятность прибыли выше.
но учтите, что график — динамическая субстанция
вам постоянно надо находить новый период корреляции и опять угадывать

… я хочу сказать, что вы можете защититься от рынка/риска сложными алгоритмами, но вам все равно в каком-то месте постоянно надо будет угадывать
все равно будет место для субъективного решения. не прямо на графике, а где-то внутри вашего алгоритма

ШоLo, Я и не планирую полностью алгоритмизировать торговлю (во всяком случае в ближайшем будущем) и не планирую воспринимать данные статистические данные как абсолютную истину для принятия решений. Однако лично для меня будет всегда интересно и полезно «посмотреть» как вели себя похожие рыночные ситуации, пускай и «выдранные из контекста». На этой я сию дискуссию со своей стороны закончу. Как я уже говорил ранее: если у человека есть система и она помогает ему зарабатывать, то какая нафиг разница как она работает? Хоть на потрохах гадай…

я тоже не планирую

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

я бы обратил ваше внимание на то, как у меня сформулировано
«корреляции с периодом с даты начала сбора данных»

если вы угадали с точкой, то вероятность прибыли выше.
но учтите, что график — динамическая субстанция
вам постоянно надо находить новый период корреляции и опять угадывать

… я хочу сказать, что вы можете защититься от рынка/риска сложными алгоритмами, но вам все равно в каком-то месте постоянно надо будет угадывать
все равно будет место для субъективного решения. не прямо на графике, а где-то внутри вашего алгоритма

ну, тогда тебе терпеть

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, если рассматривать «такие» модели как абстрактное понятие, то да, все утверждения верны. При торговле на скользящей средней будут такие же результаты)
Суть должна крыться в деталях и управлении рисками

абсолютно согласен!
но такие игры не для меня. не интересно
… хотя наверняка есть те, кому в кайф и в профит.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

Попробовал использовать Google Finance, Yahoo Finance и FinViz, но везде одна проблема — глубина данных — от года до 3ех, как минимум в бесплатном варианте.
Еще интересно откуда они берут эти данные, немного погуглил и если я все правильно понял, то они берут из систему EDGAR — это какая-то БД SEC'a, куда компании отсылают свои отчеты.

FCA

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

Хорошо перефразирую фразу, есть ли какой брокер на сегодняшний день лучше открытия, в долгосрок?

Если жена/муж надоели, то можно завести любовницу/любовника
Но я сочувствую людям, которые зарегившись в загсе сразу ищут affair на стороне

Вы точно знаете, какие у вас будут предпочтения в долгосроке?
Может вы закроете exposure на фондовый рынок и станете флибустьеров крипторынка
В таком случае вам сейчас не между открытием или сбером выбирать

Суперфишка!

ШоLo, ага лушче бы у меня 2 доли тинькоф были чем 1тинька и 1 втб =))

это к реморкам и прочей рыночной шушере, кто раньше времени активно провоцирует народ на разные глупости

простую мысль «финтехи станут первыми» я повторял несколько раз в течение прошлого года
тинька также отношу к финтеху есесно
даже спецом в 2015ом открывал там счет, чтоб пощупать принципы работы
Олег не подвел. Чёткая моделька.

Мульты у тинька «аж страшно докупать, надо продавать»
Это главный драйвер того, что рынки видели много раз в других переоцененных активах продолжающих свой UP-trend