Слушайте, а вот почему то все проигнорировали иск к мечелу в Швейцарии от английских рэйдеров на $77 млн. Что был принят к рассмотрению судом 1 сентября....:(
Если в понедельник повторится то же, что было уже, что было 2 понедельника подряд… ну тогда всему хана и это спланированная акция, если вниз пойдёт- вернусь в шорт… надо же 20% от депосчета возвращать...:(
Anton Kulikov, вот тут в конце очень не хватает горячего пламенного привета Роботу Бендеру! ![]()
Kolya Marketolog, Слушай ну я калач то тертый рынком не раз… даже если бумага обнулится, у меня я весь ущерб вернётся Дивами менее чем за год...
Это вы пульсята всякую дичь со своим депо творите, а у нас все типтоп.мечел это просто пример перспективная какаха в портфеле...
Выходи из позы дубина-хомяки уже с силами собираются...![]()
Робот Бендер, Вот ты уже как запел!
даже если бумага обнулится,
А ещё вчера надо мной глумился, типа слишком рискую свои депозитом… А лонговать какахи с ненулевой перспективой тотального обнуления — это же никакого риска, ага! ![]()
Кстати, если реально нарисуется потенциал к обнулению, у меня наготове скриптик пирамидинга вниз, х4 депозита на движении от 100% цены позиции до 20%, без всякого риска для депозита на отскоках ...
Вот только по Мечелу если такая дверка и откроется, то не ранее полугода.
А пока — дзюбим копеечку, отбиваем просадку. Ходим на 1% депозита на 2-3% волатильности минимум два раза в неделю. К концу октября половину просадки отобью возвратом позиции к нулю, а вторую половину — через дзюбинг. На а там смотреть будем, может и вверх скатаюсь на префах, хеджируя просадку на обычке ![]()
Kolya Marketolog, правильно ли я понимаю Ваши слова: «А пока — дзюбим копеечку, отбиваем просадку. Ходим на 1% депозита на 2-3% волатильности минимум два раза в неделю. К концу октября половину просадки отобью возвратом позиции к нулю, а вторую половину — через дзюбинг.» — — пока Вы по основному своему шорту в просадке, т.к. цена ушла значительно выше Вашего входа в шорт Вы решили пока цена выше основного шорта пошортить по-мелкому — продали 100 акций мечела обычки — откупили 100 акций спустя 3 руб вниз, продали 50 акций — откупили спустя 4 рубля вниз ???
PS, всегда так делаю после резких, особенно неадекватных по своим масштабам движений, ибо волательность предсказуема и её диапазон позволяет зарабатывать хороший процент (для нескольких входов-выходов в неделю). 100 бумаг — это тестовый вход/выход, просто нащупать границы канала. Следующий — 200. Сейчас вот суммарно 500 по 160+ продал, тейкпрофит раскидал от 151.99 вниз через 5-10 копеек по 10 папирок. В понедельник-вторник закроется, буду ждать следующую точку входа над 155, выход раскидаю под 149.99, тоже на 500 папирок.
Kolya Marketolog, а правило FIFO (first in first out) тут не действуют? Ечли я в лонге купил 1000 шт акций по 80 руб, потом докупил на плечо еще 800 шт по 130 руб и потом решил скинуть плечо в 800 акций по 140 руб, то продаваться сначала будут акции купленные ранее по 80 руб и прибыль подлежащая налогу составит 140 руб — 80 руб = 60 руб с акции, а не 140 руб — 130 руб = 10 руб. Отсюда вопрос — Вы закрывая свой маленький шорт окупаете акции какие? Зашорченные недавно или зашорченные ранее по не выгодной цене из Вашего большого шорта? ???
PS, Все правила действуют. Что касается FIFO или LIFO — это отличная иллюстрация, для чего разделяют бухгалтерский учет и управленческий. Меня не интересуют результаты одной конкретной сделки — меня интересует статистика по всему потоку сделок. Мне важно, чтобы количество сделок в плюс как можно больше превышало количество сделок в минус, а консолидированный результат сделок в плюс — соответственно превышал консолидированный результат сделок в минус.
И да, в случае резких движений на рынке — бывает такое, что на постоянной «рабочей» бумаге образуется существенный плюс или существенный минус, выбивающийся из потока «типичных» сделок.
Это нормально©
