комментарии Константин Лебедев на форуме

На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA

Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?

flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing

Константин Лебедев, я о другом — выборка из M1, или...?

flextrader, Тут в рублях и M2 M6 M12
SC M12 жгет

И крупнее там прямо, что то интересное бинарное вырисовывается


И выходит график больше всех похож на форвардный
LME Steel Scrap www.lme.com/Metals/Ferrous/Steel-Scrap#tabIndex=2
В датасете не было января и февраля видимо зажали

На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA

Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?

flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing

На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA

Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?

flextrader, ММК все в баксах

Константин Лебедев, это на ценовых рядах я так понял? период тот же, с ноя'15… янв21

flextrader, Да

Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?

flextrader, ММК все в баксах

Да, конечно www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrous/Steel-Rebar#tabIndex=0#tabIndex=0

Правда, у нас принято мерить всё на цены рынка в Китае. Считал это отвлечением на ложные цели. Русскую сталь покупает весь мир кроме китая

MPlus, Корреляция присутствует, но не очень сильная



Ссылка на мое творчество
colab.research.google.com/drive/16CkmUHqzmFrRU7qFFnnDSqn4drt-jMo1?usp=sharing

Может у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?

Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой будете, чем выхлопа будет

flextrader, Да это к другой корреляции отпускных цен на сталь и цены закупки ЖРС у ММК, по информации от менеджмента индексные цены с plats заложены в формулу, которая вероятнее всего линейная

Константин Лебедев, Вы б попробовали для этого (в первом прибл.) в качестве «прокси» ликвидные производные на IODEX или TSI (бегло по отчетности наших металлургов) они всегда ориентирами выступают (насколько справедливо, ка тут отмечали — хз)

flextrader, Нашел исторический дневные данные c Nov 23, 2015 только TSI www.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures-historical-data

Константин Лебедев, поглядите просто come

flextrader, Китайцы прямо жгут, в исследовании утверждается, что они научились прогнозировать ценовой тренд на сыпучие материалы(на примере железной руды) по открытым данным такие как передвижения судов возле портов, оптовые поставки, качество воздуха
www.researchgate.net/publication/339788071_Forecasting_Price_Trend_of_Bulk_Commodities_Leveraging_Cross-domain_Open_Data_Fusion

Может у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?

Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой будете, чем выхлопа будет

flextrader, Да это к другой корреляции отпускных цен на сталь и цены закупки ЖРС у ММК, по информации от менеджмента индексные цены с plats заложены в формулу, которая вероятнее всего линейная

Константин Лебедев, Вы б попробовали для этого (в первом прибл.) в качестве «прокси» ликвидные производные на IODEX или TSI (бегло по отчетности наших металлургов) они всегда ориентирами выступают (насколько справедливо, ка тут отмечали — хз)

flextrader, Нашел исторический дневные данные c Nov 23, 2015 только TSI www.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures-historical-data

Да, конечно www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrous/Steel-Rebar#tabIndex=0#tabIndex=0

Правда у нас принято мерить всё спрос на в КИтае
Всегда считал это отвлечением на ложные цели
КИтай продаёт сталь, импорт из Россия для него это 0,6%

MPlus, А какую цены закрытия вы брали из столбцов M1 — M15? и что это вообще значит ?


Выглядит как среднее за 1-15 месяцев

Может у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?

Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой будете, чем выхлопа будет

flextrader, Да это к другой корреляции отпускных цен на сталь и цены закупки ЖРС у ММК, по информации от менеджмента индексные цены с plats заложены в формулу, которая вероятнее всего линейная

Может у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?

теперь всем видно
>гораздо чувствительней наш рынок к USDRUB.

С поправкой, что это курс доллара идёт за торговым балансом страны и в том числе, зависит от стоимости экспорта металлов.

MPlus, А вы бы не могли предоставить ссылку на данные по стали, что бы у всех бала возможность перепроверить через регрессионный анализ на произвольном промежутке времени.

Опять обвал)) Пошли на 50р((

Николай, Если так, то прекрасно, докупимся.

Gynya, Дак и так докупают на пост-маркете без палева почти каждый день на 40 мил. руб :)

Опять обвал)) Пошли на 50р((

Николай, Тут прямо видно, как 29-го вошли на 170 мил. руб и по стоп-лосу вышел сейчас примерно в то же время :)

upd вход был в 20:45, совпадение :)

Я ставлю, на то что сегодня на новостях полетел GMKN, и так как эта пара коинтегрированна с MAGN, CHMK и NLNK то GMKN  всех потянул вниз.

математическая модель исправления (коррекции) ошибок c вами не согласна ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

Коинтеграция – это более глубокая форма связи по сравнению с корреляций. Коинтеграция характеризует долгосрочное динамическое равновесие. Коррелированные инструменты одновременно растут и падают, а коинтеграция не даёт их графикам разойтись более чем на определённое расстояние. Не все коррелированные пары обладают коинтеграцией, но все коинтегрированные пары коррелированны.

Я ставлю, на то что сегодня на новостях полетел GMKN, и так как эта пара коинтегрированна с MAGN, CHMF и NLMK то GMKN  всех потянул вниз. По фундаменталу у GMKN и MMK мало общего, но алготрейдеры который торгуют на спереде считают по другому их достаточно много, что бы двигать цену :)
Замете, что Мечел при это не затронуло, хотя по фундаменталу у него больше общего с ММК

Всем рекомендую посмотреть небольшой ролик про алготрейдинг, особенно аналогию про собаку.
&ab_channel=FINAM
В ближайших планах, немного углубится и расчитать именно, когда и насколько далеко убегает собака от хозяина. На основе коинтегрированных пар habr.com/ru/post/344674/

dohod.ru пересчитал свой прогноз по дивидендам ММК

Совокупные дивиденды в следующие 12m: 5.01 руб. (прогноз)
Средний темп роста дивидендов 3y: n/a
Ближайшие дивиденды: 0.945 руб. (1.77%) 17.06.2021 (прогноз)

www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/magn

Вообще торговля на Российской бирже напоминает рыбалку, тут главное терпение и сидеть с холоднокровно ждать пока не клюнет в жопу петух инвесторов готовых на негативном фоне все по любой цене продавать, при этом фон абсолютно никак не влияет на финансовые показатели актива или если и влияет, но только на очень коротком промежутке времени и в этот помет надо покупать/докупать :)

Константин Лебедев, терпение не только на российской бирже главное)

Тимофей Мартынов, ХОЛОДНОКРОВНО это как?

Эдик Хороший, Без лишних движений, все эти новости от брокер у которых единственная цель, побудить инвесторов сделать сделку и не важно какую, что бы брокер мог получить свою заветную комиссию. Особенно то что касается тех анализа. Я как то проверял все сигналы получаемые от тех анализа и скармливал нейро сеточке тем самым перепроверял научные стать типо www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917318252
Итог сетка не обучается, очень много в этих сигналах шума. Если проще то жди внепланового повышениея ГО

Константин Лебедев, Я слышал, что у самих брокеров комиссия не 0.1 %, а ниже, так как мосбиржа им скидку делает за большые объёмы? Есть даже брокеры, у которых вообще комиссия брокера не берётся, только комиссия биржы.

Вячеслав, Если у брокера комиссии не будет, то товаром будешь ты vc.ru/finance/195929-zabirayut-dengi-u-molodezhi-i-kladut-v-svoy-karman-kak-ustroen-biznes-brokera-robinhood. Вот кстати платформа для торговли, осталось подключить сеточку или свой алгоритм по ребалансеровки портфеля и вперед. github.com/kmlebedev/txmlconnector.

Константин Лебедев, www.moex.com/s1197 Брокер с нас берёт 0.01%, а сам платит бирже 0.008%. Прибыль у брокеров «без комиссий» — 0.002 %.

Вячеслав, А есть и боллее жадные брокеры vc.ru/finance/192932-sravnenie-komissiy-brokerov-dlya-novichkov

А в случае шума нужно зайти и выйти из позиции считай умножай коммисию на 2.

Константин Лебедев, vc.ru/tribuna/172246-fondovyy-kapital-novichok-na-rynke Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» брокер без комиссий.

Вячеслав, Спасибо неплохой вариант, они дают доступ в Quik терминал github.com/Enfernuz/quik-lua-rpc, который так же имеет программный доступ. А зарабатывают они на маржинальном кредитовании при переносе позиций.

Я бы на месте брокеров, скинулся бы условно социальную рекламу популяризирует какой угодно шаринг. Где выгодно не покупать автомобиль или квартиру, а пользоваться шарингом и арендовать апартаменты, а высвободившийся капитал инвестировать и реинвестировать в долгую.