комментарии Константин Лебедев на форуме

В JPMorgan предсказали пятый за 100 лет суперцикл роста сырьевых рынков
РБК Инвестиции :: В JPMorgan предсказали пятый за 100 лет суперцикл роста сырьевых рынков :: Новости

Базирующийся в Лондоне Ашурков 8 февраля направил министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу санкционный список из 35 россиян, в том числе высокопоставленных чиновников, госбанков и миллиардеров-олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова.

«Если восемь человек будут санкционированы, это будет само по себе переворот, если 35 будут санкционированы, это будет огромным скачком», — сказал Ашурков.

Хотя насколько я понимаю уж чего-то экстраординарного не будет, в плане санкций. Персональные обещают, но это ни о чём.

Pennyquick, это нам вещают, что бояться не нужно, и т.д. и т.п. Каждый день смотрю блумберг. Там такого не вещают,- наложить жесткие санкции, наказать зарвавшуюся Рашу и проч. Так что, возможно, Вы не с той стороны смотрите на проблему ))

Oleg Nazarenko, я читаю 2 источника в основном, это новости в квике и на финанзе, на смартлабе тоже бывает полезная инфа выскакиевает. И стараюсь их интерпретировать не отрывно от рынка. Схема простая: что было в новостях — что получили в итоге (в котировках). По санкциям из последнего помню идею наложить на физических лиц (из власти, олигархов). Является ли это критичным для Руси сомневаюсь. Блумберг не читаю, хотя считаю необходимым, и лучше в оригинале. Эмоции при чтении и анализе стараюсь отключать, лишнее это.

фьючерсы на металлолом в Лондоне зачем анализировать?
Rebar — строительная арматура как то понятнее.

Константин, а сколько на экстремумах «0,99»?
У рынков все чувства обострены, в' 20 было не до шатаний.

вижу, что ММК против рынка не пойдёт. Вероятность 0.75, здесь подсчитали.
Долговременный эффект будет от реконструкция производства, развития ресурсной базы, от новых стратегических контрактов.

Рашников и ММК не находятся в санкционных списках США и ЕС.

Торгую руками, и замечаю иррациональность действия от любых новостей.
Быть первым не получится, и со стороны видно, что либо «продают на фактах» либо до конца «держат фасон», Только спустя неделю — две, как все позабыли начинается адекватное движение с перспективой встать по рынку. За драйверами новостей не уследишь, что подтолкнуло котировки всего не упомнишь, поэтому наблюдаю за накоплением объёмов и медленным изменением курса, сползание -3% за квартал, это серьёзнее чем коррекция -5% за день. Если не идти за хайпом, а отмечать влияние старых событий, лучше поймёшь тенденцию и получишь уверенность с кем стоять. Волновики оценивают сентимент, ищут не оглядываясь на реальные события, проблема там — считают долго, а результаты, за недостатком объёмов, всегда неоднозначны.

У ММК драйвер движения — цены в Лондоне. Может не сразу, но заметно, и влияние здесь сильнее чем в Череповце и в Новолипецке. Уверен, это не ошибка анализа, значит у тех больше действующих факторов, а в ММК их меньше.

MPlus, Я так и не понял Ваш вывод, внимательно прочитав, перечитав комментарии, почему и как долго будет еще катится бумага? перечеркивая все дивиденды, так и не закрыв до сих пор ГЭП в отличии от своих братьев сталеваров?

Ewgeny, Проблема бумаги ММК это большое число спекулянтов, при таких прогнозах
они заходили по 57 руб. особо не вникая в бизнес и теперь при отскоке рынка идут стоп-лосы

Константин Лебедев, Согласен! все же видели как она сопротивлялась, откупали ее, откупали, но не смогли удержать, медленно но верно поехала вниз, многие наверно не выдержали, переложились в Северсталь и не пожалели видимо, не скрою и сам так думал, но в октябре когда, падала, там вообще все же быстро произошло, никто и опомнится не успел, но дивы были впереди и рост цен стали в Китае. А сейчас какие преспективы, вот и хотелось бы узнать потому и спрашивал?

Ewgeny, На данный момент относительно Q4, в бизнесе компании по всем фронтам только улучшения. Цены на продукцию стабильно высокие, спрос высокий, модернизация идет полным ходом, дивы защищены нормой CAPEX. Закредитованность отрицательная отсутствует риск в ближайшие 5 лет превышения коэффициента «чистый долг/EBITDA», что привело бы к уменьшению дивов с 100% до 50% от FCF.
Есть риск, что цены на сталь пойдут стремительно вниз раньше, чем выйдет производственный отчет за Q1, тогда ценам с учетом модернизации и увеличения производства можно войти в боковик при 45 — 50 руб.

Константин Лебедев, Ясно, тогда не надо наверно торопится докупать акции и выходить! надо дождаться как вы прогнозируете боковик. Чтоб хоть цена закрепилась какая то.

Торгую руками, и замечаю иррациональность действия от любых новостей.
Быть первым не получится, и со стороны видно, что либо «продают на фактах» либо до конца «держат фасон», Только спустя неделю — две, как все позабыли начинается адекватное движение с перспективой встать по рынку. За драйверами новостей не уследишь, что подтолкнуло котировки всего не упомнишь, поэтому наблюдаю за накоплением объёмов и медленным изменением курса, сползание -3% за квартал, это серьёзнее чем коррекция -5% за день. Если не идти за хайпом, а отмечать влияние старых событий, лучше поймёшь тенденцию и получишь уверенность с кем стоять. Волновики оценивают сентимент, ищут не оглядываясь на реальные события, проблема там — считают долго, а результаты, за недостатком объёмов, всегда неоднозначны.

У ММК драйвер движения — цены в Лондоне. Может не сразу, но заметно, и влияние здесь сильнее чем в Череповце и в Новолипецке. Уверен, это не ошибка анализа, значит у тех больше действующих факторов, а в ММК их меньше.

MPlus, Я так и не понял Ваш вывод, внимательно прочитав, перечитав комментарии, почему и как долго будет еще катится бумага? перечеркивая все дивиденды, так и не закрыв до сих пор ГЭП в отличии от своих братьев сталеваров?

Ewgeny, Проблема бумаги ММК это большое число спекулянтов, при таких прогнозах
они заходили по 57 руб. особо не вникая в бизнес и теперь при отскоке рынка идут стоп-лосы

Константин Лебедев, Согласен! все же видели как она сопротивлялась, откупали ее, откупали, но не смогли удержать, медленно но верно поехала вниз, многие наверно не выдержали, переложились в Северсталь и не пожалели видимо, не скрою и сам так думал, но в октябре когда, падала, там вообще все же быстро произошло, никто и опомнится не успел, но дивы были впереди и рост цен стали в Китае. А сейчас какие преспективы, вот и хотелось бы узнать потому и спрашивал?

Торгую руками, и замечаю иррациональность действия от любых новостей.
Быть первым не получится, и со стороны видно, что либо «продают на фактах» либо до конца «держат фасон», Только спустя неделю — две, как все позабыли начинается адекватное движение с перспективой встать по рынку. За драйверами новостей не уследишь, что подтолкнуло котировки всего не упомнишь, поэтому наблюдаю за накоплением объёмов и медленным изменением курса, сползание -3% за квартал, это серьёзнее чем коррекция -5% за день. Если не идти за хайпом, а отмечать влияние старых событий, лучше поймёшь тенденцию и получишь уверенность с кем стоять. Волновики оценивают сентимент, ищут не оглядываясь на реальные события, проблема там — считают долго, а результаты, за недостатком объёмов, всегда неоднозначны.

У ММК драйвер движения — цены в Лондоне. Может не сразу, но заметно, и влияние здесь сильнее чем в Череповце и в Новолипецке. Уверен, это не ошибка анализа, значит у тех больше действующих факторов, а в ММК их меньше.

MPlus, Я так и не понял Ваш вывод, внимательно прочитав, перечитав комментарии, почему и как долго будет еще катится бумага? перечеркивая все дивиденды, так и не закрыв до сих пор ГЭП в отличии от своих братьев сталеваров?

Магнитогорский завод прокатных валков, дочерняя компания ПАО «ММК», получил налоговые льготы на прибыль (10%) и имущество (нулевая ставка) на пять налоговых периодов. Это произошло после присвоения плану модернизации предприятия статуса регионального инвестиционного проекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Челябинской области.

Знаковое событие было вчера, реакция на него в котировках будет через неделю.
Как рассчитывая корреляцию рынков на дневках можно увидеть такую разницу?

Если в обработке сигналов, там прежде чем смотреть фазу сигналов, их выравнивают, смещая по времени, вносят постоянную задержку. Потом, для надёжности, накладывают индикатор когерентности, что помечает в спектре зашумлённые участки и достоверные.

На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA

Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?

flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing

Константин Лебедев, я о другом — выборка из M1, или...?

flextrader, Тут в рублях и M2 M6 M12
SC M12 жгет

Константин Лебедев, имхо интересней ситуация с чувствительностью к «рудам» в разрезе vs НЛМК/chmf и vs imoex. (допустим, если в разрезе медяшки смотреть «широкий» рынок чаще ходит с условным «прокатом», т.е. конечно наоборот — продукт с «рынком», чем с каким-нить raw). Для примера кину медь-брент-comex(голд)-spx. рудного ничего нет, как придумаю, что-то по-релевантней — добавлю. зы LMC=медь, es, Понятно, sp-mini

flextrader, возможно эту тему надо смотреть (покрутить) в разрезе разного поведения с DM -индексами, и EM-индексами (как потребителями raw/commod): типа 'руда'-'RUSSEL (LCEM)'-'HRC'-'DAX'-'Non-ferrous'-'spx'

На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA

Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?

flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing

Константин Лебедев, я о другом — выборка из M1, или...?

На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA

Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?