комментарии Андрей Иванов на форуме

GLDRUBF|M10-М12: хорошая позиция для планирования разворота с известным уровнем профита
На GLDRUBF|M10-М12 сформировалась красивая коробочка (см. О «Коробочке», 99%-ном универсальном паттерне и российских гособлигациях).

Реализация этого паттерна предполагает неизбежный разворот тренда на H1.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

SBERF|M20 и др. вечные фьючерсы Мосбиржи (табличка)
С первым торговым днем! Если верить примете про как начнешь год, так он и пойдет, то первая сделка в 26-м — важна. Повезло, закрыл в планируемом плюсе. Всем удачи в Новом Году!
Табличка с расчетами для фьючерсов MOEX — foreteller.neiron.ru/comparison/YH1T3d3dOniS/
Самая перспективная пара - SBERF|M20

На графике (вроде, все штатно, шансы неплохие).


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фьючерс на индекс Мосбиржи MXH6: как H6 победил H4 (много картинок)

Это иллюстрация, как можно наблюдать за конфликтом трендов вооруженным (геометрическими построениями с помощью Зигзага) взглядом. Текста почти нет, скриншотов много.

Обычный конфликт трендов на разных таймфреймах. MXH6, таймфрейм H6,  медвежий тренд, но до его слома осталось совсем чуть-чуть (NB! – все тренды, как обычно, по Зигзагу).

Таймфрейм Н4, здесь тренд уже бычий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ситуация на MXH6 - об учете мелких и старших таймфреймов

Мелкие прогнозы иногда требуют долгого ожидания.

Прямо сейчас развивается очень интересная история. Смотрим на график MXH6|M3 и видим открытую «коробочку», от которой цена убежала далеко-далеко (5500+ пунктов).

Она же (почти) на М4-М5.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

О длинах трендов на разных таймфреймах на примере SBERF

Расстояние зависит от инструмента, которым его меряют.

Утверждение веселит, тем не менее, в трейдинге все обстоит именно так. Расстояние в нашем случае — длина тренда в пунктах, но в деле оценки тренда пункты не являются мерой. Главным «инструментом» является таймфрейм.

Если за тренд принять отрезок ломаной Зигзага, то вот забавная табличка.

Для доступной (мне, в МТ5) истории движения цены вечного фьюча Сбера посчитано (скриптом) количество отрезков Зигзага (в таблице — трендов), а также медиана, средняя, минимум и максимум для этих отрезков. Медиана-средняя-минимум-максимум – это как раз в пунктах.

Теперь задача «взять от рынка N пунктов на SBERF» выглядит как-то предметнее что ли. 200 пунктов для M1 – прилично выше среднего, для получения такого результата, наверное, и стараться придется выше среднего. А на М30 больше половины трендов имеют в 2,25 раза большую длину, поэтому, если удачно попасть в разворот, дальше вполне можно придерживаться стратегии «тренд – ваш друг».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Утренняя табличка - RIZ5 (М5-М30)

С октябрем что ли… Вспоминая классику: для Ливермора колебания цен были просто числами. С тех пор наворотили баров, японасвечей, графических паттернов и т.п. 

Для меня котировки не были ценами акций — по столько-то долларов за штуку. Это были просто числа. Конечно, они что-то значили. Они постоянно изменялись. И только это меня интересовало — изменения. Почему они менялись? Этого я не знал. Да и не интересовался. Я не думал об этом. Я просто видел, что они все время меняются. Только об этом я и размышлял по пять часов в будни и по два часа в субботу — о том, что они постоянно изменяются. Вот так я впервые заинтересовался поведением цен...
Так в мою жизнь вошел интерес к информации о ценах. Меня с самого начала заинтересовали повышения и понижения цен. Для таких движений всегда есть какая-то причина, но телеграфная лента не говорит, зачем и почему. Когда мне было четырнадцать, я не спрашивал ленту — почему; не задаю этого вопроса и сейчас, когда мне сорок. Может, должны пройти два-три дня, две-три недели или месяца, прежде чем станут известны причины, по которым определенные акции вели себя сегодня таким-то образом. Но какая, к черту, разница? На ленту нужно реагировать сегодня, а не завтра.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IMOEXF, H1 - хороший коридорчик

Хороший коридорчик на часовом графике.

Таблица

График

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IMOEXF, М10 - TP/SL = 26:1
Таблица

Ссылка на нее - foreteller.neiron.ru/comparison/ELLRFoHKkjvE/

График


Авто-репост. Читать в блоге >>>

IMOEXF - M10 внутри H1
Для H1 прогноз — лонг, для М10 — шорт, М10 «вложен» в Н1. Сидишь и ждешь, когда можно будет открываться, т.е. пока шортовый прогноз не сбудется. 



UPD — дождался, открылся по отложке.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

MXU5 (M5-M30) - любимый фьючерс
Таблица


Ссылка на нее — foreteller.neiron.ru/comparison/BFjVHh4SD0h1/

График



Авто-репост. Читать в блоге >>>

IMOEXF - сводка (таблица вариантов для прогноза)

Тестим генерацию сводных таблиц для вечных фьючерсов Мосбиржи. Утренний пример для IMOEXF, выглядит так:

Доступ свободный, вот ссылка — foreteller.neiron.ru/comparison/wfJYekUOFp4t/ (это для тех, кто любит черные ящики и метод тыка).
Как пользоваться подробно напишу на днях, пока сам балуюсь новой игрушкой. На пальцах примерно так:
на максимальном таймфрейме видим зеленую четверку и кликаем по ссылке перехода на таблицу H1

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совместимы ли везение и технический анализ

Если у вас есть деньги и желание их приумножить в нескучной игровой форме, можно сыграть на бирже или сыграть в рулетку. Многим эти игры кажутся несравнимыми, потому что для достижения успеха требуют противоположных подходов.

В рулетке появление красного или черного не зависит от выпавших ранее результатов, выигрыш определяет случай. Анализировать игрокам нечего, молиться надо.

Биржевые трейдеры в орлянку не играют. Напротив, технический анализ (ТА) предлагает избавиться от случайности и на основании известной истории колебаний цены в прошлом делать предположения о ее движении в будущем. Молитвой уже не обойтись, нужна хотя бы логика. Тем не менее, в казино мало кто ставит наобум, большинство играют «по системе». А трейдеры, в свою очередь, признают важную роль удачи в исполнении своих тщательно рассчитанных аналитических прогнозов.

Совместимы ли везение и логика? 

Подробнее здесь (оглавление и многобуквскартинками) — foreteller.neiron.ru/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вечный фьючерс на акции Газпрома (GAZPF, M15) - SHORT

Прогноз

• TP = 128.22
• SL = 133.44

Вот такая табличка сегодня просчиталась.

И верхняя группа коридоров образовала по факту один коридор, см. график

График

Авто-репост. Читать в блоге >>>

MXU5, M15 - нервный прогноз
Сделан уже давно и все еще в работе, потому что ЗигЗаг не пересек ни уровень тейка, ни уровень лося. Какие волнующие колебания! Мерил простой линейкой в пунктах, так что там плюс-минус небольшой. Но где-то 165:1 впечатляет. Жду, когда ситуация все же разрешится. 







Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вечный фьючерс на акции Газпрома (GAZPF, M15) - SHORT

TP/SL = 9:1. 

= = = = = = =

«Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.»

Карл Маркс

= = = = = = =

Тут даже побольше трехсот будет, но с «обеспечением» проблемы. TP/SL — это алчность к страху, а вероятность успеха как раз обратная (раз уж мы используем гипотезу о колебаниях рынка как отображении чисто случайного процесса). 

Коридор

• TP = 127.79
• SL = 133.19

График





Авто-репост. Читать в блоге >>>

IMOEXF, М15 - SHORT

Цена в хорошей зоне, TP/SL = 4:1

Коридор

• TP = 2844.3
• SL = 2907.1

График

Авто-репост. Читать в блоге >>>

MXU5 (MIX-9.25), М15 и М5 - почти по Элдеру
Прогноз для 15-минутного таймфрейма все еще актуален, но цена уже хорошо в зоне TP/SL << 1, открываться с прогнозным стопом слишком рискованно. Но просчитался маленький «внутренний» коридорчик на М5.

• TP = 286560
• SL = 289450

График



Прямо по Элдеру выходит: «определите направление на старшем таймфрейме… перейдите на младший таймфрейм… и т.д.» Открылся, булки сжал, терплю. :0) Пока легкий плюс. Сколько лет уже, а без эмоций никак не получается.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вечный фьючерс на Сбербанк (SBERF, M15)
Прогноз (очень уж неплохие характеристики!):

• TP = 313.74
• SL = 307.54

График



Открылся с уровня TP/SL = 9:1. Ждем.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

MIX-9.25: Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (MXU5), таймфрейм М15 - SHORT

• Take Profit = 285800
• Stop Loss = 295800

График



Открылся на TP/SL = 9:1. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вечный фьючерс на индекс Мосбиржи (IMOEXF), таймфрейм М15

Прогноз: SHORT

• Take Profit = 2849.9
• Stop Loss = 2914.3

График



При TP/SL = 4:1 открыл позицию. Пальцы крестиком!

Авто-репост. Читать в блоге >>>