комментарии Alex Timofeev на форуме

  1. Логотип S&P500 фьючерс
    Почти новые максимумы. Корпоративные прибыли тают?

    В то время, как SPY всего на 1% ниже своих ATH, S&P 500 Total Return Index (индекс включает реинвестированные дивиденды) в настоящее время уже обновил максимумы.

    Почти новые максимумы. Корпоративные прибыли тают?

    VIX упал ниже 12 сегодня впервые с октября 2018 года.

    Почти новые максимумы. Корпоративные прибыли тают?
    читать дальше на смартлабе
  2. Логотип S&P500 фьючерс
    Что делать, если акции перестают расти?

    Всем привет! Без лишних рассусоливаний перейдем сразу с главному) 

    Value Line Geometric Index – это равновзвешенный индекс, состоящий из 1675 акций США и Канады. Трейдеры часто ищут «дивергенции» между VLGI и классическим индексом на S&P500, взвешенным по рыночной капитализации. Value Line Geometric Index недавно сформировал дивергенцию с S&P 500. Последний раз, дивергенция была перед октябрьской падением 2018 года.

    Что делать, если акции перестают расти?

    Золотой крест Dow

    Dow – первый из американских индексов, сформировал «золотой крест», в результате которого его 50 ma пересеклись выше 200 ma. “Золотой крест” обычно считается бычьими индикаторами для фондового рынка.

    Что делать, если акции перестают расти?


    читать дальше на смартлабе
  3. Логотип S&P500 фьючерс
    10-летний Бычий Рынок

    На фондовом рынке продолжается “туземун”, только 1 недельный откат за последние 12 недель. В целом, S&P 500 вырос более чем на 12% в этом году. С 1950 года по настоящее время – это 4-е лучшее начало года.

    Годы, когда S&P 500 сделал > 10% в первые 50 дней:

    10-летний Бычий Рынок

    S&P 500 закрывается выше уровня сопротивления 280.00, Vix формирует новые минимумы, закрывая неделю ниже 13.00

    10-летний Бычий Рынок


    читать дальше на смартлабе
  4. Логотип S&P500 фьючерс
    Ожидать ли всплеска волатильности?

    Привет, друзья! 

    Как мы и ожидали, SPY формирует откат от сопротивления 280.00 – нон-стоп ралли подошло к концу и S&P 500 закрылся ниже своей 10-дневной скользящей средней впервые за 41 день. Краткосрочные перспективы в настоящее время неоднозначны, ни быки, ни медведи не имеют сильных преимуществ. VIX после значительного падения за последние несколько месяцев  начинает формировать локальное дно. 

    Ожидать ли всплеска волатильности?

    50 по RSI является важным значением для формирования импульса:

    • Когда RSI выше 50, рынок находится в восходящем тренде.
    • Когда RSI ниже 50, рынок находится в нисходящем тренде.

    Транспортный индекс Доу-Джонса падал 9 дней подряд. Это самая длинная убыточная серия с февраля 2009 года. Транспортники наиболее чувствительны к сменам настроения на фондовом рынке и часто выступают опережающим индикатором коррекции рынка.  

    Ожидать ли всплеска волатильности?


    читать дальше на смартлабе
  5. Логотип S&P500 фьючерс
    Market Mover, о котором никто не говорит

    Привет Друзья!

    SPY сформировал «V-образный» разворот, без труда пробил сопротивление 163.50 (отыграв уже 50% всей коррекции) и вернулся в диапазон октября-ноября, закрыв неделю выше 50 МА. Это хороший сигнал, чтобы увеличить экспозицию по equities и продолжить подбирать диверсифицированный портфель из сильных моментум акций.

    Market Mover, о котором никто не говорит

    За прошедший квартал ротация секторов сигнализировала о завершении рыночного цикла, однако сейчас это меняется. Давайте рассмотрим динамику секторов на прошлой неделе:

    Market Mover, о котором никто не говорит


    читать дальше на смартлабе
  6. Логотип S&P500 фьючерс
    4 рыночных “страха”, которые нужно отслеживать в 2019

    Привет Друзья! 

    S&P 500 уже значительно стабилизировался после декабрьского падения, кульминацией которого стал день на территории медвежьего рынка 24 декабря. Хотя на данный момент глубина давления со стороны продавцов, похоже позади, инвесторам будет разумно оставаться готовыми к сохранению волатильности в предстоящие недели. На прошлой неделе SPY закрылся на своих максимумах, чуть ниже 260. Предполагаю, что на этой неделе 260 уже будет преодолен, следующая цель – зона пробоя середины декабря, которая находится в области 263.50 – 265.00. Текущая поддержка – 250.00.

    4 рыночных “страха”, которые нужно отслеживать в 2019

    Все сектора выросли на прошлой неделе, но самое интересное, что Defensive (защитные сектора) значительно отстают на месячном периоде, тогда как consumer discretionary и basic materials – два циклических сектора, хоть и скромно, но выросли.

    4 рыночных “страха”, которые нужно отслеживать в 2019
    читать дальше на смартлабе
  7. Логотип S&P500 фьючерс
    Почему такая паника инвесторов вселяет бычий настрой?

    Волатильность продолжает быстро расти и инвесторы становятся все более эмоциональными и настроенными на медвежий рынок, но для меня это наоборот, один из признаков возможного оптимизма, я объясню почему, но сначала рассмотрим некоторые из индикаторов рыночного сантимента.

    Вы можете найти признаки медвежьего настроения и скептицизма инвесторов, смотря новости, читая блоги и мнения паблик гуру. Но есть также несколько индикаторов, которые дают хорошее представление о настроениях на рынке. Одним из таких является показатели AAII (Американская Ассоциация Индивидуальных Инвесторов. В конце прошлой недели они заявили, что медвежьи настроения, которые измеряются как ожидание падения цен на акции в течение следующих шести месяцев, выросли на 18,4% до 48,9% всего за неделю. AAII отметил, что 48,9% является самым высоким медвежьим показателем с апреля 2013 года, а также отмечает 10-ю неделю подряд, когда медвежьи настроения были выше исторического среднего уровня. Точно так же AAII заявила, что «бычьи» настроения, которые измеряются как ожидание роста цен в течение следующих шести месяцев, упали на 17% до 20,9%, самого низкого уровня с мая 2016 года.


    читать дальше на смартлабе
  8. Логотип S&P500 фьючерс
    3 причины падения рынка

    Привет, Друзья! Обсудим очередную интересную неделю на рынке и подготовимся к открытию в понедельник. Прежде чем переходить к конкретным торговым идеям, рассмотрим общие тенденции, влияющие на рынок. Я держу на минимумах объемы спекулятивных позиций и торговую активность в целом, а вот долгосрочные портфели мы хоть и сократили, пересчитав по волатильности, но продолжаем удерживать с сохранением перспективы докупки акций по более низким ценам. 

    Статистически последние несколько недель года – это отличное время для быков на фондовом рынке. И хотя все еще возможно, что мы увидим сезонное ралли в конце года, но техническая картина в настоящее время выглядит очень слабо. 

    3 причины падения рынка

    Распродажи на рынке продолжились, SPY пробил  уровень поддержки текущей консолидации и наконец-то установил новый минимум закрытия. Конечно возможно, это ложный пробой, перед тем как цена вернется к вершине диапазона, 280 по SPY, но фактически S&P500 перешел в зону коррекции, которая определяется как снижение от -10% до -20% в течение достаточно короткого периода времени (от нескольких недель до нескольких месяцев). Как я писал на прошлой неделе, мало что принципиально изменилось за последние две недели в отношении ожиданий по процентным ставкам, ожиданий в отношении прибылей компаний и потенциальной продолжительности торговой войны с Китаем – однако рынок реагирует так, как будто все три этих фактора резко поменялись за одну ночь. Я расскажу о наиболее часто упоминаемых проблемах фондового рынка и разберу каждую из них.
    читать дальше на смартлабе
  9. Логотип S&P500 фьючерс
    Бычьи ловушки, мертвые кресты и медвежьи флаги

    Привет, Друзья! В понедельник рынки взлетели ракетой, но в пятницу хаос снова вернулся, давайте обсудим драму, которая была на прошлой торговой неделе, а затем углубимся в несколько отдельных торговых идей. Потому что, после сильного старта в понедельник и последующим обвалом с тестом минимума Ноября, стоит иметь отдельный список инструментов, через который можно будет отыграть весьма вероятный пробой этого уровня.  

    Начиная торговую сессию в понедельник, рынок показывал силу и перспективу пробития приора (280 по SPY), но к сожалению, для покупателей – это был краткосрочный позитив и к закрытию пятницы, SPY мог упасть уже ниже поддержки торгового диапазона по 263.00, цена уже третий раз отбивается от 280.

    Бычьи ловушки, мертвые кресты и медвежьи флаги

    Цена движет настроениями игроков, поэтому с более низкими ценами растет и страх.

    41% акций S&P 500 закрылись на 20% ниже своего 52-недельного максимума. На минимуме 2016 года этот показатель достиг 57%, а в 2011 году – 65%. В 2008 году это значение было около 80%. В пятницу больше акции S&P достигли новых 6-месячных минимумов, чем когда индекс был на ноябрьском минимуме. Рынок продолжает ослабевать. 


    читать дальше на смартлабе
  10. Логотип S&P500 фьючерс
    Big Picture фондового рынка америки

    Привет, Друзья!

    Итак, это была не самая лучшая неделя для фондовых рынков и многих, особенно краткосрочных трейдеров, рынок заставил понервничать. Давайте оценим общую ситуацию на рынках и потом я покажу вам некоторые торговые идеи и заготовки на предстоящую торговую неделю.

    Несмотря на панику, которая буквально физически ощущается, когда сканируешь новостные потоки, я по прежнему спокоен за свои открытые позиции. Есть план Б, который я готов реализовывать в случае усиления падения в понедельник.

    На фоне отсутствия явного негативного драйвера, панические распродажи на той неделе, заинтересовали меня скоростью и широтой падения.

    Big Picture фондового рынка америки

    Падали все, large, mid – caps из S&P-500 и Nasdaq, но больше всех досталось сегменту акций из small – cap. И я думаю ближайшие несколько недель, даже если рынок начнет восстанавливаться, акций малой капитализации стоит избегать.

    Но все же в конце недели покупатели поддержали долгосрочный восходящий тренд.

    Так куда же пойдет рынок?


    читать дальше на смартлабе
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: