SciFi08 июня 2016, 12:48
Применение ARIMA для предсказания цены на RIM6 на R
Решил копнуть чуть глубже в ARIMA и другие подобные модели. Попробовал предсказывать цену, а точнее, диапазон цен на ближайшую минуту и 5 минут и на этом сделать какие-то деньги. И что интересно, получилось. Хотя, возможно, это случайность отчасти, не тестировал на большом горизонте времени....Читать далее
Sergey Pavlov26 февраля 2016, 09:58
"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение
Начало тут.
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике....Читать далее
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике....Читать далее
Николай Флёров11 ноября 2015, 14:30
Николай Флёров21 октября 2015, 15:30
Финансовая лаборатория24 июня 2015, 16:03
Николай Флёров10 июня 2015, 13:22
Николай Флёров12 марта 2015, 13:11
Оптимизация портфеля. Эволюция
Для того, чтобы понимать о чем пойдет речь ниже отсылаю Вас к своему посту про PortfolioOptimizer на базе Wealth-lab.
PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю....Читать далее
PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю....Читать далее
Eugene77707 мая 2014, 14:47
Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE
Вчера дошли руки прикрутить некоторую визуализацию для торгового привода, что позволило сегодня посмотреть на все это дело под новым углом.
Ситуация следующая: стратегии выбирались и тестировались на данных вплоть до 1 ноября. Отобрано порядка 30 инструментов....Читать далее
Ситуация следующая: стратегии выбирались и тестировались на данных вплоть до 1 ноября. Отобрано порядка 30 инструментов....Читать далее
СбербанкИМ
18:20
𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, в баксах цена импорта, чем слабее рубль, тем ниже инфляция!
Ремора, давно за его акаунтом наблюдаю. И во многом он прав.
Почему надо продавать флоатеры. Конференция Смартлаб Сессия облигаций, модератор Тимофей, разные мнения в одном посте. Топ сессия. Читайте внимательно. Если не понятно — задавайте вопросы. Буду готови...
Если вам НЕМНОГО ЗА 40, а в журнале ФОРБС вашей фамилии еще нет, то ЭТО ВАШ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ... Подробности ниже 👇 Если бы моя бабушка, радеющая за высшее образование, спросила меня: «...
𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, привет, бурятская девчонка! Когда уже эту подкидную аватарку свою сменишь на чёткую?! Стоунхендж из солёных огурцов, судя по всему, ни как не клеится с тем твоим фото, что ты мне скинула ранее…...
18:00
Реорганизации ВТБ: Открытие к БМ-банку. Почта банк в 2026г. ВТБ решил присоединить банк «ФК Открытие» к своему другому дочернему банку — БМ-банку, говорится в материалах «Открытия».
ВТБ на ближай...
khornickjaadle, не шорчу. Только лонг без плечей.
Курок Плотный, вы читать умеете? отчетность открывали? Депозиты в размере 52 млрд рублей у ОВК на балансе видели? Если не видели, то откройте отчетность и посмотрите.
При росте ставки ОВК на деп...
Самолёт выдерживал конкуренцию в немалой степени от преференций при получении земель под застройки. Мутная схема, ВЧК ОГПУ и другие ресурсы писали, что они подмазывали в госструктурах, вроде как им ми...
17:52
Дюша Метелкин, Разговор был про СПГ, не я его завел, если вы читаете ветку, а не выдергиваете отдельные посты. Австралия вторая по производству СПГ после Катара.