Блог пользователя Я продаю информацию

Я продаю информацию

Архангельск

146

с 30 сентября 2016

Результат отработки портфеля крупного участника

Вот такая была гипотеза, тут сам отчет в телеграмм канале (ссылка на него в самом низу)
Ни какой магии, в прошлом посте (вот ссылка на него) я объяснил что и как делал.
А это уже результат. Гамма — ускорение сделало свое дело и полностью перекрыло убыток по хедж....Читать далее

Как я вычислил крупного игрока, готовящегося к снижению серебра до 69.85 → 67.49.

Привет. Это не торговый сигнал, а разбор аналитической работы. После публикации первого поста я сопоставил свои данные с институциональным отчётом уровня Premium (COMEX + LBMA OTC + агрегированные фиды). Концептуально мы сошлись, но есть важные уточнения по уровням входа, вероятностям, механике гамма-хеджирования и ограничениям данных....Читать далее

Стационарные уровни: как институционалы формируют ценовые магниты до открытия торгов

Когда розничный трейдер открывает терминал к старту основной сессии, всё самое интересное уже случилось. Рынок без него расчертил ключевые точки притяжения. Пока большинство ищет пробой вчерашнего хая, отскок от скользящей средней или дивер по RSI, крупный капитал действует в тишине премаркета....Читать далее

Результат отработки портфеля от 25 числа

Сработал страховочный хедж по портфель что ранее был описан тут , а это значит и наша страховка в виде переворота принесла свои плоды. В общем как и всегда.

Феномен «кучи», или Почему ваша прибыль жжёт им глаза

Как же у людей подгорает, когда они видят успех, который не могут реплицировать сами. Это, коллеги, настоящий бич человеческого невротизма в чистом виде. Формула проста: «Если у меня не получилось, то у тебя не должно было получиться тоже. Ты — ошибка, статистический выброс, а если ты настаиваешь, что достиг этого системно, — ты лжец или мошенник»....Читать далее

Анатомия выживания: почему в апреле мы переворачивались, а не закрывались

Когда ты стоишь в стакане срочного рынка без опционной подушки, ты чувствуешь себя голым. У тебя нет права на ошибку, нет страховки в виде купленного пута на случай обвала или колла на случай взлёта. Всё, что у тебя есть, — это твоя позиция и твоя скорость....Читать далее

Smart-Lab: XAUUSD – опционное накопление на рост 23–24 апреля, цели 4759–4809

Актив: Золото (XAU/USD)
Период накопления: 23 апреля (21:00 МСК) – 24 апреля (16:00 МСК)
Диапазон формирования портфеля: 4659.596 – 4709.245
Текущая цена: 4705.9 (середина зоны, RSI ~44)
Суть потока. За 19-часовое окно зафиксирован концентрированный опционный поток в сторону покупок через:...Читать далее

Почему профи рискуют фиксой, а не процентами

🔐 Почему профи рискуют фиксой, а не процентами
Вы задумывались, почему соотношение 1 к 2 (риск/прибыль) — не «правило из учебника», а математический императив профи?
Спойлер: дело не в магии. Дело в арифметике, которую розница игнорирует.
🎲 Простой эксперимент...Читать далее

АПРЕЛЬ: $81,000 В КАРМАНЕ, НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ

АПРЕЛЬ: $81,000 В КАРМАНЕ, НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ
Апрель выдался тем еще орешком.
Рынок бросал из стороны в сторону: страховки срабатывали как по расписанию, волатильность скакала, а нервные клетки отмирали пачками. НО! Итог месяца — $81,000 чистой прибыли....Читать далее

История одного прозрения

Всё началось не с учебника. Не с курса по деривативам. Не с терминала Bloomberg.
Всё началось с потери.
Удар, которого я не увидел. В 2017 году я потерял $18,000 за сорок семь минут. Не из-за новости. Не из-за плеча. Не из-за ошибки в расчётах....Читать далее