Избранные топики пользователя Федор

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, первая неделя.

Прошла неделя с момента отслеживания стратегии, основанной на торговли спреда между JPM и BAC на Санкт-Петербургской Бирже. За эту неделю робот MultiConnect как всегда был на высоте, никаких технических сбоев и отключений не было. Оптимизированная стратегия(портфель) 218 сделок, комиссии 675 долл, финрез с учетом комиссий – 350 долларов; базовый портфель 254 сделки, комисс 864 доллара, финрез с учетом комиссии -440 долларов....Читать далее

73-й день. +13.6%

Доброго времени суток.
Прошел 73-й день.
Промежуточный результат + 13.6%.
Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EWМ8, страйк 2400, 2 контракта, экспирация 29 июня (12 дней), стоимость 0.20.
2. Продал опцион пут EW3N8, страйк 2300, 1 контракт, экспирация 20 июля (28 дней), стоимость 1....Читать далее

Почему зарабатывают sma на si?

С опционной точки зрения, например? Такая тупость, как пересечение двух простых «машек» без вечерок зарабатывать не должна. Но плюсует. Много лет. Без пересмотра периодов и прочих ужимок.

Текущие опционные позиции в RI и BR

В начале мая открыл зигзаг на июньском Ри, в настоящий момент позиция выглядит так:
Торгую руками, перебалансирую по мере необходимости, все цифры на скриншоте (в пунктах). Из текущей прибыли надо вычесть несколько сот рублей на комиссии. ГО затрудняюсь посчитать в связи с изменениями на бирже....Читать далее

Альтернативная опционометрика (часть 1)

Вашему вниманию предлагается альтернативный взгляд на оценку стоимости опционов. Забудьте, всё чему вас учили, и начнем мыслить с чистого листа.
Чтобы иметь меньше параметров, «избавимся» от дельты и от всяких рассуждений «что куда пойдет и на сколько процентов»....Читать далее

Вебинар про опционы и про ТСЛаб

Что-то скучновато стало в опционной ветке.
Под гнетом непонимания со стороны общественности затих Дмитрий Новиков, перестал писать про позиции в нефти отважный Московский Лоссбой, даже хитрый Стас Бржозовский больше не зовет покупать стреддлы на центральном страйке....Читать далее

Красавчик!

Красавчик завелся в 63х путах си послезавтрашней экспирации. Берет и берет… Утром центральный стрэддл стоил меньше 600т пунктов, сейчас примерно 730. А часы тикают

Итог 2017 - + 150%

Результат года +150%, что равно 3 -ём годовым окладам на уже бывшей работе). Заработано исключительно на опционах РТС.
С наступающим!)

Os.Engine - новый скальперский привод

Os.Engine очень полезен для скальперов. В базовом функционале привода есть стакан быстрого ввода с горизонтальными объёмами, АвтоСтоп, АвтоПрофит, двухуровневый встроенный риск-менеджер, алерты (отложенные заявки привязанные к линиям и каналам), возможность визуализировать поток сделок в виде объёмных фигур....Читать далее

Новый терминал SmartX

SmartX таки сделал это — растопил мой скепсис и покорил мое опционно-трейдерское сердце )) На это у него ушел почти год!
Я долгое время использовал QUIK и переход с него на SmartX не был простым. Кто работает рядом со мной знает мои резкие выпады в сторону терминала ITinvest, особенно вначале....Читать далее