Радостно читать об успехах коллег, в особенности алготрейдеров MOEX, которым изрядно досталось в этом году и прибылей и досадного опыта, сделавшего их сильнее. А то что нас не убивает — не убивает нас и все.
У меня все скучно и обычно. Наверное только разница в том, что торговала я еще меньше, чем в прошлом году, и просадок не было....Читать далее

Сегодня вышла версия OptionVictory (OptionFVV) 2.3.7 с поддержкой моделирования позиций в новых премиальных опционах на акции.
ВАЖНО: новая версия требует изменения настроек таблицы текущих торгов в Quik: нужно добавить последним столбец Код класса....Читать далее

Дошли руки перевести еще один материал Марка Джеймисона, на этот раз о «толстых хвостах» распределения, и оформить его в виде Jupyter notebook наглядно и практично. 
Угощайтесь!
Чтобы менять что-то в коде, нужно сохранить копию блокнота себе на Google Drive....Читать далее

Еще один старенький перевод Мэтта Джеймисона с кодом на Python об эффективности стандартного отклонения и среднего абсолютного отклонения для оценки дисперсии. 
Актуализировалось после вот этого
Чтобы вносить изменения — сохраните у себя на Google Drive....Читать далее

Закончила перевод еще двух серий статьи Марка Джеймисона «Как дельтахеджировать опционы»
Часть 2 (у автора часть 4): Погрешность хеджирования и частота рехеджей
Часть 3 (у автора часть 5): По какой волатильности считать дельту для рехеджа (по мотивам статьи П....Читать далее

Рада всех приветствовать в этот субботний день. Вернулась к торговле, но как-то скучно и пустовато стало в опционных стаканах. И вот — так совпало © — встретился мне прекрасный вдумчивый автор со статьями на тему дельта-хеджирования, и решила я перевести его статью и зашить в блокнотик Jupyter, чем и делюсь с сообществом....Читать далее

Как-то не очень радостно это писать, да и к тому же среди постов о потерях. Но это мой блог, и сердце просит поставить не точку — но многоточие в стиле «я устал, я мухожук». Сегодня вывела деньги с депозита, перевернув торговую страницу, а чего дальше в этой книге — пока для меня туманно....Читать далее

– А кто сказал ему, что я всемогущ?– Ты сам и сказал.– Я не говорил.– Ну, во всяком случае, Урн утверждал, что это был ты.– Урн? Что-то не припомню никого с таким имечком, – пробормотала черепашка.– Ты разговаривал с ним в пустыне, – начал объяснять Брута<....Читать далее

Просто оставлю это здесь.
Телеграмм-канала нет, радио тоже нет. Даже пропеллера — и того нет. Ников и раскрытия, кто есть кто — тоже не будет, кому надо — сам отыщет.
Греки знаем, используем, для хеджирования считаем по-своему.
Раз
Два...Читать далее

В свете надвигающейся экспирации поделюсь сборником народного творчества «Опционные частушки», собранным в чате Юрия Красноруцкого, моих там тоже есть парочка
Как можно развлечься? Два способа — активный и пассивный. Активный — пишем свою частушку в комментариях....Читать далее