Обновили стоимость удержания длинной позиции по вечному фьючерсу IMOEXF через расчет фандинга по данным Мосбиржи. Для этого внутри каждого месяца суммировались дневные значения SWAPRATE, затем эта сумма делилась на среднюю за месяц расчетную цену фьючерса SETTLEPRICE, после чего результат переводился в годовое выражение умножением на 12....Читать далее

Важные новости как всегда проходят незаметно в ленте информационного шума. Сегодня Михаил Мишустин постановлением закрепил остановку работы бюджетного правила
О чем речь
В России существует механизм стабилизации доходов бюджета от продажи нефти....Читать далее

Открываем вертикальный спред на коллах ожидая роста цены. 
Дальше цена может либо вырасти в соответствии с нашими ожиданиями, либо упасть, либо стоять на месте.
Ниже рассмотрим действия, которые мы можем предпринять в каждой из этих ситуаций....Читать далее

Доходность 13% годовых в USD
С минимальным риском
Сохраняется возможность
Верхнее окно Si-6.26
(экспирация 18.6.2026)
Среднее окно USDRUBF
Нижнее окно — это
спред = Si-6.26 — USDRUBF x 1000
Предполагаемый курс ЦБ на завтра около 79,1р....Читать далее

Можно создать синтетическую долларовую облигацию с доходностью 12,8% годовых.
LQDT (доходность около 15% годовых) хеджируете через Si-6.26 лонг
ЦБ на сегодня 79.15
Si-6.26 = 79740 (всего лишь на 0,75% выше курса ЦБ).
Экспирация 18.06....Читать далее

Все мы знаем, что некоторые брокеры перешли на фиксированную ставку маржинального кредитования БКС (до 5000 на каждом из счетов бесплатно, максимум счетов 10) Т инвестиции (3 счета) Альфа инвестиции (7 счетов)
Некоторые инвесторы купили за заёмные деньги инструменты денежного рынка и тем самым увеличили доход в несколько раз....Читать далее

… мы обрекаем свой капитал на гарантированную деградацию, вплоть до неизбежного банкротства. 
Далее анализируется курс Коровина по стратегии «Прикрытый интрадей» за 110 000 рублей.
Краткое описание стратегии:
Уникальная запатентованная авторская разработка, основанная на объединение преимуществ опционов и скальпинга....Читать далее

Для алготрейдеров, работающаих с QUIK, связка «QUIK + Lua» всегда была одновременно и благословением, и проклятием. Мощно — но на малопопулярном в трейдинге языке.
Решения вроде QUIKSharp (.NET) стали шагом к более распространённым экосистемам, но что насчёт многомиллионного сообщества Python?...Читать далее

В мире алгоритмической торговли доминируют крупные фонды с их колоссальными ресурсами. Но что, если мы, частные инвесторы и разработчики, можем создать собственный мощный и доступный инструмент? Что, если больше не придётся зависеть от проприетарных платформ или писать с нуля сложную инфраструктуру для тестирования каждой новой идеи?...Читать далее

Дисклеймер — кросс-спрэды ПО и МО на Si 
Если есть разница в  IV опционов на спот и фьючерс, например в моменте (27-17=10%), то на этом можно заработать.
А разница будет всегда, так как БА разные. 
И это даже проще, чем трейдинг по формуле фандинг/контанго на фьючерсах....Читать далее