Доходность 13% годовых в USD
С минимальным риском
Сохраняется возможность
Верхнее окно Si-6.26
(экспирация 18.6.2026)
Среднее окно USDRUBF
Нижнее окно — это
спред = Si-6.26 — USDRUBF x 1000
Предполагаемый курс ЦБ на завтра около 79,1р....Читать далее

Можно создать синтетическую долларовую облигацию с доходностью 12,8% годовых.
LQDT (доходность около 15% годовых) хеджируете через Si-6.26 лонг
ЦБ на сегодня 79.15
Si-6.26 = 79740 (всего лишь на 0,75% выше курса ЦБ).
Экспирация 18.06....Читать далее

Все мы знаем, что некоторые брокеры перешли на фиксированную ставку маржинального кредитования БКС (до 5000 на каждом из счетов бесплатно, максимум счетов 10) Т инвестиции (3 счета) Альфа инвестиции (7 счетов)
Некоторые инвесторы купили за заёмные деньги инструменты денежного рынка и тем самым увеличили доход в несколько раз....Читать далее

Для алготрейдеров, работающаих с QUIK, связка «QUIK + Lua» всегда была одновременно и благословением, и проклятием. Мощно — но на малопопулярном в трейдинге языке.
Решения вроде QUIKSharp (.NET) стали шагом к более распространённым экосистемам, но что насчёт многомиллионного сообщества Python?...Читать далее

В мире алгоритмической торговли доминируют крупные фонды с их колоссальными ресурсами. Но что, если мы, частные инвесторы и разработчики, можем создать собственный мощный и доступный инструмент? Что, если больше не придётся зависеть от проприетарных платформ или писать с нуля сложную инфраструктуру для тестирования каждой новой идеи?...Читать далее

Дисклеймер — кросс-спрэды ПО и МО на Si 
Если есть разница в  IV опционов на спот и фьючерс, например в моменте (27-17=10%), то на этом можно заработать.
А разница будет всегда, так как БА разные. 
И это даже проще, чем трейдинг по формуле фандинг/контанго на фьючерсах....Читать далее

Знаете ли вы, что уже 3 дня подряд фандинг по евро нулевой?
Из этого следует, что  ЦБ может в ручном режиме устанавливать нужный в определенный момент курс.
Тайны такого ценообразования ВНЕ биржи никому неведомы, кроме инсайдеров.
Но в любом случае большинство позиций по основным валютам на бирже открыты физлицами в ЛОНГ....Читать далее

Пока гости форума СмартЛаб жадно сжигают кислород в залах про облигации, обращу ваше внимание на аномалию в рубле, попробуем разобраться. 
Почему-то доллар по 80 мало кого интересует, а по 100 снова будет давка и вопросы – как на этом заработать. ...Читать далее

   Не рекомендация, анализ делал для себя. Пару дней сомневался – стоит ли публиковать это здесь, обращаясь к тишине и молчанию в ответ. Ну, да пусть будет в блоге…
   Интересовал ответ на пару популярных полярных мнений – текущий рынок дорогой/дешевый....Читать далее

Хронология:
1. Я в предыдущем своем посте возмутился конскими фандингами Мосбиржи в пределах 35% годовых на покупку вечного фьючерса на индекс Мосбиржи.
2. Олег Дубинский подтверждает, что средний фандинг 3,5р (в итоге 35руб на 1 контракт, т.к....Читать далее