Интересно, как зависит доходность спекуляций от частоты сделок при сокращении расстояния между ними?
Казалось бы, очевидный ответ — негативно, но личный опыт говорит, что не всегда...
Давайте попробуем разобраться.
Какие минусы высокой частоты сделок?...Читать далее

   Полезно время от времени оценивать эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью)....Читать далее

Решил выложить результаты работы стратегии за июль 2023. По закрытым сделкам. Получилось примерно +6.3% за месяц.
Прикладываю все сделки из Терминала тинькофф.
Данные брал из тестового аккаунта, поэтому там 7 лотов. Сейчас робот торгует несколькими миллионами рублей....Читать далее

       В своей опционной торговле я часто использую вертикальные спреды. Да и любая опционная конструкция состоит из определенного набора колл и пут спредов. В данной заметке я хочу показать свои способы регулировки построенных спредов. Примеры буду приводить на недельных опционах по РТС....Читать далее

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.
Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано....Читать далее

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0)....Читать далее

Доброго времени суток, коллеги!
На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.
Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда....Читать далее

Почти все трейдеры приходят на рынок для того, чтобы заработать денег, хотя есть и доля тех, кому важен не сам торговый результат, а участие в процессе, драйв.
Впрочем, получить удовольствие от процесса можно не только торгуя вручную, но и занимаясь разработкой автоматических торговых систем....Читать далее

 
                                                  Рис.1. Паника
THIS IS SPARTA M@THERFUCKERS OLD SCHOOL ALGO.
Что нужно знать, для того чтобы быть успешным трейдером и алготрейдером?
А ТЫ!? Хочешь на пьедестал ЛЧИ!?
Мат. часть inside....Читать далее

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на рынке акций РФ (первая 10-ка наиболее ликвидных бумаг).
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность — 215%...Читать далее