Волатильность против тренда, текущая картина через года станет историей, а пока что главный фондовый индекс мира обновляет исторического максимум. Интересной выглядит картина в сравнении поведения индекса риски и индекса страха.
Постоянная продажа волатильности выглядит как более разумный подход, а классический buy and hold риска дает 575% с января 1990 года, обгоняя более сложные стратегия управления капиталом (22% в год на протяжении 25 лет, на коэф Шарпа и просадки глаза закроем)....Читать далее

Технические истины описанные уважаемым Robot, который ныне, к сожалению, отсутствует в базе смартлаба.
Итак, лонгую бакс рубль на форе, пользуясь одной лишь линией. Первая попытка вчера:
Условный паттерн «проторговочка» с выходом из диапазона, возврата в нее, но минимум остается выше предыдущего....Читать далее

Одна из базовых задач анализа данных — поиск взаимосвязи двух величин. Здесь я хочу показать пример поиска связи между ценой нефти и курсом рубля.
Во-первых надо определить, имеет ли вообще задача смысл. Почему нефть и рубль должны/могут быть взаимосвязаны?...Читать далее

Василий Олейник пишет как все упадет во вторник. Некоторые «трейдеры» даже не верят, что вторник будет, не знаю как черным, но как минимум красным, хотя все АДР-ки уже налились)
Но зачем ждать, ведь можно на динамику рынков смотреть сегодня, здесь и сейчас....Читать далее

Есть картинка раз:
Источник: исследовательский отдел Deutsche Bank
У них последняя цена 7.6
Есть второй: Bloomberg (на японском правда, у Гусева пришлось позаимствовать) 
Последняя 550 пунктов.
Че такая разница? Просто DB один из маркетмейкеров тут и у него можно купить этот продукт....Читать далее

Разве так могут размышлять трейдеры? — конечно могут! 
Сколько можно привести доказательств того, что абсолютное большинство проигрывает деньги на рынке, придерживается ложных взглядов, необразованно, проигрывает по жизни или просто дураки? Видимо, бесконечно много....Читать далее