Подводим итоги продаж июльских опционов: отобрать у рынка деньги было проще, чем конфетку у ребёнка)
Напомню, что для периодов нашего российского рынка, характеризующихся относительно невысокой волатильностью типа текущего (т.е. когда разовые пиковые всплески значения VIX не превышают в максимуме 40-45, а в подавляющем абсолюте времени держатся гораздо ниже), тактика опционной торговли у меня за годы сама собой (эволюционным путём) выработалась следующая:...Читать далее