Ну и ну! Тема в продолжение прошлого поста
Понятно, что постоянная сумма в сделке вносит нелинейность в отображение Ценовой график -> Эквити, но чтобы менять МО — это как-то неожиданно.
Т.о. выбор того, постоянная сумма или постоянный лот — часть торговой стратегии, от которой может зависеть ее прибыльность/убыточность....Читать далее

Вопрос: как будет выглядеть эквити алгоритма, который покупает, держит позицию до стопа, закрывается (потом сразу снова покупает и тд) если запустить его на графике синусоиды? Без комиссии и если стоп:

1. по времени удержания позиции (т.е. держит N свечей)
2. по абсолютному изменению цены (т....Читать далее

Возьмем такое движение цены: 100 -> 110 -> 121
И такие сделки: купить 1шт, купить 1шт, продать 2шт.
Итого, первая сделка принесла 21%, вторая — 10%. Очень хотелось было бы посчитать среднюю как (21%+10%)/2 = 15.5%. Очень — потому что это число легко интерпретировать....Читать далее

Полная шляпа для тех, кто хотя бы немного имеет представление об алготорговле и машинном обучении. Половина книги — типичное объяснение базовых вещей типа перцептрона/кроссвалидации/метрик, вторая половина — примеры базового использования разных видов сетей....Читать далее

Продолжаю экспериментировать с распределением ценовых приращений. Задался вопросом, насколько быстро меняется распределение в зависимости от:
1) размера выборки
2) соотношения «размер тестовой выборки / (размер основной + тестовой выборки)»
Техника простая — разбиваем серию минуток на перекрывающиеся интервалы, каждый интервал разбиваем на две части — основную выборку и тестовую, проверяем, отличается ли первая от второй....Читать далее

Картинки сгенерированы для медитации, без выводов :)
Таймфрейм — минутки с 2009 по 2018г, один фрейм — распределение приращений за полгода. Для удобства восприятия выкинуты returns: нулевые и выходящие за третий квантиль. Ось по горизонтали подписана в долях от процента....Читать далее

Интересный тред на ycombinator — обсуждение пейпера Using Reinforcement Learning in the Algorithmic Trading Problem. Понятное дело, к пейперу много претензий — вероятный оверфит, малый ProfitPerTrade, нереалистичные условия бэктеста и т.д. Если бы все это было учтено, статьи бы мы не увидели....Читать далее

Общеизвестно, что чем метод проще, тем он надежнее (в контексте предсказаний — точнее). Комментаторы смартлаба через один утверждают это, но сколько из них обосновывают свои утверждения?
Решил изучить этот вопрос подробнее. Ключевые ссылки нашел в ответах на вопрос https://stats....Читать далее