Блог пользователя ilyaflash

ilyaflash

с 17 мая 2013

Третий уровень автоматизации трейдинга

Выделяются три уровня автоматизации:
1. Автоматизация операций (Привод, собственно робот);
2. Автоматизация оценки эффективности стратегий (Система тестирования на истории);
3. Автоматизация генерации потенциально эффективных стратегий. (Генератор стратегий)...Читать далее

Единая целевая функция при оптимизации параметров стратегии

Часто приходится слышать/читать, что желательно оптимизировать сразу несколько целевых функций, обычно таких:

Доходность стратегии, ожидаемая в будущем,
Риск, т.е. ожидаемая вариация будущей доходности стратегии.

Проблема в том, что любая задача оптимизации требует только одну целевую функцию....Читать далее

Где ошибка? Элементы торгового автомата: функции и критерии качества

Недавно интересовался мнением смартлабовцев по поводу тестирования стратегий, удивился многообразию вариантов и мнений. Теперь хочу обобщить тему и обсудить элементы в целом “сферического торгового автомата в вакууме”.
Если цель торгового автомата: максимизация прироста капитала, за счёт совершения операций купли\продажи финансовых инструментов, то из этой цели следуют две функции:...Читать далее

Любопытно, какие приложения используют смартлабовцы для тестирования стратегий? Прошу отписаться в комментариях.

Интересуют и готовые решения (типа метатрейдера...) и самописные продукты (тогда интересна среда разработки, C#, python ...). Если будет достаточно ответов, то готов подбить сводные итоги предпочтений. Познаем общество в котором живём!

Модель курса рубля от цены на нефть

Очень простая и понятная моделька курса рубля, полное описание тут. Модель задаётся уравнением: курс рубля (долларов за рубль) = 0,0212 + 0,000152 * Цена нефти - 0,00217 * Время с начала 2010 года (в годах). На рисунке ниже показано как модель описывает реальный исторический ряд курса рубля (долларов за рубль)....Читать далее