Прошлая часть — см. в моем блоге.
В этой части разберем технику улучшения производительности стратегии, использующую множество моделей.
Одним из наиболее мощных методов улучшения прибыльности вашей модели является объединение нескольких алгоритмов в так называемое «множество»....Читать далее

Основные принципы увеличения прибыльности алгоритмов автоматизированной торговли изложены в блоге Inovancetech. Представляю здесь перевод этой статьи. В ней использованы некоторые алгоритмы и результаты цикла про машинное обучение (часть 1, часть 2).
После построения алгоритма, вам нужно убедиться, что он робастен и будет генерировать прибыльные сигналы при реальной торговле....Читать далее

Продолжаю развивать идею торговли композитом. Все таки рынок огромный у этого рынка (рассматриваю с точки зрения поставшика услуг рынок).
Вообщем, все просто. Беру некоторое кол-во акций (10… 15), формирую синтетический инструмент с наименьшей дисперсией (никаких анализов корреляций и тд — можно даже из разных секторов акций набрать)....Читать далее

Почесал я братцы тыковку и прикинул такое:
Хочется немного поиграть в длинную до конца года, а к весне-лету увидеть армагеддон типа -30% по штатам коррекция -50% по нашему ФР.
Пугаю, но практически не шучу, общая мысль и ожидания такие.
Ну да не суть, надо, что-то делать сейчас....Читать далее

Я давно обещал выложить в сеть свою статью из журнала FO с обобщенной моделью стоимости опционов, что сейчас и делаю
Сначала некоторые замечания к статье, ниже она сама
Обобщенная модель (ОМ) создавалась как упрощенная версия классической модели Блэка-Шолеса (БШ) для автоматической торговли опционами....Читать далее