Все записи grepan
grepan
grepan25 ноября 2021, 19:05

Сравнение бэктеста и прода, продолжение

В продолжение прошлого поста сравниваю по логам еще один день:
На данных бэктеста: 17 сделок, прибыль 844 пунктов
OPEN 236 short 2021-11-24 07:25:00+00:00
CLOSE  short   2021-11-24 07:47:00+00:00 profit= 51.0
OPEN 237 short 2021-11-24 07:54:00+00:00...Читать далее
grepan
grepan23 ноября 2021, 13:43

Трезво оцениваем полезность системы Backtest’а

Я нахожусь в процессе тестирования на промышленных данных тех моделей, которые я разработал с помощью системы Backtest’а.
В основе системы лежит open-source библиотека Zipline, разработанная стартапом Quantopian, но не поддерживаемая где-то с апреля этого года, когда этот стартап приказал долго жить....Читать далее
grepan
grepan22 ноября 2021, 16:08

Попытки проектирования системы возврата к среднему

Надеюсь получить интересные идеи и конструктивную критику от участников на мои попытки подобрать алгоритмы возврата к среднему (Mean reversion).
Вкратце, что я знаю о системах возврата к среднему: системы, построенные на одном инструменте, являются контр-трендовыми, потому что тренд отклоняет график от средней, а заходить в сторону к средней, значит заходить против тренда....Читать далее
grepan
grepan01 октября 2021, 11:53

Тестирование стратегий

Поделюсь своим подходом к тестированию стратегий. Может кому будет полезно.
Сначала я разрабатываю стратегию в среде бэктестинга на питоне, с частотой 1мин, данные система автоматически забирает с финама или mfd. Если требуется оптимизация параметров, то здесь же применяю оптимизацию и форвардный тест....Читать далее
grepan
grepan09 июля 2021, 15:02

Работает или нет статистический арбитраж из-за проскальзывания?

Работает или нет статистический арбитраж из-за проскальзывания?
В этом посте я хочу рассмотреть вариант арбитражной стратегии, и протестировать его на чувствительность к проскальзыванию, чтобы понять возможность применения.
Далее будут приведены мои субъективные умозаключения.
Для начала перечислю виды арбитража, которые я знаю:...Читать далее
grepan
grepan23 июня 2021, 20:43

Сам себе управляющий?

Сам себе управляющий?
Как вы знаете (сильно упрощая), искусство управляющих фондами и портфелями состоит в подборе состава портфеля для достижения заданного соотношения риска и доходности, согласно современной портфельной теории Марковица. В портфель набираются различные инструменты с разными весами для снижения рисков и увеличения возврата (в целом)....Читать далее
grepan
grepan17 июня 2021, 00:10

Быть или не быть нейросети?

Быть или не быть нейросети?
Здесь периодически возникают статьи про применение нейронок в трейдинге.
Я решил поделиться примером того, как в одном пайплайне (единая структура программного кода) можно построить, обучить и протестировать нейронку в торговом алгоритме.
Статья будет более полезна и понятна тем, кто имеет хоть небольшой опыт работы с Python....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн