Избранные топики пользователя Ivan FXS

Результат численного моделирования OHLC-представления винеровского процесса

Не найдя теоретического ответа, выполнил-таки численное моделирование винеровского процесса (случайного блуждания). А именно — OHLC-баров, сформированных суммированием шагов (приращений), имеющих гауссово распределение N(0, 1) (см. «преобразование Бокса — Мюллера»)....Читать далее

Парадокс торговли случайного блуждания посредством Trailing Stop

Известен методологический принцип, согласно которому никакая торговля случайного блуждания не может быть систематически доходна.
Однако, внимание, магия!
Пусть мы торгуем произвольнуый ряд значений цены фишки Ф (в том числе, например, и случайное блуждание) при помощи Trailing Stop величиной 10 пипсов и такого вот забавного способа входа: если у нас нет Ф, то мы сразу же её покупаем....Читать далее

Насколько быстро меняется состав американских фондовых индексов?

Кто-нибудь встречал оценки, на сколько (процентов), скажем, за год меняется (в среднем) состав таких индексов как SP500, SP100, NASDAQ100, DJIA?

А напомните, где брать часовики американского рынка акций?

1. Нужны в текстовом (csv?) формате часовые данные торговли акциями SP500+NASDAQ хотя бы за несколько месяцев.
2. И где можно каждый день забирать очередную порцию (в конце концов, можно и накопить, хоть и не лучший это выход)?

Гипотезы о рыночном базисе

Дисклэймер: далее идет скучный лонгрид.
В 2004-2008 годах мы искали естественное для рынка разложение. Был перебран широкий арсенал от SVD и SSA до спектральных методов типа Фурье-Хаар-вейвлет. Мой кусочек работы был связан с Фурье, Уолшем и вейвлетами....Читать далее