arqatech.com/ru/about/news/quik-7-10/
Цифры — шок:
Среди других нововведений версии следует отметить увеличение количества сохраняемых «свечек» графиков в локальном хранилище Рабочего места с 3000 до 65000.
Если ранее к тестированию в QUIK можно было относиться как к забаве, то теперь это становится уже интересным делом!...Читать далее

Господа с Московской биржи или алготрейдеры, кто в теме, подскажите, куда делся длинный стакан котировок на валютном споте? Раньше там глубина была явно больше >20 строк с каждой стороны. 
Но скальперы плачут, говорят, что 2 недели назад биржа что-то изменила и куда-то стакан пропал....Читать далее

Перед тем, как начать: в комментариях попросили напомнить про то, что опционы в полночь превращаются в тыкву. А то новички, не знакомые с ценообразованием, удивляются, почему на рынке ничего не происходит, а денежки со счета тю-тю. С этого и начнем.
В предыдущей записи я рассказал, что цена опциона зависит от времени, оставшегося до окончания срока обращения (экспирации)....Читать далее

Я не буду рассказывать, что такое опцион (ну, типа, «это контракт, дающий покупателю право, но не обязанность бла-бла-бла»), надеюсь все интересующиеся знают, или слышали, или могут в Вики посмотреть. Сразу покажу, как определяется его цена. Да, еще 2 замечания....Читать далее

В рамках темы структурных продуктов уже пора переходить к опционам, но в формате заметок в блог это сделать не совсем просто. Пытался скомпоновать материал по-разному, и никак хорошо не получается. Поэтому заметку про волатильность вынесу отдельно, а уже потом начнем знакомиться с опционами....Читать далее

Сначала пара замечаний, по результатам предыдущего обсуждения.
1. Может быть, я не очень четко сказал, зачем все это пишу. Я не пытаюсь тут дать готовые продукты, со всеми расчетами, «с точностью до копейки». Если вы захотите сами заняться чем-то подобным, все равно придется читать книжки и использовать в расчетах уже точные модели....Читать далее

Прежде, чем продолжать рассказывать о структурных продуктах, нужно рассмотреть 2 темы, вынесенные в заголовок.
Итак, часть 1: фьючерсы (и вообще любые срочные контракты).
Во-первых, в день окончания обращения фьючерса (экспирации) его цена в точности равна цене базового актива (с точностью до комиссии)....Читать далее

Дамы и господа, наконец-то я в моём лице proudly presents Структурный продукт "FinEx на стероидах — еврооблигации"! 21,3% годовых в рублях!!!
На Мосбирже торгуется ETF FXRU, которая повторяет индекс еврооблигаций российских компаний. Способ репликации — физический (т....Читать далее

Людям не нужны сверла — людям нужны дырки.
— Эпиграф.
Умный человек был этот Эпиграф, столько толковых вещей написал. Итак, структурные продукты.
Вам не нужен структурный продукт сам по себе, только потому что он структурный и продукт....Читать далее