Немного биографии, кому не интересно — без проблем листаем сразу ниже
С трейдингом познакомился осенью 2019 года. Изучал очень многое, в том числе западные источники.
Всерьёз стал подходить к вопросу только ближе к лету 2020 года, там же начал и пробовать ручной скальпинг — в течение пары месяцев уже были в голове наброски основных торговых систем, благо помогали знакомые крупные действующие трейдеры....Читать далее

Данная система это скорее шаблон чем полноценное решение. Стопы, тейки и дополнительные триггеры входа (пока) не рассматривались.
Так же, прошу не писать комментарии типа «а купи и держи дало бы больше»
Итак. берем любимую известную криптовалюту, ждем среды....Читать далее

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи....Читать далее

В первые новогодние дни на Смартлабе оживленно обсуждается стратегия «30% годовых без риска и просадок».
Очевидно, пришла пора и для новой темы. Как известно, новое это хорошо забытое старое. Так и в этом случае.
Опционы в России появились в 1993-м, а нормальный Интернет и торговые программы – только в 2000-х гг....Читать далее

1 Пользую 7 лет выделенный сервак в датацентре. Но тслаб отожрался до 20 гиг, требует 2ух моторного серебряного ксеона о 24ех ядрах и 48ми потоках. А стоит такое чудо ажно 250к в год ну и сам тслаб 40к в год. Т.е 10 за лет сервак прожирает новый авто....Читать далее

  Если такую конструкцию делать в понедельник то вероятность выхода в деньги на экспирацию 70%. При подходе к границам надо покупать фьюч РТС, можно в ТСЛАБЕ настроить автоматическое выравнивание дельты). Очень некомфортная конструкция, я ее использовал полгода в ручном управлении, это стресс))...Читать далее

Итак, код обучения и прогнозирования нейросетью рыночных котировок на 5 минут.
import sqlite3 as sql from scipy.stats import logistic import math import numpy as np import numpy.random as rnd import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.neural_network import MLPRegressor sdata =[] sql1= "select ticker, date, open, high, low, close, vol \ from Hist_1m where ticker_id=1 order by Date;" con=sql....Читать далее

Прошла 32 неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 10 сентября
таблица с текущими результатами:
«волатильность» — рассчитанная по итогам прошедшего периода от начала конкурса.
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель....Читать далее

Прошла 30 неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 27 августа
таблица с текущими результатами:
«волатильность» — рассчитанная по итогам прошедшего периода от начала конкурса.
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель....Читать далее