Дисклеймер: Весь пост для более подробного раскрытия моего комментария к этому посту: smart-lab.ru/mobile/topic/1100858/
Тестирования стратегий на исторических данных может привнести очень много полезного. Но есть проблемы, которые приводят к тому, что на исторических данных стратегия будет работать очень хорошо, а в реальности покажет плохие результаты....Читать далее

Подвел итоги за 10 месяцев торговли по своей алгоритмической стратегии. База там простая: только акции из индекса Мосбиржи, только в лонг, без плечей, в одной компании не больше 25% портфеля. В общем риски умеренные. Сам алгоритм: Python, технический анализ, пара секретных формул и аккуратная валидация на исторических данных....Читать далее