Добрый день, коллеги есть стратегия по прогнозированию обменного курса на основании спредов CDS.
Для полного исследования необходима профессиональная подписка Блумберг или Рейтерс, что достаточно дорогое удовольствие... 
В этой связи могу предложить обмен: данные на саму модель, с условием, что данная модель будет использоваться исключительно для собственных нужд....Читать далее

Каждый знает, что объем подтверждает тренд! Конечно в последнее время многие говорят, что сейчас другие условия, мол отсутствие объема связано с ETFs, ФРС не позволит Рынку идти вниз, и т.д. и т.п. Возможно это попытка объяснить крайнюю аномалию…  
Как бы там не было, объемы S&P 500 меня настараживают....Читать далее

NYSE выпустила новые данные по задолженности маржи. На данный момент они доступны по сентябрь, их можно просмотреть на NYXdata.
К сожалению данные идут с задержкой в месяц, и этот вид анализа имеет очень мало пиков для названия его как «ведущим»  индикатором....Читать далее

Медь снова в заголовках! А «Доктор Медь» является  кандидатом экономических наук. Цена на нее рассматривается как индикатор глобальной экономической активности. В последнии дни металл резко падает, что вызывает озабоченность поскольку мировая экономика может делать то же самое....Читать далее

Заимствование трейдеров на фондовом рынке США начинает зашкаливать. Некоторые считают, что это признак «пузыря», другие частичное отражание присутствия хедж-фондов. Но их объединяет одно мнение, что это признак двухзначного падения, когда начинатся ралли распродаж....Читать далее

Оценивал прибыльность хвостовых рисков на  пут опционы по золтоу. Модель строислась методом bootstrap, а расчет стоимости американских опционов по биноминальному дереву на 3-и месяца.  Оценивались события с вероятностью 25% и 10% соответственно. И вот что получилось:...Читать далее

Индекс продуктов питания вырос более чем на 2 стандартных отклонения.
По мнению Bartosz Pawlowski из BNP Paribas, самае уязвимые страны считаются те, чей импорт питания составляет наибольшую долю в импотре и чей обменный курс по отношению к доллару за послений год сильно колебался....Читать далее