Среди всех возможных статей и книг я долго перебирал материалы для создания торговой системы покупки и продажи волатильности на опционах. Данную книгу рекомендуют на Реддите, и книга легко находится в Гугле.
Текст книги вводит читателя в одну из вариаций модели Блэка-Шоулза-Мертона, и показывает, как прибыль и убыток опциона постоянно хеджируемого покупкой и продажей базового актива теоретически зависит от веги и разницы между подразумеваемой и реализованной (или же исторической) волатильностями....Читать далее

Начинающий трейдер на Мосбирже обычно не начинает свое знакомство с финансовыми рынками с опционов и не знаком с преимуществами и недостатками опционов перед линейными производными инструментами, такими как фьючерсы или форварды. Опционы доступны для каждого базового актива не только с разной датой экспирации, покупкой или продажей базового актива, но и с разной ценой поставки (страйком опциона)....Читать далее