Хеджирование валютных рисков
Коллега bohemian rhapsody smart-lab.ru/blog/991933.php поднял тему, отвечу здесь.
Корректно сравнивать не спред между фьючерсами, а спред между базовым активом и ближайшим фьючерсом.
Для Si это значение сейчас переменное, на ожиданиях рисков санкций в отношении НКЦ Si даже уходит в бэквордацию, но тем не менее я бы не стал открывать логовую позицию по Si, ведь если риск реализуется, то в моменте депо может уйти на маржин....Читать далее