Решил поделиться с вами рекомендациями самых годных рассылок, за которыми уже давно слежу я сам. Большая часть тут на английском, но несколько русскоязычных проектов я тоже постарался включить. Исходя из сферы моих интересов – львиная доля, конечно, про финансы, но начинаю я список с «общеобразовательного» контента....Читать далее

Еще А.П.Чехов писал -«русский народ ленив и нелюбопытен, склонен к небрежности в одежде и лежанию на печи», и что бы вы о себе не думали, классики редко ошибаются. Вот, я, например, явно склонен… Если не в сделке, биржу смотрю иногда раз в несколько дней....Читать далее

Раньше стандартной моделью поведения акции и фьючерса при объявлении дивидендов было выход фьючерса в бэквордацию и нахождение там до даты закрытия реестра. Затем акция (с учетом Т+1) образовывала дивидендный гэп и дешевела на размер дивидендов, а фьючерс в дату гэпа стоял на месте, и, таким образом, акция и фьючерс вновь сходились в цене и далее двигались сонаправленно....Читать далее

Дивиденды — один из важнейших показателей, по которым инвесторы выбирают акции. На Мосбирже явно выделяется один дивидендный сезон, и он вот-вот начнётся. Мы провели исследование, чтобы выяснить, как наиболее эффективно заработать в этот период.
Отсечка — день, когда фиксируется список инвесторов, которые имеют право на получение дивидендов....Читать далее

америка тслаб и бокс
давно заметил что алго на америке получается сложнее чем в россии. много думал на эту тему.
и имхо такое:
на российском рынке есть сильная корреляция акций с индексом. Отсюда следствие — если сделать алгоритм успешно торгующий российский индекс, то этот алгоритм будет успешно торговать практически все отдельные акции, входящие в индекс....Читать далее

Исследуя вариации простых трендовых систем на мосбирже, наткнулся на любопытный эффект, который есть в RI и нет в других инструментах.
Трендовуха в RI до фильтра (только лонг):
После фильтра:
Суть фильтра в том, чтобы пропускать некоторые входы, когда рынок «пилит»....Читать далее

Сначала я пытался бэктестить системы в TradingView и этого было достаточно для быстрой оценки торговых гипотез, но оказалось, что мало просто знать, где купить и где продать. Не менее важно понимать, сколько купить или продать и для этого нужны другие инструменты....Читать далее