То ли кризис закончился, то ли он еще не начинался...
Возьмём наш рынок и будем считать. Исходные данные это дневные close-to-close индекса RTSI.
Для каждого дня считаем относительное приращение H[t]=(C[t]-C[t-1])/C[t-1] и волатильность V[t]=|C[t]-C[t-1]|/C[t-1]....Читать далее