Не спится. Обратный календарь.
Актуальные опционные стратегии
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
Движение улыбки волатильности
Что такое рыночная улыбка волатильности?
Об оценке будущей волатильности
Улыбка волатильности...Читать далее

Под улыбкой волатильности каждый участник рынка понимает что-то свое. Сейчас мы поговорим о текущей рыночной улыбке. Той самой улыбке, которую биржа оценивает шестью загадочными параметрами. На самом деле, конечно, в природе никакой улыбки волатильности  не существует....Читать далее

Изучение динамики улыбки  подводит нас к другой важной теме – о выборе правильного метода дельта-хеджа. Какую волатильность использовать для расчета дельты — рыночную или расчетную?  На конференции НОК-6 с интересным докладом на эту тему выступил Олег Мубаракшин....Читать далее