СЕЗОННОСТЬ ИНДЕКСА ММВБ В КОНЦЕ ЛЕТА
Источник: Season-lab.ru
Сезонность показывает, что с 19ого августа по 17ое сентября Индекс ММВБ в среднем рос на3.47% с точностью 79% в 15 из 19 лет. В статистике не учитывался только 2008 год.
Среди лучших активов, которые росли в этот период — ПАО Акрон, ПАО Интер-РАО, ПАО НК Роснефть, ПАО Фармсинтез и др....Читать далее

Индекс ММВБ за последние 20 лет с 13ое по 20ое августа падал в среднем на -1,56% в 90 процентов случаях.
Источник Season-lab.ru
Если судить чисто по сезонности, то вероятнее всего Индекс ММВБ скорректируется в ближайшую неделю после чего продолжит рост....Читать далее

1. Сезонность
Давно хотелось создать инструмент для анализа сезонности, паттернов и событий всех активов Мосбиржи. Последние месяцы работал с небольшой командой над этим проектом.
График выше показывает поведение Индекса Мосбиржи с 14ого по 20ое августа....Читать далее

💡 Кол-во физлиц в шорте во фьючерсе Индекса ММВБ стремительно растет.
Заметьте, что когда по кол-ву агрессивно доминировали покупатели,- индекс падал.
Это хороший сигнал о том, что в среднесроке индекс продолжит расти. Что думаете ?
Будьте аккуратны 🤝...Читать далее

Объём данных
В последние недели очень увлекла возможность анализировать настроение рынка с помощью ключевых слов, которые встречаются в комментариях Пульсе. Из миллиона постов, которые мы обрабатывали (с помощью Claude), только 156,000 были использованы для статистического подбора фраз, потому что остальные были связаны с новостями ил другим шумом....Читать далее

Часть I
Мы работаем над новыми подходами к анализу поведения участников рынка. Особо не видели, чтобы кто-то собирал данные Пульса для выявления интересных наблюдений.
Наша задача — отслеживать динамику активности: количество комментариев, а также частоту упоминаний ключевых слов по каждому активу (таких как «шорт», «лонг», «разворот», «отскок»)....Читать далее

Во фьючерсе на ПАО «Самолет» заметили что-то интересное.
На протяжении этих двух лет, кол-во контрактов на покупку физических лиц в разы превышало кол-во контрактов на продажу.
Т.е. народ ставил на рост. Самолет же за это время упал с 4000 до 360....Читать далее

Статистика «недель в минус» по Индексу ММВБ
📊 Друзья, не хотим отвлекать от пива в пятницу, но решили поделиться статистикой, которую мы собрали по Индексу ММВБ с 2012 года. Будет над чем поразмыслить на выходных.
Мы посмотрели на историю Индекса ММВБ, перевели котировки в недельный формат (закрытие недели по пятнице) и посчитали, как часто индекс закрывался несколько недель подряд в минус....Читать далее

1.📊 ТОП-11 фьючерсов акций по объёму лонг позиций у физлиц, относительно шортов
Блок «Соотношения» показывает текущее распределение открытых позиций и участников рынка.
Лидируют:
1. Тенсент Холдингс Лимитед
2. МКПАО «+ЭН-Груп»
3....Читать далее

Как можно увидеть на графике выше,- желтая линия показывает чистые позиции (разница длинных и коротких позиций ) физических лиц во фьючерсе USD/RUB. Белая линия — цена.
Физлица остаются в крупном чистом лонге по фьючерсу USD/RUB, при этом рубль продолжает укрепляться — совокупная позиция розничных трейдеров выглядит уязвимой для дальнейшего движения против них....Читать далее