Продолжаем Питонизацию торговли.
Тестируем стратегию на Канале линейной регрессии и фильтруем по стадиям волатильности.
=> github.com/Alex-Shur/RoboBuilding/tree/main/Stocks/R1_LinearRegression
Для реализации робота используем пакет backtrader-next и индикаторы на Numba ....Читать далее

Я завершил разработку коннектора bn_quik (репозиторий на GitHub) для интеграции с backtrader-next. Коннектор основан на моем модуле quik_python (репозиторий на GitHub). Теперь вы можете подключаться к Quik и осуществлять торговлю!
С чего начать?

1. Зарегистрируйте демо-аккаунт Quik на сайте ARQA....Читать далее

В общем решил попробовать стратегии OS_Engine_team из рекламируемого АлгоСтарта !
Все скачал запустил, показывает неплохую растущую эквити вроде все круто.
НО решил все перепроверить в используя модный Vibe Coding и другую систему создания стратегий....Читать далее

Приложение  github.com/Alex-Shur/moex-downloader
Привет, трейдеры!
Представляю вам MOEX-Downloader — python приложение для скачивания свечных исторических данных с MOEX для дельнейшего использования с библиотеками типа pandas и тестирование стратегий на python....Читать далее

Вступление: идея, цель, гипотеза. Финансовые рынки редко движутся изолированно. Криптовалюты реагируют на фондовые индексы, золото реагирует на макроэкономику, а внутри крипторынка движение биткоина задаёт направление для альткоинов.
Гипотеза проекта:...Читать далее

 Приложение =>  https://alex-shur.github.io/MOEX-Simulator/
ВведениеПривет, трейдеры!
Представляю вам MOEX-imulator — веб-приложение для симуляции торговли на бирже, которое позволит вам отрабатывать и тестировать торговые стратегии без риска потери реальных денег....Читать далее

Для алготрейдеров, работающаих с QUIK, связка «QUIK + Lua» всегда была одновременно и благословением, и проклятием. Мощно — но на малопопулярном в трейдинге языке.
Решения вроде QUIKSharp (.NET) стали шагом к более распространённым экосистемам, но что насчёт многомиллионного сообщества Python?...Читать далее

Попробуем сравнить Python и С# (берем OsEngine) в скорости тестирования стратегий
и смотрим что получится.
Для тестирования берем простую стратегию «Пересечение двух SMA», торгуем только лонг 1контракт, 
данные по акции Сбербанк 1мин  c 01....Читать далее

Продолжаем цикл постов о прибыльных стратегиях на фондовых и криптовалютных биржах мира.
В прошлый раз мы рассказали о достаточно простой, но в то же время эффективной торгово-инвестиционной стратегии по сбору фандинга на криптовалютных биржах, которая позволяет с легкостью и практически с отсутствующими рисками, на полном пассиве зарабатывать 15-20% годовых в долларах США....Читать далее