Прошедший год оказался ну совсем средненьким. И в жизни, и в торговле. Сначала про рыночные аспекты:
1. На счету из профиля удалось сделать +18,2%. Первую половину года изрядно пилило, особенно в феврале и марте. Минимум показал в конце марта, почти повторил его в конце мая....Читать далее

Не ожидал, что вызовет интерес пост про девайс https://smart-lab.ru/blog/580084.php
Расскажу тогда, как мы с товарищем его сделали. В Советском Союзе наделали достаточно много газоразрядных индикаторов — они повсеместно применялись в электронике того времени....Читать далее

Как-то — давным-давно — я спросил себя, какие книги я возьму с собой в эвакуацию или на фронт, если завтра война, и будут ограничения по весу. Сам себе предложил выбрать три. Многие из книг, что хотел взять, оказались чрезмерно толстыми, и я их с негодованием отложил в сторону....Читать далее

1. залогиньтесь
2. кликните: https://smart-lab.ru/settings/theme/white
А еще есть полностью черная тема: https://smart-lab.ru/settings/theme/fullblack 
p.s. накидайте плиз в каменты финансовые сайты и блоги с дизайном, который вам нравится !...Читать далее

Возьмём за основу принятия решений о входе/выходе из бумаги среднюю цену ± волатильность. Средняя цена считается за квартал. Волатильность за этот же квартал вычисляется. Особой разницы нет по результатам, если считать за месяц или за полгода, но квартал это такой срок, когда портфель успевает за год хотя бы пару раз обернуться, быть чувствительным к сильным просадкам рынка и не частить со сделками, т....Читать далее

Не волнуйтесь, вы все это запрограммируете и сделаете, я обещаю. В результате мы хотим получить программу, рассмотрим её общие принципы с другими программами, которые мы научимся программировать. Программа читает входные данные с клавиатуры, параллельно она автономно читает информацию из нужных баз данных....Читать далее

Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией....Читать далее

Всем привет! Мосбиржа придумала новый информационный продукт. Взяли все данные по самым ликвидным инструментам и разделили по трем группам участников рынка:

• hft
• институционалы
• физики

Получился такой типа сегрегированные агрегированные на конец данные, в которых видно, что делает та или иная группа участников....Читать далее

Выступление Грефа на Форуме Открытые Инновации https://youtu.be/ukwvMjD0PKI
(Подписывайтесь на мой канал goo.gl/WU2mpR том, что нам ждать от будущего и как в нем преуспеть). 
01:40 Путь к цифровому лидерству
Сервисы должны быть кастомизированны....Читать далее

Не подумайте плохого в части нормальности, речь пойдет не о психиатрии, а об известном в теории вероятностей нормальном распределении
А точнее даже не о нем самом, а об известной центральной предельной теореме (ЦПТ) применительно к ценам.  Что такое центральная предельная теорема в ее классическом виде?...Читать далее