Что-то совсем скучно. Давайте что ли 31 января в вопросы и ответы поиграем. :)

No pain-no gain,

нет.

_xXx_,

спасибо, все хорошо. в феврале будет информация о результатах за август — январь.

Никита Каретин,

по желанию — можно риск, а можно страх. это дело сугубо личное.

lavr,

самыми разными: от многофакторных моделей до выявления работающих паттернов.

Владимир Спицын,

Это очень индивидуально. Но статистика говорит что все, что выше -10-15% это уже не работа, а игра.

Malik El Djebena,

Главная история 2012 года это JPY, но надо сразу сказать что началсь эта история еще в 2011 году. Удалось взять первый вынос на 82, и затем зайти снова по 78. Закрыли по 88 в среднем (от 85 до 91).

На РФР это традиционно Сурпреф: схема покупать по 15-14-13 и продавать по 18-20 работает на ура уже не первый год.

По долговым инструментам ОФЗ это осенью, причем эта первая сделка из разряда керри-трейд совершенная мной. Интересно посмотреть на наш рынок глазами иностранцев.

Из неудач: хорошо купили в самом низу рынок 18 мая, но неудержали позицию и прозевали рост позиционно. Что-то ущипнули местами, но позиционно это было поражение — РИСК КУПИЛИ, а профит не удержали. Системно это поражение.

vfreeman,

Да, если складывается та редкая ситуация, когда можно что-то заработать используя именно опционы, а не фьюч, или по риску там интереснее — то да. А так промышленно только как хедж используем, в ситуации когда например можно перекрыть позу ЛОНГ покупкой путов и потом выравнивая дельту пострататься перекрыть распад теты и надеяться что вега подскочит когда будем продавать… То есть в целом задача снизить риск за меньшеи косты.

Профессор Преображенский,

Любопытсво как известно…

at60hz,

Практика показала, что то что работает — не продают, а то что продают — не работает. Сами кое-что разрабатываем в меру сових скромных возможностей.

Carrytrader,

торгую руками — в целом радм чувства рынка и находения новых интересных идей.

в целом алгоритмы приносят от 25 до 50% общего профита ФОРТС.