Милости просим знатоков форексных свопов на дебаты по развеиванию мифов. В первую очередь тех, которыми вы часто апеллируете, а потом, мои, если они есть

Хотел сразу ответить, но меня  забанили, а зря. Иногда надо хозяину постов  давать возможность  ответить  на комментарии. 

Например, на вот такой комент:

природа свопов на форексе несколько иная — разница % ставок в разных валютах и огромное кредитное плечо....
что-то аналогичное присутствуют и у фьючей (снижение контанго/бэквордации с БА при приближении к экспирации — квартальных и фандинг у «вечных»Sergio Fedosoni

• Вчера в 07:56

Sergio Fedosoni, то же первое о чем подумал. Человек не понимает за что начиляют — пишет от этом целый пост.Head of Algonaft'$

• Вчера в 08:07

Head of Algonaft'$, Если бы он только это не понимал… перманентно гонит пургу. Он из тех кто много говорит, но реально в рынке не разбираетсяАбориген


Решил в этот раз не умничать самому, а как и все это делают, взять в помощь информацию из интернета. И что он нам глаголет? 

Например: из вытяжки ТраделинкПРО 

Почему мы платим на перенос позиции за следующие сутки?

Во-первых, мы не хотим получить реальные поставки валюты. Допустим мы купили пару EUR/USD. Наша задача не состоит в том, чтобы получить евро и продать доллар. Мы всего лишь заинтересованы в каких-то спекуляциях с валютной парой. Нам интересно, что бы цена пошла вверх или вниз в зависимости от нашей позиции. Мы не хотим получить реальную поставку n-ого количества валюты. Так как мы просто спекулируем, а реальные деньги нам не нужны, то наша позиция, наш ордер, просто переносится на следующий день без поставки реальной валюты. И во время этого переноса начисляется своп .

Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, мы покупаем пару EUR/USD. Фактически мы покупаем евро и продаём доллар. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере (переносе позиций на следующий день), вы получите положительный своп около 1%.

2% — 1% = 1%

А если же мы продаём пару EUR/USD, то тогда мы покупаем доллар и продаём евро. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере своп будет отрицательным и составлять около 1%

1% — 2% = -1%

Почему же взимаются эти проценты?

Когда мы продаём доллар то, так как у нас его нет изначально, мы берём его взаймы. И соответственно платим за это кредитную процентную ставку 1%. Если мы держим нашу позицию при переносе на следующий день. Если мы продаём то, чего у нас нет мы платим процентную ставку за использование заемных средств.

Почему же мы получаем определённый процент в зависимости от процентной ставки? Почему когда мы покупаем, какую-либо валюту нам должны доплачивать?

Дело в том что, когда мы покупаем к примеру евро. Мы автоматически соглашаемся на то, что наша позиция может быть использована для предоставления кредита на продажи евро другим игрокам. Таким образом, когда мы что-то покупаем, мы получаем процентную ставку. А когда мы что-то продаём, мы платим процентную ставку за предоставление кредита. Так как нам позволили продать то, чего у нас не было. И вот эта самая разница процентных ставок называется Своп. Теперь надеюсь вам стало более понятно.


А теперь смотрим что нам говорят люди с другой организации. Не хуже первой, кстати.

Свопы (swap) на форексе: как заработать, а не потерять 3000 долларов за год

 

 

 

 

 

 

С

Форекс брокеры объясняют наличие свопов разницей при «доставке трейдеру валюты»:

Своп (swap)  — это ежедневное начисление или снятие с депозита трейдера денежных средств за перенос позиции по открытым сделкам на следующие сутки. Форекс-брокер по свопам каждый день автоматически добавляет или снимает в 0 часов определенную сумму с вашего депозита.

а) в процентных ставках Нацбанков (если у ФРС США она 0.25%, в зоне евро 0.05%, у банка Англии 0.5%)

б) между кредитной и депозитной ставкой кредита, который они предоставляют трейдеру, торгующего плечом более, чем 1 к 1 (обычно у форекс трейдеров плечо 1-100, 1-200).

 Пример из жизни объяснения природы свопов. Представьте: вы взяли кредит в европейском банке и разместили его, как депозит в банке США (продажа EURUSD брокером для своего трейдера), Что у вас получится? Верно, убыток. А если наоборот: купить евро за доллары, взятые в кредит в США (покупка EURUSD). Выйдет… еще больший убыток, т.к. депозитная ставка в ЕС еще меньше, чем кредит в США.

Пример за перенос позиции на следующий день по сделке:

• buy EURUSD своп — 0.4 доллара за каждый день при 0.1 лоте
• sell EURUSD своп — 0.8 долларов (это 292 доллара за год при торговле всего 0.1 лотом или почти 3 тыс. долларов у тех, кто торгует «стандартным лотом»)

Для математиков даем точную формулу расчета свопов, которую гуманитариям не рекомендуем ни запоминать, ни даже вникать, т.к. считать размер свопов все-равно будете не вы, а ваш форекс-брокер.

Подробнее о формуле расчета свопа, а также о двух видах валютных свопов и сроках их валютирования можно прочитать в статье "Валютные свопы".

В итоге, небольшая сумма за сутки превращается для трейдера в существенную за месяц и гигантскую за год или несколько лет торговли на форексе от 3 до 12% депозита. К примеру, если у вас торговый счет на 10.000 долларов США, согласитесь, намного приятнее приобрести за год 500 долларов, чем потерять за этот период 1 тысячу, лишь в конце года случайно заменив потерю.

Masterforex-V: валютные свопы — это скрытый спред брокеров форекс.

Трейдеры, торгуя средне- или долгосрочно, порой не обращают внимание на свопы, а зря. Потери от отрицательных свопов, могут не только уменьшить общую прибыль, но и превратить всю торговлю в убыточное мероприятие.

Не верите? Давайте вместе с новоиспеченным инвестором просто посчитаем: берем 1млн долларов, покупаем 250 лотов валютной пары EUR/USD по цене 1,05 у брокера FxPro и держим ордер четыре года с целью 1,25. Теоретически, прибыль составит 5 млн долларов. А практически — в два раза меньше. Почему? Потому что, своп лонг по валютной паре EUR/USD у данного брокера составляет -6,66 долларов за сутки за один лот! А если предположить, что валютная пара останется на отметке 1,05 или чуть ниже этого — то инвестор лишится своего миллиона долларов!

Поэтому, если трейдер торгует краткосрочно внутри дня — у него проблем не возникает (многие брокеры сегодня предлагают минимальный спред по паре EUR/USD всего 0.3 пункта). Но как только (по разным причинам) закрыть сделку в этот же день не получилось, то в игру вступают уже другие правила — брокер ежедневно будет снимать со счета трейдера по 6 пунктов. Другими словами, через сутки разница между покупкой и продажей будет равна не 0,3 пункта, а 6,3 пункта, через месяц уже 180 пипсов, через два — 360 пунктов, дальше можете посчитать сами. А если у вас не один открытый ордер, а два, три, четыре?

Вы не обращали внимание, что все брокеры рекламу «самых низких спредов» выносят на первую страницу сайтов, а таблицу свопов прячут так, что на ее поиски необходимо привлекать тех.поддержку сайта? Как, например, у брокеров FxPro или XM.com, свопы которых по той же валютной паре EUR/USD составляют -6,6 и -6,84 пунктов соответственно. Причем обмана как такового и нет. Если вы закроете сделку в тот же день, спред составит 0,3 пункта, как в рекламе. Если же нет, то каждый день с вашего счета будут списывать минимум 6,6 доллара за каждый лот.

Посмотрите на график внимательно и ответьте себе на вопрос: почему профессиональные трейдеры Академии Masterforex-V не открывают счета в XM.com или FXPro? А, согласно статистики сайта pro-rebate.com почти 2/3 счетов трейдеров открыто в NordFX:

Таким образом, управляющие трейдеры Masterforex-V, зная данные особенности брокеров, ограниченно торгуют по валютным парам, имеющие отрицательные свопы, планируя закрывать ордера в тот же день и выбирают тех брокеров, у которых свопы минимальные (например, у NordFX своп по EUR/USD составляет -0,4 пункта (сравните с -6,84 у XM.com).

Как зарабатывают на свопах опытные трейдеры форекс?

1. Теория заработка на свопах. По ТС Masterforex-V найдите самые высокие и самые низкие процентные ставки Нацбанков в мире, чтобы понять на каких свопов можно заработать, даже ошибочно открыв сделки.

    

   

   Итого: заработок на свопах будет лишь по валютным парам с максимальной разницей в процентных ставках Нацбанков.

 

1. Проверка вашего понимания природы свопов: трейдер заработает на свопах, если откроет сделку buy по NZD и AUD, т.к. их Нацбанки имеют самую высокую процентную ставку (2.75% и 2%). Например, в брокерской компании NordFx, имеющей самые привлекательные свопы для трейдеров, брокер ежедневно добавляет трейдеру на счет при торговле 1 лотом
   • buy AUDJPY = 5 доллара в день
   • buy AUDCHF = 4
   • buy NZDJPY = 5
   • buy NZDCHF = 4 доллара в день.

    

 

1. Пример консервативной торговли слушателя Академии Masterforex-V: 3%-4% в месяц:

    

   

    

   Чем хороша консервативная торговля? За полгода лишь дважды расходились красная и желтая линии, когда buy AUDJPY, AUDCHF уходили в минус. За эти дни брокер начислял свопы, тренд возвращался в прежнее русло и трейдер фиксировал профит.

    

2. Пример агрессивной торговли слушателя Академии Masterforex-V на свопах: 9% в месяц в валюте:

   

   Данный трейдер:

   • имеет 9%-10% профита в валюте, открывая и оставляя по десятку открытых сделок, по которым брокер начисляет ему профит по свопам по тем же валютным парам
   • обратите внимание на первую часть торговли «по-классике» со стопами и вторую часть торговли без стопов по валютным парам с положительными свопами.

    

   Источник — сервис бесплатного копирования сделок слушателей Академии Masterforex-V - Автотрейдинг pro-rebate.com.

Таблица свопов у брокеров форекс.

 

Таблица swap, как правило спрятана глубоко на сайте форекс брокера под названием «Специализация контрактов» в котором профессиональный трейдер, среди множества финансовых инструментов, всегда четко выделяет, валютные пары

• с положительным свопом (подчеркнуто зеленым цветом) по которым брокер ежедневно начисляет трейдеру на торговый депозит оговоренную специализацией контракта сумму за каждую открытую сделку. По ним Masterforex-V рекомендует открывать своим трейдерам сделки по ТРЕНДУ;
• с отрицательным свопом (подчеркнуто красным цветом). По ним трейдеру Masterforex-V, как правило, не торгуют, пропуская их тренды, т.к. любая ошибка по ним приведет.

 

Например, у форекс-брокера Fort Financial Services, если вы открываете 1 лотом сделку по GBPUSD

• buy, то ежедневно форекс брокер высчитывает с вашего депозита 3.95 пункта или $5.01 доллар при курсе 1.27 (в месяц $150)
• sell, тогда брокер ДОБАВЛЯЕТ вам на депозит ежедневно $2.99 пункта или $3.8 (в месяц $114, в год более 1.3 тыс. долларов)

 

 

Лучшие свопы для трейдеров форекс, по результатам рейтинга Академии Masterforex-V дают брокерские компании NordFx и Fort Financial Services.

Худшие свопы у брокера XM.COM, у которого swap в среднем 3 раза худший, чем у перечисленных брокеров. Сравните сами:

 

Валютные пары с положительным свопом.

 

Лучшие валютные пары с положительным свопом образуются при самой большой разнице процентных ставок Национальных банков. Например, если ставка рефинансирования НБ Новой Зеландии составляет 2.75%, а НБ Швейцарии — 0.75%, то swap по валютной паре NZDJPY на

• Long (buy) по NZDJPY будет всегда положительным (вы «купили» за японскую йену новозеландский доллар);
• Short (sell) по NZDJPY будет всегда отрицательным.

 

Далее, как вы понимаете, все по конкретным цифрам свопов зависит от порядочности того или иного брокера форекс. Как показано в таблице выше, когда за одну и ту же сделку на sell GBPUSD

• Fort Financial Services снимает ежедневно -3.13 пункта;
• NordFx -4.5 пункта;
• XM.COM целых — 8.81 пунктов.

 

Посчитайте в год разницу в свопах по GBPUSD в 5.68 пункта (3.13 и 8.81) между Fort Financial Services и XM.COM, например, всего в 1 лот. Получится, гигантская сумма в $26329, которую потеряет ОДИН трейдер всего за ОДИН год лишь по ОДНОЙ валютной паре GBPUSD у этого брокера в сравнении с другим (5.68 пунктов Х 1.27 курс фунта доллара х 365 дней Х 10 дол. за лот. Удивлены? Представьте реакцию, сравнимую с шоком, инвесторов Masterforex-V, которые в рамках инвестиционного портфеля открыли реальные торговые счета в разных брокерских компаниях для автокопирования наших трейдеров, в итоге профит на торговых счетах XM.COM был в 2-2.5 раза меньше, чем на депозитах у других форекс — брокеров. «Да, депозит с профитом, XM.COM вернул в полном объеме», — рассказал нам один из инвесторов, но я недополучил минимум 3000$ из-за свопов XM.COM и разницы котировок. Теперь я понимаю, откуда берутся у брокеров деньги на рекламу футбольных и баскетбольных клубов", — заявил он. «Из свопов, на которые не обращают внимание новички рынка».

Быстрая проверка положительных и отрицательных свопов в МТ-4.

Если трейдер не помнит какой именно своп у того или иного брокера по валютной паре, это легко проверяется в его торговом терминале МТ-4. Для этого нужно в окне котировок выбрать интересующий вас инструмент, нажав на него правой кнопкой мышки, выбрав «Специализацию контрактов». Например, по USDCHF

 

• «своп длинных позиций» (long, это сделки buy), составляют 4 пункта х 0.987 = 3.98$ брокер будет ежедневно ДОБАВЛЯТЬ на терминал в полночь трейдеру за каждые сутки торговли при открытии ордера buy по USDCHF размером в 1 лот;
• «своп коротких позиций» (short, это сделки sell), составляют 8 пункта х 0.987 = 7.96$ брокер будет ежедневно СНИМАТЬ с вашего торгового депозита в тоже самое время за каждые сутки торговли при открытии ордера sell по USDCHF размером в 1 лот;
• день «тройного свопа» (зачет 2-х выходных дней на рынке + текущих суток) обычно среда, как и указано в данной специализации.

 

В итоге: я как практикующий трейдер, заявляю: прав на все 100%, вторая организация написавшая на сайте пост свопах. Которые действительно торгуют на практике. Судя, опять таки, по тому что они пишут.  А первый, судя по написанию статьи, всего лишь теоретик.  

Кстати, а вот что пишут на форуме ребята с MQL5


8109Aleksey Semenov 2019.05.02 16:33 #1   Zvezdochet:
Добрый день  всем .Кто нибудь  сталкивался  с ситуацией, когда    в двух противоположных  ордерах      на  одной  валютной  паре    — в обоих случаях  отрицательные  свопы ....?  Я  Привык, что  отрицательные свопы   в разы  больше  положительных, но так  чтобы    в обоих случаях отрицательные свопы  -  удивился .

ну вот вы сами и ответили на свой вопрос — отрицательные в несколько раз больше положительных, а значит при выравнивании они оба станут отрицательными 9229Yuriy Asaulenko 2019.05.02 16:50 #2   В одном широко известном ДЦ плюсовые вообще отсутствуют. Можете сами убедиться. Однако ссылки и обсуждение ДЦ законодательно запрещены.)


Мой вывод такой: чтобы понять на чьей стороне правда, надо для начала быть хотя бы практиком именно в среднесрочной или долгосрочной торговле и именно на Форекс.  Повариться в этом котле, понимаете. А не уловил звон, да не знаешь где он.  Это все равно что слепо верить в статистику Росстата. А независимых экспертов обливать помоями, только за то, что у них более реальная стата. 

Я разрабатывал стратегию на реальном счету, с положительными и отрицательными  замками  2 года. Мне-то не знать где кошка зарыта. 

Удивляет то, что люди не разобравшись, плюсуют не практикам, а теоретикам.  А практиков, не согласных с их мнениями,  воспринимают в штыки.

Ребята! Если нет реальной практики по свопам, не надо пытаться умничать, ладно. 

А, вспомнил, есть еще такой миф, что большой своп зависит еще и от огромного плеча. Так вот, смею вас «профессоров» разочаровать.  Я написал свой предыдущий пост именно на примере самого маленького плеча 1к30. Который только возможен на ФОРЕКС. 

И если плече 1к30 на Форекс для  кого-то это «огроооомное плече», то это будет  вызывать только вопрос: а торгуете ли вы вообще?

Так вот, продолжу насчет плечей. Торгуя  года 4 назад, не у российского банка как сейчас, с плечом 1к30,  а у европейского брокера с плечом 200 .
Второму, с таким же раскладом что и с первым, типа от лота и тд, в итоге заплатил по свопам в 1,5 раза меньше. Парадокс, однако.