Это просто замечательно) То, что Тимофей Мартынов считает себя специалистом по срочном рынку -это уже довольно странно. То, что он решил рассказать о важности понимания спецификаций и сути торгуемых инструментов -это хорошо. Но то, что он решил взять для примера кейс с отрицательными фьючами — это его огромный эпик-фейл)) Поскольку за 5 минут Тимофей умудрился расписаться не только в том, что не читал нормативку срочного рынка Мосбиржи и не изучил этот кейс от слова «совсем»… но он даже умудрился обвинить трейдеров в покупке фьючей «от нуля и ниже» (причем это не оговорка, он сделал это ДВАЖДЫ). И это при том, что на Мосбирже покупки ниже +10 пунктов были НЕВОЗМОЖНЫ ПРОГРАММНО И НОРМАТИВНО, и более того — в тот день торговля ДОПОЛНИТЕЛЬНО была ограничена планкой на отметке ПЛЮС 8 840 ( 8,84 доллара в пересчете на БА). То есть, люди
не только не могли покупать «от нуля и ниже», они вообще ни по какой цене ниже ПЛЮС 8,84 покупать не могли ) Нда, и этот человек в этом же ролике битый час уверяет свою аудиторию, как важно анализировать и разбираться в биржевой информации.
… Ну даже если ты плохо разбираешься в срочке и ничего не понял, что произошло в 2020-ом, но уж ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА то можно было изучить этот кейс, тем более готовяcь к ЛЕКЦИИ на свою аудиторию?) Я уж молчу о том, что кейс 20.04.20 с отрицательными фьючами по зеркальным контрактам как раз относился к редчайшим случаям, когда трейдеры были совершенно НЕ виноваты в сложившейся ситуации, и оказалось заложниками ошибок и несовершенства биржевой индустрии (которая, кстати, во всем мире взяла на себя ответственность за ту ситуацию и возместила трейдерам убытки от отрицательных цен… везде, кроме любимой Московской Биржи, которую там любит хвалить Тимофей). И уж если говорить о важности знания биржевой информации -то как раз ВСЯ информация (от учебников по финансам и мировой истории бирж, до нормативной и технической документации Мосбиржи), говорила о том, что торги по отрицательным ценам на фьючерсы на МБ НЕ ВОЗМОЖНЫ. И тем не менее. заперев людей по цене ПЛЮС 8,84 долларов, Мосбиржа рассчитала их позиции по цене МИНУС 37,63 доллара (по цене, которая была НЕВОЗМОЖНА на торгах по нормативке самой биржи!)! Тем самым привезя людям ДОЛГИ в пользу ИНДУСТРИИ В РАЗМЕРЕ до 70 (СЕМЬДЕСЯТ) Депозитов!!! Причем долги минимум в 5 депозитов образовались даже у тех, кто брал эти фьючи вообще без плеч! Как можно было брать в принципе этот кейс, для иллюстрации понимания сути спецификаций? Он как раз прямо противоположен и является выпуклым ИСКЛЮЧЕНИЕМ из всех правил… Все это выглядит очень некрасиво, поскольку люди НЕ ПО СВОЕЙ ВИНЕ потеряли огромные деньги, а Тимофей по сути обвинил их в том, в чем виноват САМ — в полном непонимании того, что торгует и о чем пытается рассуждать. Нда, было бы очень смешно, если бы не было так грустно…
https://youtu.be/HGf_PK--r94?si=ieGs4mdczaeGSOGf&t=273
Спасибо Илья Коровин.
Биржи в США и ЕС ничего не возмещали, это делали отдельные брокеры, сославшись на то, что их ПО не позволяло торговать отрицательными ценами.