Андрей Чебоксаринов
Андрей Чебоксаринов личный блог
06 июля 2011, 01:57

Стоп-заявки при разных стилях торговли.

  Решил разобраться, когда стопы ставить, когда нет, и, если ставить, то как.
  Итак, я вижу следующие стили торговли:
 
1. Инвестиции (купил — держи)
Мне кажется, что стоп не обязателен, а точнее — не нужен. Набор портфеля определяется заранее, цены по бумагам — комфортные. Плюс постепенная покупка всего объема за 2-3-4 раза. Если тренд резко меняется, выйти можно успеть почти всегда. 
 
2. Среднесрочный трейдинг (все, что больше 2х дней)
Стоп нужен, вопрос только в том, где его ставить. Больше склоняюсь к тому, чтобы ставить его под/над значимыми уровнями. Вопрос — какой уровень значимый, и устроит ли в итоге нас такой риск?
 
3. Интрадей.
Для меня (как и для всех, наверное) ценью внутридневной торговли является одно сильное движение (иногда 2). Значит, когда я вхожу в сделку, — это либо оно, либо не оно. Значит размер стопа должен быть фиксированным и зависить от уровня шума по бумаге. Появляется вопрос: как измерить уровень шума? Среднеквадратическое отклонение здесь не совсем уместно, имхо.
 
4. Скальпинг.
С этим стилем торговли близко не знаком, знаю лишь общие черты, но кто-то говорил, что здесь стопы не ставятся, выходят руками, если все не так...
 
Таким образом остались не закрытыми 2 вопроса.
1. Стоит ли ставить стопы под/над уровнями или стоп должен иметь фиксированный размер по каждому инструменту?
2. Как можно рассчитать уровень шума?
 
Предлагаю обсудить эти вопросы.
 
PS: хотя не раз уже, наверное, обсуждали )
17 Комментариев
  • Goracio
    06 июля 2011, 07:26
    торгую средесрочно, к интрадею давно уже отношусь холодно.
    многие будут против, но стоп я НИКОГДА не ставлю! выход только ручной, причём без эмоций! близкий стоп для среднесрочника — смерть, заденет в половине случаев изрядной соплёй. в любом случае — каждому выбирать свой стиль, главное чтобы профит приносил =))
    • Goracio
      06 июля 2011, 07:27
      ну и я думаю среднесрочник это всё-таки от 4-5 дней
  • MaxStark
    06 июля 2011, 08:00
    2. Как можно рассчитать уровень шума?

    ATR вам в помощь
    • Newman
      06 июля 2011, 08:17
      MaxStark, Как понимать индикатор ATR

      В период высоко-волатильного рынка кривая ATR движется вверх, в период менее волатильного рынка – вниз. Если разница между ценой High (самой высокой ценой бара) и ценой Low (самой низкой ценой бара) незначительна, свечи будут короткими, значение среднего истинного диапазона также уменьшится, и показания индикатора ATR будут низкими. Если разница между ценами High и Low становится все больше и больше, свечи становятся длинными, это повлечет за собой и больший истинный диапазон, а следовательно и индикатор ATR будет расти.

      Судя по выше написаному вместо ATR достаточно смотреть на график и анализировать как меняется разниц между хай и лоу. Хотя опять же, если есть движение — то это не шум.
      • MaxStark
        06 июля 2011, 08:24
        Newman, не сочтите за рекламу besedovsky.com/?p=216 тут все рассказано
        • Newman
          06 июля 2011, 09:04
          MaxStark, так я и не выступал против ATR. просто подметил что можно глазами увидеть волатильность на графике. А за ссылку спасибо!
    • Олег Сергеевич
      06 июля 2011, 08:55
      тоже использую АТР на том же интервала, что и торгую, можно совмещать с параболиком при подогнанных к графику параметрах
  • Newman
    06 июля 2011, 08:14
    Во время движения нет шума, шум только в боковике. не торгуйте в боковике.
  • gari
    06 июля 2011, 09:55
    всё зависит от стиля и метода торговли, но в любом случае стоп нужен всегда, исключение составляют нелеквидные акции. Я торгую внутри дня РИ-скальпинг, стоп ставлю всегда, это делает привод автоматически. Одна особенность, стоп не должен быть близким, необходимо дать рынку дышать.
  • Андрей Кучумов
    06 июля 2011, 10:00
    Дни разные, на волатильность конечно смотреть нужно.
    Предпочитаю среднеквадратическое + уровень. Ньюанс только в том, что уровень определяю по сегодняшнему дню, максимум вчерашнему.
    Вообще для интрадейщика чистый стоп — неразумно. Предпочитаю близкий стоп-переворот за уровнем.
    Изредка хедж обратной позицией по похожей бумаге.
  • gari
    06 июля 2011, 10:06
    Проще поймать маленькое движение большим обьемом, чем большое движение маленьким обьемом.Стоп должен дать рынку дышать, он не должен быть близко.Выход по тейку.После накопления маржи возможен перенос позы на следующий день по тренду.
      • gari
        06 июля 2011, 22:34
        andreyche, всё от рынка зависит, сегодня двух хватило, боковик на рынке, люблю боковик.По мере увеличения маржи идет увеличение кол-ва контрактов.После этого или заработал или ничего не потерял.Самое главное ничего не терять, все что в наших силах это ограничивать убытки а прибыль зависит от рынка, захочет тогда даст заработать.
      • gari
        06 июля 2011, 22:39
        andreyche, кстати по классике стоп ставится на расстоянии среднего по размеру бара или за ключевой уровень на графике
  • Кремлебот
    06 июля 2011, 14:38
    Я не бог весть какой математик, но самый простой способ избавиться от лишнего шума это переключиться на старший таймфрейм.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн