Вопрос по открытому интересу и объему...

Резкий спад открытого интереса на хорошем объём — сброс позиции. Если при этом цена растёт, или стоит после сильного снижения — значит шортокрыл, закрыли шорт. Если цена при этом падает, илои стоит после сильного роста — значит лонгокрыл, закрыли лонг.
ИТнтересно изщучать консолидации на относительных хаях или лоях рынка с точки зрения объёма или открытого интереса. Если у локальных минимумов рынка на одном-двух баре (свечке) с маленьким рейнджем (маленьким движением от лоу до хая) прошёл хороший объём с набором позиции (ростом ОИ) — значит просходит накопление — жди прорыва вверх. И, наоборот, если у локальных максимумов рынка на одном-двух барах (свечках) с маленьким рейнджем прошёл хороший объём с набором позиции (ростом ОИ) — значит происходит распределение — жди прорыва вниз.

А по идее, хорошо почитать тут Ларри Вильямса и Вайкоффа. Вообще всю VSA-теорию:)

Есть такое общее место:

Учитывать можно, но уровни ставить вряд ли.
Перелом может совпасть, а может нет.
График цены и VSA на импульсе важней.

Показательно почитай Рому Некрасова и его анализ по фьючерсу на доллар-рубль с начала января в его мониторах рынка. Очень неплохо анализирует, как по тренду крупняк набирает позицию по фьючерсу и сбрасывает её.

Вот смотри на графике si 9 января. Общерыночный тренд — падающий с ноября месяца (если не с июня). Si с утра 9 января показал силу, подскочив к локальному максимуму 30850, на котором был сильный откат цен, на котоом прошли и высокие объёмы и начал расти ОИ. Но этот импульс — ещё не шорт-сигнал. Второй поход за 9 января к уровню 30800-30850 вечером также не увенчался успехом — произошёл откат, а на хорошем объёме набрали позицию. Есть правило в VSA-теорию, что на хорошем апбаре (возрастающей свече) набирают шорт, а на хорошем даунбаре (падающей свече) — лонг. Вот после второго импульса распределения можно было вставать в шорт. ЗАметь, цены ещё ни разу после этого не вернулись в зону 30800-30850, а ОИ держится где-то на том же уровне — шорт-позицию ещё не закрыли.

никак…
много времени потратил на эту лабуду, но понел что она бестолковая
а всему виной внерыночные сделки.
забейте и не тратьте время

Вот интересно сегодня посмотреть, как si везут обновлять минимумы, и будет ли там накопление или нет. Обычно нужна консолидация для этого.

когда будете искать в этом грааль не забудьте вычеркнуть даты экспирации (месячные и квартальные): опционы поставочные, кто-то набирает фьючерсы для офсетных сделок, кому-то они прилетают по итогам экспирации, OI может вырасти в моменте или схлопнуться

В разных контрактах по-разному, тк категории участников в основных ликвидных контрактах — RI и Si — отличаются