Вопрос по открытому интересу и объему...

Уважаемые коллеги, хотел бы поинтересоваться насчет вашего мнения и видиния различных ситуаций с открытым интересом и объемом.

Как каждый из вас видит что означают следующие сценарии:

1. IO растет V растет
2. IO стоит на месте V падает
3. IO растет V падает
4. IO падает V падает
5. IO и V падают

Еще довольно интересно для меня имеет ли для вас абсолютное значение открытых позиций. Например если сейчас на рынке 680 тыс. открытых позиций, потом они падают до 500 тысяч. Имеет ли это ценность для торговли. Можно ли ставить уровни на открытом интересе?

Все ваши комментарии очень важны. Спасибо.

объем открытый интерес

sonicmz

Москва

с 4 июня 2012

8 Комментариев

Сергей (serzinho)
23 января 2013, 13:16
Резкий спад открытого интереса на хорошем объём — сброс позиции. Если при этом цена растёт, или стоит после сильного снижения — значит шортокрыл, закрыли шорт. Если цена при этом падает, илои стоит после сильного роста — значит лонгокрыл, закрыли лонг.
ИТнтересно изщучать консолидации на относительных хаях или лоях рынка с точки зрения объёма или открытого интереса. Если у локальных минимумов рынка на одном-двух баре (свечке) с маленьким рейнджем (маленьким движением от лоу до хая) прошёл хороший объём с набором позиции (ростом ОИ) — значит просходит накопление — жди прорыва вверх. И, наоборот, если у локальных максимумов рынка на одном-двух барах (свечках) с маленьким рейнджем прошёл хороший объём с набором позиции (ростом ОИ) — значит происходит распределение — жди прорыва вниз.

А по идее, хорошо почитать тут Ларри Вильямса и Вайкоффа. Вообще всю VSA-теорию:)
0
- Сергей (serzinho)
  23 января 2013, 13:18
  Я думаю на фьючерсе РТС изменение ОИ не менее чем 50 тысяч конкрактов имеет существенное значение для движений рынка. Ну и помни, что в районе квартальных операций ОИ и объёмы по конкраткам возрастают — это просто запуск нового фьючерса в активный оборот, переход от старого контракта к новому.
  0
Good Hanter
23 января 2013, 13:22
Есть такое общее место:

Учитывать можно, но уровни ставить вряд ли.
Перелом может совпасть, а может нет.
График цены и VSA на импульсе важней.
0
Сергей (serzinho)
23 января 2013, 13:29
Показательно почитай Рому Некрасова и его анализ по фьючерсу на доллар-рубль с начала января в его мониторах рынка. Очень неплохо анализирует, как по тренду крупняк набирает позицию по фьючерсу и сбрасывает её.

Вот смотри на графике si 9 января. Общерыночный тренд — падающий с ноября месяца (если не с июня). Si с утра 9 января показал силу, подскочив к локальному максимуму 30850, на котором был сильный откат цен, на котоом прошли и высокие объёмы и начал расти ОИ. Но этот импульс — ещё не шорт-сигнал. Второй поход за 9 января к уровню 30800-30850 вечером также не увенчался успехом — произошёл откат, а на хорошем объёме набрали позицию. Есть правило в VSA-теорию, что на хорошем апбаре (возрастающей свече) набирают шорт, а на хорошем даунбаре (падающей свече) — лонг. Вот после второго импульса распределения можно было вставать в шорт. ЗАметь, цены ещё ни разу после этого не вернулись в зону 30800-30850, а ОИ держится где-то на том же уровне — шорт-позицию ещё не закрыли.
0
Константин Дубровин
23 января 2013, 13:30
никак…
много времени потратил на эту лабуду, но понел что она бестолковая
а всему виной внерыночные сделки.
забейте и не тратьте время
0
Сергей (serzinho)
23 января 2013, 13:30
Вот интересно сегодня посмотреть, как si везут обновлять минимумы, и будет ли там накопление или нет. Обычно нужна консолидация для этого.
0
Jonah
23 января 2013, 14:42
когда будете искать в этом грааль не забудьте вычеркнуть даты экспирации (месячные и квартальные): опционы поставочные, кто-то набирает фьючерсы для офсетных сделок, кому-то они прилетают по итогам экспирации, OI может вырасти в моменте или схлопнуться
0
HugoRu
23 января 2013, 19:00
В разных контрактах по-разному, тк категории участников в основных ликвидных контрактах — RI и Si — отличаются
0