Георгий Харитонов
Георгий Харитонов личный блог
01 февраля 2024, 16:58

Айда весело разбирать критерий Келли, как будто мы объясняем правила игры в монополию! 🎲🎩

Айда весело разбирать критерий Келли, как будто мы объясняем правила игры в монополию! 🎲🎩

Итак, представь, что ты находишься в мире биржевых ставок, где каждый твой шаг — это решение о том, сколько денег поставить на кон. Здесь в игру вступает критерий Келли. Это такая умная формулка, которая подсказывает тебе, какой процент твоего банка рисковать в следующей сделке. Цель проста — максимизировать твою прибыль и минимизировать риск остаться с пустыми карманами.

Вот как критерий Келли работает:

1. Вероятности: Он спрашивает, каков шанс того, что ты выиграешь, и каков шанс, что потеряешь.

2. Возврат: А ещё нужно знать, сколько ты заберешь денег, если выиграешь, и сколько потеряешь, если нет.


Получив ответы, критерий Келли превращается в твоего финансового советника и шепчет тебе магический процент от капитала, который ты можешь вложить в следующий раунд игры на бирже.

И вот пример:

Допустим, ты торгуешь акциями супер-пупер корпорации. Разведчики шепнули тебе, что шансы на успех 60

Сначала определим всё, что нам нужно для нашей формулы:

— p – вероятность успеха (у нас это 0.60 или 60
— q – вероятность неудачи (это 1 — p, так что 0.40 или 40
— b – соотношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку (обычно это выигрыш делённый на проигрыш).

Собственно формула:

f = (bp — q)/(b)


Но для того чтобы применить её, нужно знать b, наш коэффициент выигрыша. К сожалению, без этого значения мы не можем закончить подсчёт. Это число должно отражать, сколько в среднем ты выиграешь по сравнению со средней потерей.

Предположим, что каждый раз когда ты выигрываешь, ты зарабатываешь 1, а каждый раз, когда проигрываешь, теряешь1. В этом случае b = 1.

Теперь у нас есть всё, что нужно:

f = (1 · p — q)/1 = (1 · 0.60 — 0.40)/1 = (0.60 — 0.40)/1 = 0.20


Таким образом, критерий Келли подсказывает, что ты должен рисковать 20

Что это значит на практике?

Если у тебя есть 1000, исходя из критерия Келли ты должен вложить 200 в следующую сделку с акциями супер-пупер корпорации. Волшебство, правда?

И помни: критерий Келли — это не гадалка, а скорее калькулятор рисков, который помогает тебе играть разумно.

Пробовал ли ты уже эту умную стратегию на в своих инвестициях? Может рассказать, как прошло? 

5 Комментариев
  • Ахметов Шамиль
    01 февраля 2024, 17:05
    f = (bp — q)/(b) = (0.60 × 0.20 — 0.40)/(0.20) = (0.12 — 0.40)/(0.20) = 0.10
    Вот это равенство противоречит математике)
  • Mr. A
    01 февраля 2024, 17:05
    (0.12 — 0.40)/(0.20) = 0.10  Чё, правда? Похоже, кто-то не справился с калькулятором.
    Вообще-то, -1,4.

    Бессмысленная теоретическая шняга, особенно применительно к реальной жизни.
  • Московский Лоссбой
    01 февраля 2024, 17:09

         Я применяю, правда, не критерий Келли, а винсовское ф_оптимальное. В принципе, один хрен.

         По поводу систем. Я оставляю в торговле системы, в которых вероятность выигрышных ставок не ниже 50%. Для своего комфорта.
  • Александр Бутов
    02 февраля 2024, 07:04
    Если у тебя есть 1000, исходя из критерия Келли ты должен вложить 200 в следующую сделку с акциями супер-пупер корпорации. Волшебство, правда?

    Что должно произойти с акцией чтобы вы потеряли полностью ставку 200? Стоп раньше сработает.
    Если вы готовы потерять 200, то вложиться надо суммой куда больше 1000.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн