Влияние различных факторов на результативность системы. Часть 2.

В продолжение вчерашнего поста: http://smart-lab.ru/blog/98220.php

Остановились мы на варианте НЕпереноса позиции через ночь. Получили следующую кривую.

Чем еще мы можем дополнить систему, дабы избежать линейных индикаторов?

Свечи. А точнее характер свечей. Просто пример. Сделаем следующим образом: вход в лонг осущетсвляется только на черных свечах, в шорт только на белых. Имеем.

Очевидно, совсем некудышный фильтр.

Сделаем более логичную вещь. В лонг — на белых свечах, шорт — на черных.

Ну вот! Уже совершенно другой коленкор. Логичная вещь приводит к логичным результатам.

Продолжение следует...

торговые системы робот разработка роботов системная торговля временной фактор

Sibiryachok

Новосибирск

1 874

с 8 февраля 2012

6 Комментариев

Алексей Привалов
23 января 2013, 09:58
гуд :)
0
Xo4yProfit
23 января 2013, 09:59
А робот с плечами работает?
0
- Sibiryachok
  23 января 2013, 10:12
  Xo4yProfit, это без плеч. Но реинвестирование. Но здесь оно пока сильного воздействия не оказывает.
  0
Революционер
23 января 2013, 10:01
а если не переносить позицию на вечерку?
0
- Sibiryachok
  23 января 2013, 10:12
  revol2, хуже. В данном случае принудительное закрытие в 22:10. Пока лучший вариант.
  0
егорка
29 января 2013, 15:34
5+
0