Spark
Spark личный блог
22 января 2013, 17:26

Бывалым опционщикам, прошу совета (хедж фьючей)

Всем привет!

Я хотел бы обратиться к трейдерам опционщикам за советом, т.к. мои познания в данной области не позволяют трезво оценить, стоит ли вообще влезать в исследование данной сферы.

Если конкретней, я имею ввиду возможность засчет опционов урезать убыток, возможный при достижении стопа по позиции, открытой по фьючерсам, урезав прибыль на меньшую величину в процентном выражении. 

Опишу ситуацию подробнее. Работаю я на инвесторов, которые, как это им и полагается, не любят большие просадки и сильно нервничают при их появлении. У меня есть стратегия, по которой мне достаточно успешно удавалось зарабатывать. Ничего сверъехстественного, обычная трендоследящая стратегия со своими нюансами, любит большие движения, не любит широкий боковик. Удержание позиции порой от одного дня до двух недель. Ожидаемая годовая прибыль в районе 100%, но и риск примерно 20%. Наверняка большинство посоветует мне просто уменьшить плечо, и будут правы! Но в данный момент меня интересует возможность, усложнив стратегию опционами, прийти к лучшему результату.

Собственно, вопрос. Возможна ли представленная выше схема по уменьшению убытков, или  же опционы расчитаны на нечто другое и в данной ситуации связываться с ними будет пустой тратой времени?

Заранее огромная благодарность всем, кто откликнется на мой пост!
12 Комментариев
  • Альберт Криницкий
    22 января 2013, 17:39
    Урезание убытков приведет к существенному урезанию прибыли. Порядка 50%.
  • svyatoslavf
    22 января 2013, 17:46
    я думаю что вот на основании теоретической части, в этом топике можно найти ответ… то есть… в зависимости от страйков и близости к экспирации можно подумать что можно сделать… честно в опционах сам не шарю, поэтому что либо дельное подсказать не смогу..http://smart-lab.ru/blog/98081.php… почитайте, я думаю вы сможете найти для себя ответ.
  • _xXx_
    22 января 2013, 18:01
    опционы стоят денег. если можно просто уменьшить плечо (а это бесплатно), то зачем платитьь за опционы?
  • ProfFit
    22 января 2013, 19:34
    Ув. Spark, пост хороший. Однозначно ответить сложно, т.к. слишком много различных вариантов развития ситуаций, управление позицией, ее связь с Вашей основной стратегией. Если коротко, то ответ да можно, но все не так просто, потому для успешной реализации «влезать в исследование данной сферы» (Ц) как ни крути придется.
  • ves2010
    22 января 2013, 19:37
    угу… можна… но не всегда и не везде… и считать надо…
    1 я бы посоветовал… рассматривать твои уже готовые стратегии как хедж опционной позы…
    2 попробуй мартингейл в опционах
  • Александр (Maklay)
    22 января 2013, 19:42
    Опционы по сути и были созданы для страховки, поэтому конечно можно. Только надо грамотно просчитать страховую часть своей позиции. А так все просто страхуешь лонг — покупаешь путы, страхуешь шорт — покупаешь коллы.
  • Denis-ka
    22 января 2013, 20:17
    Можно и нужно. Подходов куча.
    Покупка 1 пута на один БА снижает дельту до 0,5. Т.е. чувствительность всего портфеля к изменению цены снизится примерно в 2 раза. Но будет жрать тетта. Ее вполне можно частично закрыть продажей кола — синтетический спред получится. Замена стопа (если таковые есть конечно) опционом и обратно… Вопрос в том какой инструмент, какой у него характер какая ликвидность на доске…
    • Гусев Михаил(debtUM)
      23 января 2013, 03:58
      Spark, конечно стоит, обязательно начните!
      да и прибавка ликвидности на этом рынке нам всем не помешает )

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн