Клиринг-уровень только для интрадей торговли

Часто замечаю, что уровень открытия клиринга, основного, будь то промежуточного… часто является локальным хаем или лоу на текущую сессию… А если осуществляется пробой этого уровня, то превращается в поддержку или сопротивление… этому должно быть логическое объяснение… кто как думает?
Правило. Цена ходит от промклиринга к основному клирингу и наоборот. То есть если примерно вечерка вверх, то если не наблюдается пробития уровня основного клиринга вниз, то цена часто к пром клирингу следующего дня закрывается выше уровня 19-00 предыдущей вечерней сессии… И наоборот.
То же самое и для основной сесии..
Правило.Пробитие сильным импульсом, превращает эти уровни в надёжные поддержку или сопротивление..
Вопрос… Можно ли создать на основе этих уровней торговую систему?

РТС клиринг

svyatoslavf

Тольятти

1 789

с 23 декабря 2012

17 Комментариев

Мушкин Максим
22 января 2013, 15:55
этот уровень был и до клиринга
0
- svyatoslavf
  22 января 2013, 15:56
  M_Mushkin, какой именно?
  0
  - Мушкин Максим
    22 января 2013, 16:16
    svyatoslavf, ну допустим первый слева направо.
    0
svyatoslavf
22 января 2013, 16:20
ну быть он конечно и был может быть… но я сейчас не конкретно про этот уровень… а про уровни которые возникают на непосредственно после клиринга… хотелось бы узнать про логическое обоснование этих зон…
0
HugoRu
22 января 2013, 16:26
Тоже обращал на это внимание. ИМХО связано с опционными позами. Попробуй продать/купить опционов и захеджировать дельту. После клиринга тебе наливают маржу, далее идет закрытие хеджа (фиксация прибыли) — цена уходит в другую сторону. Поскольку объем опционных поз по отношению к количеству открытых позиций по фРТС достаточно высок, то эти движения приобретают характер импульса. Также закрывают позы интрадейщики, которые не видят смысла торговать вялый обед и дохлую вечерку после 19-30 — 20. Как-то так
0
- svyatoslavf
  22 января 2013, 16:28
  HugoRu, ну вот… спасибо за обоснованный ответ)))) логично в принципе…
  0
- HugoRu
  22 января 2013, 16:29
  HugoRu, «После клиринга тебе наливают маржу» — те допустим вы купили 100 опционов по 1000, цена снизилась на 500 (дельта захеджирована фРТС), у вас также осталось 100 опционов, а 500± на каждый контракт налилось деньгами на счет — вот что имелосб в виду
  0
  - HugoRu
    22 января 2013, 16:33
    HugoRu, те можно купить (при желании) еще 100 тех же опционов, но дельту надо также хеджировать — отсюда импульс в другую сторону. Можно ничего от изменения цены фьючерса не заработать, а движение произойдет, ММ ИМХО так и делает, зарабатывая спрэд или опционную тэту
    0
svyatoslavf
22 января 2013, 16:36
про опционы как то и не думал если честно..(((интересно становится.
0
- HugoRu
  22 января 2013, 16:41
  svyatoslavf, кстати, если уровни после клиринга становятся поддержкой/сопротивлением (видел, но статистику не делал), то опционная версия очень даже вероятна, тк примерно на этих уровнях приходится выравнивать дельту
  0
  - svyatoslavf
    22 января 2013, 16:43
    HugoRu, а вы сами не пробовали торговать в таком ключе?
    0
    - HugoRu
      22 января 2013, 16:53
      svyatoslavf, что-то вертелось в голове, но только после вашего топика записал себе просчитать и посмотреть статистику. Но думаю, на этом полноценную ТС построить будет сложно, тк она будет зависеть только от поведения одной категории участников на рынке — опционщиков, с усилением волатильности их влияние сильно уменьшится
      0
      - HugoRu
        22 января 2013, 17:00
        HugoRu, вся сложность расчета будет состоять в отсутствии истории динамике ОИ по опционам, те отбэктестить не получится.
        0
svyatoslavf
22 января 2013, 16:37
смотрим на РИ в моменте и видим что эти уровни всё таки не миф…
0
- HugoRu
  22 января 2013, 17:01
  svyatoslavf, пишите еще свои наблюдения )
  0
  - svyatoslavf
    22 января 2013, 17:07
    HugoRu, ок ..))
    0
svyatoslavf
22 января 2013, 17:06
ну да… я тут тоже подумал о том, что было бы на тесте посмотреть как изменяются кол-во открытых позиции в ближайших страйках кол и пут… в принципе можно было бы и соотношение PUT / COLL Ratio измерить и его изменение до и после клиринга… и на основе этого попробовать что то построить… только да… к сожалению исторических данных таких котировок не существует по открытым позициям…
0