21 января 2013, 20:14

Оптимизация стратегий с точки зрения реинвестирования.

Хочу к своей стратегии добавить автоматическое реинвестирование
или управление капиталом. Однако пока нет удовлетворительного
решения данной задачи.
Есть стратегия, которая в принципе меня устраивает
и без реинвестирования:

Но если к ней добавить (чисто теоретически) хотя бы примитивное
реинвестирование:
— повышать размер лота всякий раз, когда прибыль в последней
сделке превысила 5%, исходя из 80% лимита;
— понижать размер лота всякий раз, когда убыток в последней
сделке превысил 2,5%, исходя из 60% лимита.

Такой принцип в теории даёт такой график доходности:

В целом общая доходность выше, но график совершенно неадекватный
для нормальной психики. Так и инфаркт можно заработать.
Какие есть ещё критерии управления реинвестированием?

стратегии реинвестирование

Андрей Кучумов

Самара

396

с 5 июня 2011

12 Комментариев

Иван Коваль-Зайцев
21 января 2013, 20:29
А классически рисковать в каждой сделке фиксированным процентом от остатка капитала непосредственно перед открытием сделки, не?
+1
- Андрей Кучумов
  21 января 2013, 20:45
  Иван Коваль-Зайцев, это вроде как «на дурочку» получается.
  В чём будет управление?
  0
  - Иван Коваль-Зайцев
    21 января 2013, 20:51
    Андрей Кучумов, Отчего же? Капитал растет, Ваша позиция также. Не надо усложнять простые вещи. Я когда-то рассматривал разные варианты и пришел к тому, что классическое реинвестирование — наиболее эффективное из доступных вариантов. вот тут:
    smart-lab.ru/blog/42975.php
    smart-lab.ru/blog/mytrading/43258.php
    smart-lab.ru/blog/45961.php
    +1
    - Андрей Кучумов
      21 января 2013, 20:56
      Иван Коваль-Зайцев, за ссылки спасибо. Но хотелось бы, чтобы
      логика алгоритма увеличивала лот, когда «прёт» и уменьшала,
      когда сливает.
      0
Сергей Иконников
21 января 2013, 20:30
Можно работать фиксированным размером текущего депозита.
На примере торговли фьючерсом на индекс РТС:
Стартовый депозит=50000 руб
На 1 контракт выделяем 25000 рублей. Т.е. сначала можем торговать двумя контрактами. При достижении депозитом размера 75000 рублей рабочий сайз увеличивается до 3-х контрактов и т.д.
Если депозит уменьшается, то рабочий сайз уменьшаем по тому же правилу.
0
- Андрей Кучумов
  21 января 2013, 20:39
  Сергей Иконников, собственно при фиксированном размере
  и получается первый график.
  Хочется что-то придумать, чтобы с одной стороны оставить
  робота «крутиться» скажем пару недель, чтобы он сам
  определял когда можно увеличить лот, но с другой стороны,
  чтобы потом не «равать волосы».
  0
  - Сергей Иконников
    21 января 2013, 21:00
    Андрей Кучумов, робот будет торговать -> депозит будет меняться -> будет меняться рабочий сайз.
    Есл в начале депозит был 50 т.р., а через пол-года он стал 120 т.р., то и сайз соответственно увеличится.
    
    Поа у меня складывается впечатление, что мы с Вами о разных вещах говорим
    0
    - Андрей Кучумов
      21 января 2013, 21:26
      Сергей Иконников, да, невнимательно прочёл. При таком варианте
      просадки будут крайне болезненны для восприятия.
      0
ves2010
21 января 2013, 22:48
1 посчитай оптимальную ф… тогда ты сможешь торговать с реинвестированием но на часть денег…
0
- Андрей Кучумов
  21 января 2013, 23:42
  ves2010, у меня есть мысли по-поводу задействования «свободной»
  части средств вконтртрендовых или краткосрочных «доборных»
  сделках, с жёстким риском, но это немного другое.
  Может покопать статистические корелляции со средним объёмом
  за день по инструменту, с днями недели-месяца, часами…
  Хотя может это бред… На 2000 сделок какая статистика…
  0
- Андрей Кучумов
  21 января 2013, 23:52
  ves2010, оптимальную ф — это что?
  Коэффициент наклона доходности?
  Вычесть его, как линейную составляющую?
  +1
  - ves2010
    22 января 2013, 19:42
    Андрей Кучумов, читай механизатора или ларри вильямса
    0